第B150版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金

  

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:浙商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:①本基金的基金合同于2018年9月27日生效,截止2019年3月31日止,本基金成立未满一年。

  ②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①此处岳帅先生的任职日期为基金合同生效之日,裴禹翔先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

  ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期间,诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,全球主要国家风险资产价格上涨,公布的国内经济数据现企稳迹象,资金面延续宽松,纯债收益率震荡下行。十年期国债下行约15BP,十年期国开债下行约6BP;信用债方面,信用利差收窄,期限利差走阔,牛陡形态显著。综合看1季度中低等级信用债和国债表现较优。

  1季度基金规模稳定,管理人调降了组合久期和杠杆,持仓结构以商业银行一般债及中短久期利率债为主。另一方面管理人积极开展波段操作,以增加组合的收益弹性。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为1.0189元。本报告期基金份额净值增长率为1.02%,同期业绩比较基准收益率为1.09%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,且基金合同生效未满三年,故报告期不存在需要说明的情况。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除渤海银行、天津银行外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国银保监会2018年12月7日在网站公布,渤海银行股份有限公司因5项违法违规事实,被罚2530万元。根据银保监银罚决字[2018]9号文显示,渤海银行违法违规事实包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)理财及自营投资资金违规用于缴交土地款;(三)理财业务风险隔离不到位;(四)为非保本理财产品提供保本承诺;(五)同业投资他行非保本理财产品审查不到位。目前渤海银行经营状况正常。

  截至本报告期末,18渤海银行02(1820061.IB)为本基金前十大重仓。从投资的角度看,我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。

  2019年3月1日发布的津银保监罚决字〔2019〕1号文,天津银行股份有限公司(以下简称“天津银行”)因违规受天津银保监局于2019年2月1日作出的行政处罚。主要违法违规事实:(一)未按业务实质准确计量风险、计提资本与拨备;(二)未严格落实同业业务专营改革要求;(三)为未取得相关批准文件的项目提供授信;(四)违规开展土地储备融资业务;(五)授信资金违规向企业增资扩股;(六)同业业务违规接受政府确认函;(七)同业授信资金回流购买本行理财;(八)自营业务与代客业务未严格分离;(九)面向一般个人客户销售的理财产品违规投资权益类资产;(十)同业理财产品误导销售;(十一)同业理财产品投向未持续披露;(十二)与未在同业业务交易对手名单内的客户开展业务。行政处罚决定:罚款人民币合计660万元。

  截至本报告期末,18天津银行03(1820067.IB)为本基金前十大重仓。从投资的角度看,我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。

  5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  注:该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金管理人于2019年2月12日在《中国证券报》发布了《诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告》,实现了2019年度第一次分红。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  ①中国证券监督管理委员会批准诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件。

  ②《诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

  ③《诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。

  ④基金管理人业务资格批件、营业执照。

  ⑤诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第一季度报告正文。

  ⑥报告期内诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

  10.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人住所。

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

  

  诺安基金管理有限公司

  2019年4月19日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved