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2019年07月17日 星期三 上一期  下一期
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华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

  基金管理人:华宝基金管理有限公司

  基金托管人:江苏银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华宝宝丰高等级债券A

  ■

  华宝宝丰高等级债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同生效于2018年8月30日,截至报告日,本基金基金合同生效未满一年。

  2、截至2019年2月28日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  3.3 其他指标

  无

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  4月债券市场收益出现快速上行。当月公布3月官方制造业PMI为50.5,环比上升1.3个百分点,重回临界点以上并创2018年9月以来新高。社融及工业增加值数据超预期,3月社会融资规模增量为2.86万亿元,比上年同期多1.28万亿元,预期1.85万亿元,同比增长10.7%,工业增加值同比增8.5%,比1-2月份加快3.2个百分点,预期6%。同时,央行连续两次辟谣降准传言,导致市场对央行流动性宽松的预期发生转变,隔夜利率维持在2.5%左右,短端利率快速上行。经济企稳预期增加,债券收益一路上行,其中10年期国开债收益上行20BP左右至3.85%附近。

  5月初,中美贸易谈判暂缓,美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。央行宣布5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。隔夜利率快速下行至1.2%的低点,债券收益也跟随下行。4月CPI上涨2.5%,涨幅比上个月上升了0.2个百分点,但油价和猪价出现回落,CPI上涨幅度受到抑制。同时,4月经济数据不及3月末的强劲,推动债券收益率进一步下行。

  5 月官方制造业PMI 49.4,较上月回落0.7 个百分点,低于预期,并回落至荣枯线以下,需求端疲软为主要拖累,新出口订单再度下行。而从结构上来看,大中型企业生产端尚平稳,但小型企业生产及需求端同比快速下行,显示经济下行压力仍然较大。央行宣布包商银行被接管,导致银行间整体流动性出现紧张。但很快央行通过提供流动性支持、及时调拨充足现金、确保支付系统运行通畅等措施,保持包商银行正常经营。虽然6月19日为最后缴税日,由于流动性水位整体充裕,缴税冲击并不明显,R001和DR001逐日下行,非跨季资金宽松至泛滥的程度,隔夜利率维持在1%左右,债券收益率在资金面宽松的带动下,快速下行,利率基本回到年初水平。

  预计下半年,银行间资金面将保持相对宽松,资金价格维持相对低位,债券收益率有望进一步下行。本基金二季度保持投资组合久期和一定的杠杆比例,并对部分仓位进行了交易,整体净值出现一定程度上涨。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额A净值增长率为0.47%;本报告期基金份额C净值增长率为0.40%;同期业绩比较基准收益率为0.64%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,基金合同于2018年8月30日生效,基金管理人于2018年8月24日运用固有资金作为发起资金认购本基金,且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于3年。

  根据本基金基金合同的规定:基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  截止2019年6月30日,本基金基金合同生效未满三年,基金管理人暂无需对基金持有人数或基金资产净值进行预警说明。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金不投资股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  ■

  注:1、本表交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。

  2、本表中序号1所列示的红利再投资为A份额。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计10,001,000.00元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年;

  2、本基金管理人运用固有资金于2018年8月24日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资金的认购费用为1,000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同;

  华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金招募说明书;

  华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  10.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  10.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  

  

  华宝基金管理有限公司

  2019年7月17日

  2019年第二季度报告

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