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2019年04月22日 星期一 上一期  下一期
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财通财通宝货币市场基金

  

  基金管理人:财通基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月22日

  §1  重要提示

  ■

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  财通财通宝货币A净值表现

  ■

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后);

  (3)本基金收益分配是按日结转份额。

  财通财通宝货币B净值表现

  ■

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后);

  (3)本基金收益分配是按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  财通财通宝货币A

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2016年07月27日-2019年3月31日)

  ■

  注:(1)本基金合同生效日为2016年7月27日;

  (2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日,截至报告期末及建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

  财通财通宝货币B

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2016年07月27日-2019年3月31日)

  ■

  注:(1)本基金合同生效日为2016年7月27日;

  (2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日,截至报告期末及建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

  (2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

  经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年一季度资金宽松预期和风险偏好回升分别从正反两方向影响着债市的运行状态,债市收益率维持窄幅震荡走势。10年国开收益率约在3.5%至3.8%区间波动,但底部中枢逐渐小幅抬升。从曲线形态来看,短端收益率维持较低水平,中长端收益率中枢小幅上行,期限利差走阔,目前国开债10年-1年品种期限利差处于相对较高水平。

  基本面上看,一季度社融及信贷不断回升,3月PMI进一步回升,录得50.8,而近期发电、耗煤数据也大幅回升,或将带动3月工业增加值小幅回升。经济基本面数据对债市的利空因素在3月底逐步加强,短期市场仍存在调整压力。此外,通胀在猪价和油价同时上涨以及低基数的影响下存在超预期走高的可能。3月份CPI主要受到猪周期开启,猪价超季节性上涨,使得食品项在低基数的情况下大幅上涨,非食品方面,受2月和3月国际油价大幅上涨影响,国内成品油价格年初以来共进行5次上调,3月两次上调,导致非食品分项和PPI有所回升。

  本报告期内,本基金继续采用稳健的策略,在资金面持续宽松的环境下适当增加杠杆,保持较高组合久期,同时抓住交易机会进行配置。组合配置上,适当增配长期限的资产,在保持充沛流动性的基础上力求提升组合收益率。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,财通财通宝货币A的七日年化收益2.618%,每万份基金净收益0.7423元,报告期内净值收益率0.6613%;财通财通宝货币B的七日年化收益2.868%,每万份基金净收益0.8080元,报告期内净值收益率0.7212%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均存续期不得超过240天,本报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

  如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

  5.9.2 本报告期内,浦发银行(证券代码:111809372)成都分行于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局(以下简称“银监会四川监管局”)行政处罚决定书(川银监罚字【2018】2号);南京银行(证券代码:111882133)镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(苏银监罚决字【2018】1号)。除上述情况外,基金投资的其他前八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资相关标的的投资决策程序为:

  1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑;

  2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提供研究支持;

  3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案;

  4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价,并向投资决策委员会提交评估报告;

  5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;

  6、根据决策纪要,基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施;

  7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令,并将有关信息进行反馈;

  8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效;

  9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  ■

  注:本基金收益分配是按日结转份额。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》及管理人网站进行了如下信息披露:

  1、2019年1月2日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度资产净值的公告》;

  2、2019年1月17日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告》;

  3、2019年1月19日披露了《财通财通宝货币市场基金2018年第4季度报告》;

  4、2019年1月19日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》;

  5、2019年1月19日披露了《财通财通宝货币市场基金限制大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告》;

  6、2019年1月24日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告》;

  7、2019年1月30日披露了《财通财通宝货币市场基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告》;

  8、2019年2月14日披露了《长虹美菱股份有限公司简式权益变动报告书》;

  9、2019年2月15日披露了《财通基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》;

  10、2019年2月20日披露了《关于财通财通宝货币市场基金增加华泰期货有限公司为代销机构的公告》;

  11、2019年3月6日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整停牌股票估值方法的公告》;

  12、2019年3月8日披露了《财通基金管理有限公司销售网点及销售人员资格信息一览表20181231》;

  13、2019年3月9日披露了《财通财通宝货币市场基金更新招募说明书(2019年第1号)》及其摘要;

  14、2019年3月16日披露了《财通基金管理有限公司关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》;

  15、2019年3月20日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加弘业期货股份有限公司为代销机构的公告》;

  16、2019年3月21日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》;

  17、2019年3月29日披露了《财通财通宝货币市场基金2018年年度报告》及其摘要;

  18、本报告期内,公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、关于财通财通宝货币市场基金基金合同;

  3、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议;

  4、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、报告期内披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

  咨询电话:400-820-9888

  公司网址:http://www.ctfund.com

  

  财通基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十二日

  2019年第一季度报告

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