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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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浦银安盛日日鑫货币市场基金

  

  基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3、本基金收益分配按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  浦银日日鑫A

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  浦银日日鑫B

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  注:1、本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度银行间资金面整体维持合理宽裕,配合地方债提前发行、财政投放加速和货币投放精准引导等措施实施,数据综合来看3月PMI有超预期回升势头,市场对于经济企稳的预期逐步增强,收益率曲线趋向陡峭化,长端调整压力明显。权益方面,风险偏好的提升使得股市反弹明显,幅度已超30%,进一步增大债市调整压力。虽然银行间资金面持续宽松,但经济基本面预期较年初已明显转向乐观,后期货币政策降准概率降低,市场情绪在3月开始谨慎进入防御状态。

  报告期,货币基金操作上采取杠杆和交易策略,结合资金面的波动获取短期交易机会,同时灵活调控久期,获取超额回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期浦银日日鑫A的基金份额净值收益率为0.6389%,本报告期浦银日日鑫B的基金份额净值收益率为0.6982%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  注:本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  注:本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

  5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  江苏银行因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会江苏监管局于2019-01-25依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

  宁波银行因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2019-03-03依据相关法规给予:公开处罚处分决定; 因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2018-12-13依据相关法规给予:公开处罚处分决定; 因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2018-06-07依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

  汉口银行因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会湖北监管局于2019-02-26依据相关法规给予:公开处罚处分决定; 因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会湖北监管局于2018-12-28依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

  青岛农商银行因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会青岛监管局于2018-09-30依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

  徽商银行因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会安徽监管局于2018-09-10依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

  长沙银行因未依法履行其他职责,中国银行业监督管理委员会湖南监管局于2018-04-16依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

  5.9.3 其他资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  注:1、截至本报告期末,本基金管理人持有浦银日日鑫B 60,836,118.63份。

  2、截至本报告期末,本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银日日鑫B 365,715,343.65份。

  3、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取,本基金无申购赎回手续费。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、  中国证监会批准基金募集的文件

  2、  浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同

  3、  浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书

  4、  浦银安盛日日鑫货币市场基金托管协议

  5、  基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  6、  基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、  本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

  8、  中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所

  9.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

  客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2019年4月19日

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