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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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上投摩根天添盈货币市场基金

  

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人:中信银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年四月十九日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、上投摩根天添盈货币A类:

  ■

  2、上投摩根天添盈货币B类:

  ■

  3、上投摩根天添盈货币E类:

  ■

  注:本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根天添盈货币市场基金

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2014年11月25日至2019年3月31日)

  1、上投摩根天添盈货币A类

  ■

  2、上投摩根天添盈货币B类

  ■

  3、上投摩根天添盈货币E类

  ■

  注:1.本基金合同生效日为2014年11月25日,图示时间段为2014年11月25日至2019年3月31日。

  2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同的规定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为一次,发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  从一季度的经济数据看,宏观经济仍存在下行压力,但整体下行趋势放缓。2019年1-2月份,规模以上工业企业利润累计同比下降14%,分行业来看,偏上游制造业利润增速高位回落、偏下游行业利润增速下滑幅度相对小或低位改善; 3月官方制造业 PMI 50.5,超预期回升,显示供给端企业复工意愿较强、需求在稳步复苏;2月CPI食品价格同比上涨1.5%,环比涨幅有所扩大,PPI环比降幅收窄,同比涨幅与上月相同;1-2月固定资产投资累计同比增加6.1%,上月5.9%,略好于预期;2月进出口增速和1月数据相比均出现大幅回落,显示实际贸易形势并没有出现明显的改观。

  回顾一季度,为了对冲MLF到期和鼓励银行实施债转股项目用于扶持小微企业,央行1月4日宣布下调金融机构存款准备金率1个百分点,继续保持市场流动性处于合理充裕状态,根据央行表述此次降准仍属于定向调控,并非大水漫灌,稳健的货币政策取向没有改变。受此影响,7天回购价格除了缴税缴款以及季末月末等干扰因素外,基本围绕利率走廊下限波动,1年期国开债收益率在2.48-2.66%区间小幅震荡,10年期国开债收益率在3.47-3.70%区间震荡。6个月同业存单发行利率与上季相比下行明显,基本维持在2.8%左右。高等级信用债发行利率下行明显。

  本基金在一季度继续以流动性安全性为首要目标,在存单利率与高等级信用债利率出现利差时,逐步提高高等级信用债配置,在季末逆回购利率上行较快之时,加大逆回购资产配置,同时控制组合整体风险,灵活掌握杠杆比例,做好市场流动性预判,力争在提高基金收益水平的同时,维护组合安全性。

  展望二季度,外部环境依然复杂多变,但随着国内各项政策的落地,政策效果或将在二季度开始显现。货币政策方面或将继续关注由“猪周期”引起的物价变化,结合经济运行状况,灵活把握节奏和力度。操作上,本基金会继续保持稳健的投资风格,在增加信用债配置的同时,严格防范信用风险,遵守各项监管要求,确保组合流动性和安全性,谨记货币基金现金管理工具的原则,密切关注海内外市场及政策变化,灵活调整资产配置,力争为投资者提供安全稳健的长期回报。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期上投摩根天添盈货币A类、E类的净值增长率分别为0.6174%,0.6544%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

  上投摩根天添盈货币B类本报告期内无份额。

  4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3其他各项资产构成

  ■

  5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 影响投资者决策的其他重要信息

  无

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1. 中国证监会批准上投摩根天添盈货币市场基金设立的文件;

  2. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》;

  3. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金托管协议》;

  4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  5.  基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6.   基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一九年四月十九日

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