基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年七月十七日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　华泰保兴货币A

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　　华泰保兴货币B

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　　注：1、本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的7天通知存款利率（税后）。

　　2、本基金收益分配自2019年5月10日起由“按月结转份额”调整为“按日结转份额”。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

　　本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

　　公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度，国内经济增长下行压力再度显现，工业增加值和PMI均较一季度回落，社融、M2增速略有回升，央行货币政策仍保持银行间市场流动性合理充裕。物价呈现食品较强、非食品较弱的特征，5月CPI回升至2.7%。美债利率大幅下行，中美利差有所扩大，人民币汇率保持稳定。

　　二季度，银行间市场流动性保持合理充裕，回购利率、存单利率保持低位稳定。包商银行托管后银行存单等级利差有所扩大。

　　报告期内，基金投资上，主要投资信用资质较好的银行存单和存款，保持资产较高流动性和安全性，合理安排资产的到期期限。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期华泰保兴货币A的基金份额净值收益率为0.5393%，本报告期华泰保兴货币B的基金份额净值收益率为0.6001%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注：本报告期内本基金债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　注：本基金报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注：本基金报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　注：本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　注：本报告期内本基金未发生负偏离的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　注：本报告期内本基金未发生正偏离的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1

　　本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

　　5.9.2

　　1、19宁波银行CD085（代码：111997350）为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。2018年12月13日，宁波银监局针对宁波银行个人贷款资金违规流入房市、购买理财的违法违规行为，对宁波银行处以20万元罚款的行政处罚（详见甬银监罚决字[2018]45号行政处罚决定书）；2019年6月28日，宁波银保监局针对宁波银行违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等违法违规事实，对宁波银行处以罚款人民币270万元、并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚（详见甬银保监罚决字[2019]59号行政处罚决定书）；2019年6月28日，宁波银保监局针对宁波银行销售行为不合规、双录管理不到位等违法违规事实，对宁波银行处以罚款人民币30万元、并责令该行对相关直接责任人给予记录处分的行政处罚（详见甬银保监罚决字[2019]62号行政处罚决定书）。

　　2、18光大银行CD200（代码：111817200）、18光大银行CD188（代码：111817188）为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。2018年11月9日，中国银保监会针对光大银行内控管理严重违反审慎经营规则等违法违规行为，对光大银行处以人民币1120万元的行政处罚（详见银保监银罚决字[2018]10号行政处罚决定书）。

　　3、18中信银行CD251（代码：111808251）为华泰保兴货币市场基金的前十大持仓证券。2018年11月19日，中国银保监会针对中信银行理财资金违规缴纳土地款等违法违规行为，对中信银行给予罚款人民币2280万元的行政处罚（详见银保监银罚决字[2018]14号行政处罚决定书）。

　　本基金投资19宁波银行CD085、18光大银行CD200、18光大银行CD188、18中信银行CD251的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。

　　除19宁波银行CD085、18光大银行CD200、18光大银行CD188、18中信银行CD251外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3 其他资产构成

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　　5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准本基金募集的文件

　　2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》

　　3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》

　　4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　　6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

　　7、中国证监会要求的其他文件

　　9.2 存放地点

　　基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室

　　9.3 查阅方式

　　1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

　　2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅

　　3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090查询

　　华泰保兴基金管理有限公司

　　2019年7月17日

　　2019年第二季度报告