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2019年04月22日 星期一 上一期  下一期
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年四月二十二日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、国投瑞银优化增强债券A/B:

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  2、国投瑞银优化增强债券C:

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  注:1、本基金以中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%作为业绩比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势,具有权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2010年9月8日至2019年3月31日)

  1.国投瑞银优化增强债券A/B:

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  2.国投瑞银优化增强债券C:

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  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度债券收益率先下后上,债券市场从去年的快牛进入平稳震荡阶段。具体来看,一月份央行月初宣布将以降准替代到期MLF,受此影响,债券收益率出现下行。春节以后,宽信用预期进一步升温,市场风险偏好上升明显,叠加地方债发行提速和猪价上升较快,债券收益率震荡上行。总体来看,一季度收益率总体呈现区间震荡为主。信用利差方面,各等级信用债利差继续收窄,其中低信用等级债券受宽信用的边际影响更大,从而信用利差收窄幅度更大。一季度转债受权益市场走强影响,涨幅较大。

  展望未来,我们认为在政策修复融资环境的过程中,宽货币向宽信用传导的渠道正在打通,经济短期企稳的概率在加大。二季度债券会面临物价走高,金融数据同比继续回暖,货币政策按兵不动等不利因素的影响,潜在压力较大。但从中期趋势来看,国内经济潜在增速下降是确定的,债券收益率还是处于下行通道中。除非经济超预期回升,否则债券收益率上升空间仍然有限。转债市场经过一季度的上涨,性价比下降,未来需更多关注个券机会。

  本基金降低组合久期,增加对信用债和转债的配置,提高对股票的配置。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金A/B级份额净值为1.477元,C级份额净值为1.466元,本报告期A/B级份额净值增长率为3.65%,C级份额净值增长率为3.53%,同期业绩比较基准收益率为2.76%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、报告期内本基金无其他重大事项。

  §9  备查文件目录

  9.1备查文件目录

  《关于核准国投瑞银优化增强债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]888号)

  《关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2010]531号)

  《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019第1季度报告原文

  9.2存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十二日

  2019年第一季度报告

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