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2019年04月22日 星期一 上一期  下一期
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创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金

  

  基金管理人:创金合信基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月22日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

  2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年一季度市场呈现全面快速回升走势,上证50、沪深300、中证2000、创业板指等代表性大中小市值风格一季度涨幅达到24%-35%。基金组合一季度维持了低市净率、低市值、国企股风格配置,组合弹性与市场平均水平基本一致。未来组合策略上采取大/小市值、高/低贝塔结合的哑铃型策略,个股方面坚持"三低"选股策略,重点关注国家关于国企尽快降杠杆政策导向下国企改革个性化基本面反转机会。同时采取卖涨买跌的超额收益轮动策略,适度减仓涨幅大的个股置换为持股中涨幅较小并接近市场热点行业或风格的超跌个股,提升组合弹性和控制回撤风险。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信优选回报混合基金份额净值为1.0316元,本报告期内,基金份额净值增长率为14.47%,同期业绩比较基准收益率为8.37%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于12月1日公告收到子公司四川美丰化工科技有限责任公司(以下简称"美丰科技")转来绵阳市环境保护局的《行政处罚决定书》,因违反环保法律规定被处共计20万元罚款的行政处罚。.美丰科技已按照绵阳市环保局要求完成整改,并通过绵阳市环保局复查,生产经营正常。

  本基金投研人员分析认为,该事件发生后该公司经营状况正常,作为央企中国石化下属专业化工子公司,环保处罚和整改属于化工企业日常经营易发问题,此次事件处罚和整改对公司经营和业绩影响无显著直接影响。该公司作为化肥和车用环保特种尿素行业龙头之一,目前估值处于历史相对底部,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对四川美丰进行了投资。

  长虹美菱3月25日公告,收到美国能源部拟处罚通知,公司2014年在美国进行商业流通的一款冷藏柜产品年能源消耗量不符合美国联邦法规规定的最大允许能耗率,美国能源部拟对公司进行处罚。公司计划接受美国能源部提出的和解方案,预计公司将向美国能源部支付190.15万美元的罚款,将减少2018年度利润约1305万元人民币。

  本基金投研人员分析认为,长虹美菱通过整改措施,能耗不达标问题已妥善解决,从2016年11月到目前,公司各类各批次产品未再次发生此类问题,公司在美国市场的业务也未受影响。作为央企上市子公司,公司当前股价低于净资产,估值处于历史相对底部,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对长虹美菱进行了投资。

  5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  2、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  3、创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告原文。

  9.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

  9.3 查阅方式

  www.cjhxfund.com

  

  创金合信基金管理有限公司

  2019年04月22日

  2019年第一季度报告

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