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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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大成债券投资基金

  

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  大成债券A/B

  ■

  大成债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金于2006年4月24日起推出持续性收费模式,将前端收费模式定义为A类收费模式,后端收费模式定义为B类收费模式,二者对应的基金份额简称“大成债券A/B”;将持续性收费模式定义为C类收费模式,对应的基金份额简称“大成债券C”。

  2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,经济预期有所变化,尽管目前下行的趋势仍未逆转,但开年基建有回升迹象,房地产在施工的带动下短期仍有支撑,更为重要的是1月社融增速开始见底回升,前期宽信用的政策开始逐渐收效,未来社融增速大概率摆脱去年单边下行趋势,开始震荡回升,自此信用周期企稳。货币政策方面,总体维持了去年4季度较为宽松的基调,但并未进一步加码;通胀方面,PPI维持低位,CPI在猪价的带动下,有较强的回升预期,但短期内仍然较为温和。海外方面则总体对债券市场较为有利,欧美主要国家央行纷纷转鸽,海外主要发达国家长债收益率下行明显,全球经济衰退预期增强。

  在各种多空因素的交织下,1季度债券收益率总体呈震荡走势,信用债表现好于利率债,10年国开债收益率下行6bp,3年AAA中票收益率下行19BP。具体到市场指数方面,1季度中债综合指数上涨1.16%,中债金融债券总指数上涨0.99%,中债信用债总指数上涨1.48%。

  权益方面,受基本面因素影响1季度权益大涨,一方面是无风险利率维持低位,另一方面前期宽信用政策开始见效,市场风险偏好明显改变,1季度上证综指上涨23.93%,深圳成指上涨36.84%,创业板指上涨35.43%,中证转债指数上涨17.48%。

  本基金在严格控制风险的基础上,采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。2019年1季度本基金主动管理组合大类资产配置,组合在一季度开始就果断加大了可转债的配置,并维持较高仓位,转债是本季度超额收益的主要来源。同时逐步兑现利率债收益,降低了组合久期。我们高度重视信用风险,看好中高等级信用债,在保持基础仓位的信用债投资比例基础上,严控信用风险,精选信用个券。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末大成债券A/B基金份额净值为1.0502元,本报告期基金份额净值增长率为2.47%,截至本报告期末大成债券C基金份额净值为1.0668元,本报告期基金份额净值增长率为2.40%,同期业绩比较基准收益率为1.11%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  无。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  无。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  无。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  无。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  无。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立大成债券投资基金的文件;

  2、《大成债券投资基金基金合同》;

  3、《大成债券投资基金托管协议》;

  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  9.2 存放地点

  本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

  大成基金管理有限公司

  2019年4月19日

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