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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2019年1月1日至2019年3月31日。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  泰达宏利业绩股票A

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  泰达宏利业绩股票C

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  注:本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10% 。

  沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。本基金运用大类资产配置策略,严控下行风险,以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标,因此选取“沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10%”作为本基金的业绩比较基准。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  ■

  注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第一季度,在货币政策持续温和友好,信用传导初见成效,A股股权质押与商誉减值危机缓和的背景下,市场出现一波凌厉的升势。春节前以陆股通北向资金为代表的外资持续流入,市场以绩优蓝筹风格占优;节后至3月初,市场情绪高涨,风险偏好提升显著,前期超跌股、题材股、暴雷股受到资金追捧,主导资金来源也明显变化;3月初监管关注提示市场风险后,热度有所降低并窄幅震荡。贯穿全季,受益于景气度大幅回升的券商股与猪肉涨价的农业股,以白酒为代表的消费股涨幅领先,5G商业布局、新基建概念的计算机、通信、电子等板块也有优异的表现。

  本基金在操作中恪守基金合同,使用量化选股手段,实时跟踪公司业绩变化情况与市场预期,挑选盈利质量高、盈利能力稳定、盈利状况改善或加速改善、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准,持股结构分散,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了计算机、机械、非银行金融的配置,减少了银行、电力及公用事业、钢铁的配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为1.0351元,本报告期基金份额净值增长率为27.98%;截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为1.0261元,本报告期基金份额净值增长率为27.83%;同期业绩比较基准收益率为25.68%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本报告期本基金没有投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的兴业银行(601166)于2018年4月19日被银保监会做出行政处罚决定。兴业银行因(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。罚款5870万元。

  报告期内本基金投资的民生银行(600016)2018年11月9日被银保监会做出行政处罚决定。民生银行因(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺;(八)贷款业务严重违反审慎经营规则,共罚款3360万元。

  基金管理人分析认为我们判断上述两家公司发展战略清晰,公司整体呈现良好的发展态势。我们判断此次行政处罚属于个别业务问题,不影响公司的正常稳健经营,不影响其长期投资价值。另一方面,本基金在持股上采用高度分散持股策略,持有该股票占本基金组合权重较低,个股波动对基金组合产生的实质影响较小。因此,基金管理人经审慎分析,在本报告期内继续保持对其的投资。

  本基金投资的其余证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本公司于2019年1月19日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,王彦杰先生不再担任公司副总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金设立的文件;

  2、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金招募说明书》;

  4、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

  

  

  泰达宏利基金管理有限公司

  2019年4月19日

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