第B188版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
上投摩根红利回报混合型证券投资基金

  

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年四月十九日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、上投摩根红利回报混合A:

  ■

  2、上投摩根红利回报混合C:

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根红利回报混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2013年9月18日至2019年3月31日)

  1.上投摩根红利回报混合A:

  ■

  注:本基金建仓期自2013年9月18日至2014年3月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2013年9月18日,图示时间段为2013年9月18日至2019年3月31日。

  本基金自2015年10月10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

  2.上投摩根红利回报混合C:

  ■

  注:本基金建仓期自2013年9月18日至2014年3月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  本基金本类份额合同生效日为2016年4月18日,图示时间段为2016年4月18日至2019年3月31日。

  本基金自2015年10月10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为一次,发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度货币政策继续保持中性宽松的节奏,一月份社会融资总量明显超出预期,无论总量抑或结构均出现明显改善,企业债券和非标融资也相应恢复,信用扩张有见底回升的迹象,市场对社融见底到经济见底的路径预期明显上升,债市观望情绪抬头。同时伴随着中美贸易谈判缓和,市场的风险偏好有所提升,资本市场表现出股市强于债市的走势。在以上因素的联合共振下,债券市场结束去年四季度以来的强势上涨转入震荡,10年期国开债收益率围绕开年3.65%的中枢,在3.47%-3.70%的区间运行;短端收益率受益于宽松流动性,整体仍维持低位。

  权益方面,多次降准后,市场流动性明显改善,市场对经济基本面改善的预期有所增强,一季度呈牛市特征,上证综指上涨23.93%,两市成交放量,其中TMT、农林牧渔、非银等行业都有较好表现。

  展望二季度,债市面临的机遇和挑战并存。一方面,经济金融数据受开年季节性扰动因素的影响降低,4、5两月的数据有望证伪当前对经济金融见底回升的乐观预期,降准的必要性仍存,流动性拐头的可能性不高;另一方面,通胀压力抬头,食品尤其猪肉价格在4月下旬后可能对整体通胀形成一定压力,从而一定程度制约央行货币政策宽松空间,并对债券市场形成短期压力。整体来看,债券市场仍处慢牛格局当中,但绝对收益率已经降至低位的情况下,市场波动增大,超额收益的空间也相应压缩。在此过程当中,本基金将积极操作,维持整体流动性较高,紧密跟踪市场,把握预期偏差带来的交易波段机会,力争为组合实现稳健收益。权益方面,流动性虽然仍将保持充裕,但前期对经济乐观期待在二季度将面临被证伪的风险,前期积累的较多涨幅也使得权益市场大幅上冲的动力略显不足,市场波动性也将有所加大。本基金将通过估值与成长两个维度优选个股,均衡配置,努力达成获取稳健收益的目标。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期上投摩根红利回报混合A份额净值增长率为:4.66%,同期业绩比较基准收益率为:12.26%,

  上投摩根红利回报混合C份额净值增长率为:4.49%,同期业绩比较基准收益率为:12.26%。

  4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 影响投资者决策的其他重要信息

  无

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、中国证监会批准上投摩根红利回报混合型证券投资基金设立的文件;

  2、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金托管协议》;

  4、《上投摩根开放式基金业务规则》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  9.2存放地点

  基金管理人或基金托管人住所。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一九年四月十九日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved