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2019年04月22日 星期一 上一期  下一期
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长城久润保本混合型证券投资基金

  

  基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月22日

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年01月01日起至03月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

  ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久润保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,国内经济整体走势稳健,扭转了自2018年以来市场的悲观预期。国内需求方面,受益于一季度地方债额度的提前下放,基建投资企稳回升,地产投资则在一二线城市地产销售回暖的背景下,增速较2018年有明显提升。消费方面,尽管2018年下半年社会消费品零售总额增速中枢有所下移,但随着减税降费、家电汽车工业品再次下乡等一系列利好消费政策的出台,居民消费升级趋势仍在,对于经济支撑作用明显。出口方面,中美贸易谈判曙光初现,3月初提高关税的举措并未实施,双方有望于上半年达成协议,并停止贸易战,贸易摩擦对经济带来的不确定性正在减弱。

  货币政策方面,央行于年初降准0.5个百分点,货币市场宽松的流动性环境持续,资金价格处于历史低位。社融增速也在经济基本面和信贷政策的双重推动下迎来好转,企业的融资难题初步缓解,信用风险事件暴露减少。逐渐企稳的经济基本面,对于债市走势带来一定影响,一季度十年期国债和国开债下行5-10bp,大部分交易日以震荡为主,信用债收益率走势与利率债相似。外围政策方面,美联储3月议息会议决定不加息,并暗示2019年不加息,2020年加息一次,“缩表”也有望于今年停止,全球主要经济体的货币政策均转向宽松。

  资产配置方面,一季度本基金仍旧保持严格的债券到期日与保本到期日匹配,在震荡的债市中交易较少,在资金较为紧张的时点为基金配置了部分同业存单,增厚了组合业绩。股票操作方面,一季度国内股市上涨明显,属于普涨行情,但由于临近保本到期日,本基金并未参与本轮行情。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为0.34%,本基金业绩比较基准收益率为0.68%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金无需要说明的情况。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期本基金投资的前十名证券除兴业银行一家发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年5月4日公布的行政处罚信息公开表:兴业银行股份有限公司(简称兴业银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年4月19日被银保监会处以罚款。

  本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18兴业银行CD189进行了投资。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1.中国证监会许可长城久润保本混合型证券投资基金注册的文件

  2.《长城久润保本混合型证券投资基金基金合同》

  3.《长城久润保本混合型证券投资基金托管协议》

  4.法律意见书

  5.基金管理人业务资格批件、营业执照

  6.基金托管人业务资格批件、营业执照

  7.中国证监会规定的其他文件

  9.2 存放地点

  广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  9.3 查阅方式

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

  咨询电话:0755-23982338

  客户服务电话:400-8868-666

  网站:www.ccfund.com.cn

  2019年第一季度报告

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