办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
联系人:马鹏程
电话:010-57756074
传真:010-56810782
客户服务电话:400-8980-618
网址:www.chtwm.com
(50)深圳前海汇联基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深巷合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道6号迈科龙大厦19楼
法定代表人:薛峰
联系人:周闻川
电话:0755-26900826
传真:0755-26920972
客户服务电话:400-992-8211
网址:https://www.xiniujijin.com/
(51)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼(西环广场T2)19层19C13
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼(西环广场T2)19层19C13
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(52)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1
法定代表人:苗宏升
联系人:胡碧萱
电话:0411-66889888
传真:0411-66889827
客户服务电话:400-790-3688
网址:www.fundying.com
(53)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com
(54)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
(55)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:张冠宇
联系人:周君
电话:010-53570568
传真:010-59200800
客户服务电话:400-819-9868
网址:http://www.tdyhfund.com
(56)海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
电话:021-80133597
传真:021-80133413
客户服务电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(57)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:400-623-6060
传真:010-82055860
客户服务电话:400-623-6060
网址:www.niuniufund.com
(58)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
电话:010-59287061
传真:010-59287825
客户服务电话:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
(59)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址:北京市海淀区北四环西路58号906室、903室
法定代表人:张琪
联系人:付文红
电话:010-82628888-5657
传真:010-82607516
客户服务电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(60)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:姜吉灵
电话:021-5132 7185
传真:021-6888 2281
客户服务电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(61)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客户服务电话:400-810-5919
网址:www.fengfd.com
(62)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:400-166-6788
网址:www.66zichan.com
(63)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:李春光
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212-327
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-0411-001
网址:www.haojiyoujijin.com
(64)江西正融基金销售有限公司
注册地址:江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室
办公地址:江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室
法定代表人:陆雯
联系人:胡聪
电话:13879129841
客户服务电话:0791-86692502
网址:www.jxzrzg.com.cn
(65)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦c-12
法定代表人:张虎
联系人:李丹
电话:13601264918
传真:010-53579751
客户服务电话:4000048821
网址:www.hxlc.com
(66)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(67)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客户服务电话:400-643-3389
网址:www.lingxianfund.com
(68)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区张江高科碧波路690号4号楼2层
法定代表人:廖冰
联系人:李翔
电话:021-80234888
传真:021-80234898
客户服务电话:400-699-1888
网址:http://www.998fund.com/
(69)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(70)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-80629066
网址:www.yingmi.cn
(71)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602
法定代表人:李淑慧
联系人:董亚芳
电话:0371-85518391
传真:0371-85518397
客户服务电话:400-360-0000
网址:www.nicaifu.com
(72)南京途牛基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号
法定代表人:宋时琳
联系人:张士帅
电话:025-86853969
传真:025-86853999
客户服务电话:4007-999-999转3
网址:http://jr.tuniu.com/
(73)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:许雅君
电话:0755-89460502
传真:0755-21674453
客户服务电话:0755-89460500
网址:www.ifastps.com.cn
(74)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
电话:010-59336519
传真:010-59336500
客户服务电话:400-890-9998
网址:www.jnlc.com
(75)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区呼家楼安联大厦715
法定代表人:许现良
联系人:张苗苗
电话:15110085067
传真:010-87723200
客户服务电话:400-150-0882
网址:www.lanmao.com
(76)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市经济开发区科创十一街18号院京东总部A座4层A428室
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
电话:400-098-8511
传真:010-89188000
客户服务电话:400-088-8816
网址:http://jr.jd.com/
(77)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
法定代表人:卜勇
联系人:卜勇
电话:0411-39027800
传真:0411-39027888
客户服务电话:400-089-9100
网址:http://www.yibaijin.com/
(78)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:弭洪军
联系人:茅旦青
电话:021-33355392
传真:021-63353736
客户服务电话:400-876-5716
网址:www.cmiwm.com
(79)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客户服务电话:400-930-0660
网址:www.jfzinv.com
(80)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
电话:15810005516
传真:010-85659484
客户服务电话:400-061-8518
网址:danjuanapp.com
(81)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高锋
联系人:李勇
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
客户服务电话:400-804-8688
网址:www.keynesasset.com
(82)深圳前海欧中联合基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市宝安中心区海秀路19号国际西岸商务大厦703、705
法定代表人:梁双凤
联系人:梁双凤
电话:0755-23073400
传真:0755-23328531
客户服务电话:0755-23073400
网址:http://www.ecpefund.com/
(83)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
联系人:孙雪
电话:010-59013825
传真:010-59013707
客户服务电话:010-59013825
网址:http://www.wanjiawealth.com/
(84)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:毛淮平
客户服务电话:13816092323
网址:http://www.cwmc.cn/
(85)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
电话:023-89769637
传真:023-86769629
客户服务电话:400-8877-780
网址:www.cfc108.com
(86)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:021-60833754
传真:010-57762999
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(87)东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
电话:021-68757102
传真:021-68757102
客户服务电话:95531
网址:www.qh168.com.cn
(88)弘业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路50号
办公地址:南京市中华路50号
法定代表人:周剑秋
联系人:孙朝旺
电话:025-52278870
传真:025-52313068
客户服务电话:400-828-1288
网址:www.ftol.com.cn
(89)大有期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人:沈众辉
联系人:马科
电话:0731-84409000
传真:0731-84409009
客户服务电话:400-636-5058
网址:www.dayouf.com
(90)华泰期货有限公司
注册地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
办公地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
法定代表人:徐炜中
联系人:黄韵钰
电话:18923839281
传真:0755-82777490
客户服务电话:400-628-0888
网址:www.htfc.com
(91)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
电话:010-65608231
传真:010-65182261
客户服务电话:4008888108/95587
网址:http://www.csc108.com/
(92)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
电话:010-60833889
传真:010-84865560
客户服务电话:400-889-5548/95548
网址:http://www.cs.ecitic.com/
(93)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:余敏
电话:021-33388252
传真:021-33388224
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(94)万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
电话:020-38286686
传真:020-22373718-1013
客户服务电话:4008888133
网址:http://www.wlzq.cn
(95)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客户服务电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/
(96)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层
法定代表人:姜晓林
联系人:孙秋月
电话:0532-85022026
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:http://www.zxzqsd.com.cn/
(97)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:施华
联系人:程博怡
电话:010-56437060
传真:0731-85832214
客户服务电话:95571
网址:http://www.foundersc.com
(98)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
电话:0471-4972675
传真:0471-4930707
客户服务电话:400-196-6188
网址:http://www.cnht.com.cn/
(99)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:李季
联系人:唐岚
电话:010-88085201
传真:010-88085195
客户服务电话:4008000562网址:http://www.hysec.com
(100)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:陈海平
联系人:李颖
电话:021-38784818
传真:021-38784818-8508
客户服务电话:021-38784818-8508
网址:www.shhxzq.com
(101)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客户服务电话:4006-600109/95310
网址:http://www.gjzq.com.cn
(102)首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人:吴涛
客户服务电话:400 620 0620
网址:www.sczq.com.cn
(103)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
办公地址:深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
法定代表人:沙常明
联系人:丁倩云
电话:010-56177851
传真:0755-82075835
客户服务电话:4006206868/010-56177851
网址:http://www.lczq.com/
(104)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
传真:010-85632773
客户服务电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com/
(105)龙江银行股份有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
法定代表人:张建辉
联系人:闫勇
电话:0451-85706107
传真:0451-85706107
客户服务电话:4006458888
网址:www.lj-bank.com
(106)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室
办公地址:广东省深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼
法定代表人:顾敏
联系人:唐宇
电话:0755-89462525
传真:0755-86700688
客户服务电话:400-999-8877
网址:http://www.webank.com/
(107)桂林银行股份有限公司
注册地址:桂林市中山南路76号
办公地址:桂林市中山南路76号
法定代表人:王能
联系人:周佩玲
电话:0773-3810130
传真:0773-3851691
客户服务电话:400-86-96299
网址:www.guilinbank.com.cn
(108)德州银行股份有限公司
注册地址:山东省德州市三八东路1266号
办公地址:山东省德州市三八东路1266号
法定代表人:孙玉芝
联系人:王方震
电话:0534-2297326
传真:0534-2297327
客户服务电话:40084-96588
网址:www.dzbchina.com
(109)中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
联系人:牛映雪
电话:0371-85517710
传真:0371-85519869
客户服务电话:95186
网址:www.zybank.com.cn
(110)浙江瑞安农村商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省瑞安市安阳街道万松东路148号
办公地址:浙江省瑞安市安阳街道万松东路148号
法定代表人:黄定表
联系人:张祥杰
电话:0577-66816501
传真:0577-66816103
客户服务电话:4008057702
网址:www.rarcbank.com
(111)湖北银行股份有限公司
注册地址:武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋
办公地址:武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋
法定代表人:陈大林
联系人:李昕雅
电话:027-87139129
传真:027-87135931
客户服务电话:(湖北)96599(全国)400-85-96599
网址:http://www.hubeibank.cn
二、登记机构
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:张光华
电话:(010)65171166
传真:(010)65187068
联系人:许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话: 021- 31358666
传真:021- 31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:张振波、沈兆杰
四、基金的名称
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
股票型基金。
六、基金运作方式
本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。
七、基金的投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
八、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、投资策略
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、基金投资策略
(1)投资组合的构建
基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
(2)投资组合的投资方式
本基金投资目标ETF的两种方式如下:
1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以组合证券进行申购赎回;
2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
3、成份股、备选成份股投资策略投资管理程序
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行操作。
6、权证及资产支持证券的投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面以及资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行权证及资产支持证券的投资。
十、业绩比较基准
上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
如上海证券交易所变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。
十一、风险收益特征
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证50指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年03月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
■
2 期末投资目标基金明细
■
3 报告期末按行业分类的股票投资组合
3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
12 投资组合报告附注
12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
12.3 其他资产构成
■
12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
博时上证50ETF联接A
■
博时上证50ETF联接C
■
十四、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。
前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额,金额为负时以零计。
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。
前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额,金额为负时以零计。
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
(一)、 2019年05月24日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加部分券商为代销机构的公告》;
(二)、 2019年04月30日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投证券为代销机构的公告》;
(三)、 2019年04月22日,我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第1季度报告》;
(四)、 2019年03月29日,我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告(摘要)》;
(五)、 2019年03月04日,我公司公告了《关于博时上证50ETF联接A类基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》;
(六)、 2019年01月19日,我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4季度报告》;
(七)、 2019年01月11日,我公司公告了《博时上证50交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书2019年第1号(摘要)》。
博时基金管理有限公司
2019年07月11日