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2019年04月22日 星期一 上一期  下一期
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国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年四月二十二日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金为定期开放式债券型基金产品,每个运作周期为1年,期间投资者不能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的“一年期银行定期存款利率(税后)+1%”作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2016年3月29日至2019年3月31日)

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  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度纯债市场走势平淡。利率债方面,10年国债收益率从年初3.22%小幅下行15bp至3.07%,10年国开债收益率从年初3.64%小幅上行6bp至3.70%,期间走势反复窄幅震荡;信用债方面,等级利差压缩,期限利差走扩,板块方面,城投债和地产债均有较好表现。从持有期收益来看,表现最好的5个纯债品种依次为:2年AA信用债,10年国债、3年AA信用债、2年AA+信用债及2年AAA信用债。转债方面,一季度中证转债指数大幅上涨15.36%,表现不俗,一级市场打新也有不俗收益,是今年至今债券市场最亮眼的品种。本基金一季度增配中短久期城投债,逐步减持超长利率债,转债仓位择机增加。展望二季度,4-5月经济基本面或展现较强韧性从而对债市形成压制,通胀走势也不利于债市,央行进入货币政策观察期,降准降息预测难度加大,整体来看,我们预计6月份之前债券市场很难有趋势性机会。转债方面,核心仍是正股走势,预计股市震荡加大,但仍有不俗表现,相应的,转债仍可获得不错收益,但个券分化加大,需精细择券。操作方面,本基金计划保持现有中短久期中等评级信用债为主的持仓,同时保持较为积极的转债仓位,待6月份视情况择机增配长久期利率债。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为1.084元,本报告期份额净值增长率为3.83%,同期业绩比较基准收益率为0.62%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券中,持有“新华保险”市值2,217,611.76元,占基金资产净值4.15%。根据中国保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监保罚决字〔2018〕1号),新华保险股份有限公司因欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为,被中国保险监督管理委员会分别罚款30万元、罚款50万元、罚款30万元。

  基金管理人认为,该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

  本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:本基金以1年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至1年后的对应日的前一日止。在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、报告期内基金管理人对本基金基金经理刘莎莎暂停履行职务进行公告,指定媒体公告时间为2019年1月26日。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  《关于准予国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015] 2639号)

  《关于国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》(机构部部函[2016] 620号)

  《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告原文

  9.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十二日

  2019年第一季度报告

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