基金管理人：华安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年七月十七日

　　§1  重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

　　§2  基金产品概况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　华安中证银行指数分级证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2015年6月9日至2019年6月30日）

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　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年二季度，经济总体运行平稳但呈现疲弱态势,4月和5月的制造业PMI数据连续两月出现下滑,6月PMI制造业数据为49.4%与5月持平,仍处于荣枯线之下，整体来看，生产扩张减速，内外需求收缩，而中美贸易摩擦在5月陡然升级，超出市场预期。全球经济呈放缓态势，各国央行纷纷开启宽松模式，美联储6月的FOMC议息会议，基本确认美国降息周期的开启，使得新兴市场资本外流的压力有所缓解。

　　受二季度国内经济数据不佳叠加贸易摩擦升级的影响，国内A股市场风险偏好有所下降，权益市场整体下挫，银行指数表现相对较好，逆势上涨1.32%。

　　投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截止2019年6月30日，本基金份额净值为0.8785元，本报告期份额净值增长率为2.44%，同期业绩比较基准增长率为1.26%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望三季度，经济下行的压力依然较大，尤其是制造业及房地产投资增速的下行，叠加全球需求回落的影响。预计三季度逆周期的宏观调控力度会进一步加大，专项债新规的出台将有力拉动基建投资，成为托底经济的重要推手，预计市场整体流动性环境仍将保持宽松。

　　5月银保监会对包商银行实施接管的事件引起了市场的广泛关注，我们认为，整体银行业务的风险可控，并且随着监管对金融风险防范要求的不断提升以及银行业务结构的不断调整，银行抗风险能力提升。三季度银行重回基本面驱动，预计基本面保持平稳，盈利具备高确定性。目前板块对应 2019 年 PB 0.82x，股息率 4.2%，估值与股息率吸引力较高。资金方面，随着 A 股国际化脚步的加快，海外增量资金的持续流入，另一方面，内资科创板打新开启，底仓配置的增加也同样利好银行板块。

　　作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

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　　5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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　　5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　无。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.12018年7月26日，浦发银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行（银反洗罚决字〔2018〕3号）给予合计罚款170万元的行政处罚。2018年7月5日，招商银行因电话销售欺骗投保人，被深圳保监局（深保监罚〔2018〕23号）给予罚款30万元的行政处罚。2018年7月26日，交通银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被中国人民银行（银反洗罚决字〔2018〕1号）给予合计罚款130万元的行政处罚。2018年10月18日，交通银行因欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况，被上海保监局（沪保监罚〔2018〕46号）责令改正并处罚款2212万元的行政处罚。2018年11月9日，交通银行因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监银罚决字〔2018〕12号）给予罚款690万元的行政处罚。2018年11月9日，交通银行因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位，被中国银行保险监督管理委员会（银保监银罚决字〔2018〕13号）给予罚款50万元的行政处罚。2018年11月9日，民生银行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会（银保监银罚决字〔2018〕5号）给予罚款200万元的行政处罚。2018年11月9日，民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保等违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监银罚决字〔2018〕8号）给予罚款3160万元的行政处罚。2019年4月2日，民生银行因以贷收贷、掩盖资产真实质量；以贷转存、虚增存贷款规模，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕76号）给予罚款100万元的行政处罚。2019年4月2日，民生银行因贷后管理不到位、银行承兑汇票保证金来源审查不严格、贷款回流作银行承兑汇票保证金，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕78号）给予罚款50万元的行政处罚。2019年4月2日，民生银行因贷后管理不到位、以贷收贷、掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金、滚动循环签发银行承兑汇票，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕80号）给予罚款100万元的行政处罚。2018年11月19日，工商银行因存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，被中国保险监督管理委员会北京监管局（京保监罚〔2018〕28号）给予罚款30万元的行政处罚。2018年7月26日，平安银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行（银反洗罚决字〔2018〕2号）给予合计罚款140万元的行政处罚。

　　报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3其他资产构成

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　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

　　5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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　　注：本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　无。

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》

　　2、《华安中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》

　　3、《华安中证银行指数分级证券投资基金托管协议》

　　9.2 存放地点

　　基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

　　9.3 查阅方式

　　投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

　　华安基金管理有限公司

　　二〇一九年七月十七日

　　2019年第二季度报告