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2019年07月17日 星期三 上一期  下一期
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华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金

  基金管理人:华安基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十七日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.本基金于2018年9月27日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2018年9月27日至2019年6月30日)

  ■

  注:本基金于2018年9月27日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  随着A股纳入比例提升以及创业板股和中盘股的纳入,A股在MSCI新兴市场指数的权重将不断提高,5月,A股纳入比例提升至10%,同时加入创业板大盘股,A股权重将为1.46%;8月,A股大盘股纳入比例提升至15%,A股权重将提升至2.14%;11月,A股大盘股纳入比例提升至20%,同时将中盘股按20%比例纳入,则A股权重为3.33%。MSCI扩容有望带来数千亿增量资金布局A股。

  本基金跟踪的指数是MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)。该指数代表中国A股的大盘股和中盘股的整体表现,包括已经纳入的和即将要纳入的A股。

  投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.2137元,本报告期份额净值增长率为-1.84%,同期业绩比较基准增长率为-2.36%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望后市,长线机构资金入市将有利于 A 股市场整体流动性的改善以及中长期的市场结构调整。就中短期而言,A股市场的震荡下行导致了外资的净流出,但是不改变长期外资净流入的大趋势。估值层面,纵向观察指数估值位于历史较低位置,横向观察A股在全球范围内依然具备较高投资价值。

  作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金报告期内基金持有人数不低于200人;基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

  5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  2、《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

  3、《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

  9.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  华安基金管理有限公司

  二〇一九年七月十七日

  2019年第二季度报告

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