基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年07月16日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

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　　注：无。

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：业绩比较基准=活期存款利率（税后）。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、本基金基金合同于 2016年01月29日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　　2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年二季度以来，社融数据企稳，但融资结构仍待改善。经济增速仍有下行压力，基建投资和房地产投资增速出现小幅下行，消费增速保持平稳，中美贸易摩擦反复，出口增速处于低位。CPI同比有所上行，PPI同比维持较低水平，通胀压力可控。财政政策更加积极，大规模的减税降费逐渐落实。货币政策松紧适度，5月份央行对部分中小银行实行定向降准，释放资金约2800亿元，支持民营与小微企业贷款发放。全球经济增长放缓，外部不确定性加大，美联储降息概率提升。针对6月以来银行间市场流动性传导受阻的问题，央行积极进行公开市场操作，并增加再贴现和常备借贷便利额度，资金面维持宽松，中小银行流动性得到有效支持，非银机构平稳跨季。二季度银行间7天质押式回购加权利率均值为2.64%，较上一季度下降2BP。3个月期限AAA同业存单到期收益率均值在2.82%，较上一季度上升7BP。

　　2019年二季度，债券市场收益率整体有所上行。短端收益率上行幅度略大于长端。其中，1年期国开债收益率上行18BP左右，1年期AA+短融收益率上行3BP左右。

　　本基金二季度保持灵活的组合剩余期限，提高了杠杆水平，在类属配置方面以存单及银行存款为主。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　2019年二季度本基金的净值增长率为0.4984%，同期业绩基准增长率为0.0873%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：无。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 基金计价方法说明

　　（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

　　（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

　　（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

　　（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

　　（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

　　5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

　　东吴证券

　　2018年8月11日，公司披露公告称，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）2017年度配股事项已于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172668】号，根据反馈意见通知书的要求，公司应披露最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况，现将有关情况公告如下：

　　东吴证券及其子公司最近五年内未被券监管部门和交易所予以行政处罚，最近五年内公司被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形如下：

　　一、最近五年东吴证券受到的监管措施及其整改情况

　　1、2013年1月9日，中国证监会下发[2013]1号行政监管措施决定书

　　2、2013年11月19日，中国证监会江苏监管局下发[2013]29号行政监管措施决定书

　　3、2014年5月21日，中国证监会下发[2014]17号行政监管措施决定书

　　4、2014年12月22日，中国证监会江苏监管局下发[2014]19号行政监管措施决定书

　　5、2016年11月23日，中国证监会江苏监管局下发[2016]40号行政监管措施决定书

　　6、2017年5月22日，中国证监会深圳监管局下发[2017]25号行政监管措施决定书

　　7、2017年11月13日，中国证监会浙江证监局下发了[2017]71号行政监管措施决定书

　　8、2018年6月11日，中国证监会深圳证监局下发了[2018]42号行政监管措施决定书

　　二、最近五年东吴证券子公司受到监管措施及其整改情况

　　1、2015年1月23日、2015年7月29日，中国证监会上海证监局向东吴基金分别下发了沪证监决字[2015]17号、沪证监决字[2015]57号行政监管措施决定书

　　2、2015年7月29日，中国证监会上海证监局向新东吴优胜下发了沪证监决字[2015]53号行政监管措施决定书

　　3、2018年6月19日，中国证监会上海证监局向东吴基金下发了沪证监决字[2018]58号行政监管措施决定书

　　公司认为，对于最近五年被监管部门采取监管措施的事项，公司及子公司均按照监管要求进行了相应整改，完善了内部控制制度，落实了风险合规管理的长效机制。

　　对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为子公司投资失败导致大额减值给利润带来影响较大，但仍能实现盈利，考虑到公司股东背景雄厚、资本实力强，上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　5.8.3 其他资产构成

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　　5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：本基金基金合同生效于2016年1月29日。本基金的场内份额（B类基金份额）份额折算日为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额（B类基金份额）的份额净值为100.00元。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：无。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注：无。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　(一)《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》；

　　(二)《鹏华添利交易型货币市场基金托管协议》；

　　(三)《鹏华添利交易型货币市场基金2019年第2季度报告》（原文）。

　　9.2 存放地点

　　深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

　　9.3 查阅方式

　　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2019年07月16日

　　2019年第二季度报告