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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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中融日日盈交易型货币市场基金

  

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月19日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  本基金场内基金份额(A类基金份额),基金份额净值为100.00元,场外基金份额(B类基金份额),基金份额净值1.00元,本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

  2、本基金利润分配是按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中融日盈A净值表现

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  中融日盈B净值表现

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自2017年7月26日,本基金增加B类基金份额,自7月31日起B类存在有效基金份额。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年经济开局较弱,工业生产表现疲软,1-2月工业增加值同比增速5.3%,较2018年12月回落,并创下1992年以来新低,其中中上游行业是主要拖累。内需也差强人意,1-2月社零增速8.2%,低于2018年平均增速。1-2月的固定资产投资同比增速6.1%,较2018年底微幅反弹,投资内生动力有限。为了稳增长,央行一季度通过定向降准、TMLF等多种货币政策手段,进行逆周期调节,向市场注入流动性。银行间债券市场流动性充裕,一季度7天回购利率中枢为3.18%,较去年四季度大幅下行34bp。虽然资金面依然友好宽松,但随着社融触底反弹,市场对于宽信用的预期加深,年初以来的股债翘翘板效应,市场风险偏好在逐步修复,债券市场进入震荡盘整期,曲线进一步陡峭化。年初至今,1年-3年国债收益率下行16bp,5年-7年下行幅度较小,10年同步下行16bp,1年-10年利差维持在60bp左右。信用债市场表现略有分化,1年以内短久期品种收益率下行明显,AAA/AA+品种均下行40bp左右,AA品种则下行50-60bp;3年左右信用债也小幅下行20-30bp左右,其中也以AA评级下行幅度最大;而5年及以上信用债收益率下行在10bp以内。

  本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,依据资金面季节性波动规律,将现金留多分布在季末等关键时点,利用短端资产在资金紧张时点价格冲高的机会,配置高收益资产,提高组合收益率。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融日盈A基金份额净值为100元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.6519%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%;截至报告期末中融日盈B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.7115%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

  5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除19深圳农商银行CD001外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。深圳银保监局2019年1月18日发布对深圳农村商业银行股份有限公司的行政处罚(深银监罚决字〔2018〕34号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  本基金场内基金份额(A类基金份额),基金份额净值为100.00元,场外基金份额(B类基金份额),基金份额净值1.00元,本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集的文件

  (2)《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》

  (3)《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》

  (4)《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (6)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (7)中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人的办公场所

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

  咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),(010)56517299。

  网址:http://www.zrfunds.com.cn/

  中融基金管理有限公司

  2019年04月19日

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