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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

  

  基金管理人:华宝基金管理有限公司

  基金托管人:江苏银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华宝宝丰高等级债券A

  ■

  华宝宝丰高等级债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同生效于2018年8月30日,截至报告日,本基金基金合同生效未满一年。

  2、截至2019年2月28日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  3.3 其他指标

  无

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  年初以来,债市收益率维持低位震荡,去年推动利率大幅下行的宏观经济变量以及市场风险偏好在年初都发生了边际上的变化,稳增长、宽信用的对冲政策不断加码,中美贸易谈判远景乐观,以及非洲猪瘟扰动下对于通胀担忧的抬头,都短暂压制了利率的进一步下行。随着近期海外经济(特别是欧洲)和市场风险偏好的回落,有望缓解国内权益市场高热对于债市的跷跷板效应,债市静待变局。

  元旦过后,随着跨年资金效应的减退,收益率延续去年底的进一步下行。但纵观一季度整体的资金情绪,虽然银行间隔夜和7天加权平均利率均较去年下半年走低,但是资金波动幅度也在不断加大,特别是3月份的季末冲击来得更早更剧烈。从管理层的态度也不难发现,未来货币政策整体的宽松空间不大,或者说更关注局部的需求,国务院总理多次表示不会重走大水漫灌的老路,央行行长也表示目前中国进一步降准的空间有限。所幸,在欧美经济数据不及预期的背景下,美联储3月维持联邦基金目标利率不变,而点阵图显示多数委员认为2019年将不加息,2020年或加息一次,同时美联储公布将逐渐减少缩表规模,直至9月末结束缩表,这将给国内央行的货币政策留出一定空间。

  自去年8月国内爆发非洲猪瘟疫情以来,全国共有28个省市相继卷入。春节后生猪价格快速上涨,部分地区单周环比涨幅高达20%。在生猪价格上涨之前,出现“出栏加速+价格下跌+屠宰体重下降”,说明可能是非洲猪瘟疫情导致恐慌情绪发酵,集中出栏导致阶段性供给不足。根据测算,此前国内三轮猪周期启动后,12个月内猪肉分项对CPI的拉动效应分别为0.76%、0.82%和0.05%。前两轮周期启动1年内CPI同比均出现大幅攀升,分别上行1.6%、上行2.6%,而第三轮则小幅下行0.4%。如新一轮猪周期启动,猪价持续上涨,可能带动CPI同比升至2.5%附近。所以,短期内猪价上涨对CPI的影响较为有限,但也不能忽视四季度后半程PPI翘尾叠加新涨价超预期对通胀的扰动。

  本基金一季度保持投资组合久期和一定的杠杆比例,并对部分仓位进行了交易,整体净值出现一定程度上涨。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额A净值增长率为1.09%;本报告期基金份额C净值增长率为1.00%;同期业绩比较基准收益率为1.35%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,基金合同于2018年8月30日生效,基金管理人于2018年8月24日运用固有资金作为发起资金认购本基金,且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于3年。

  根据本基金基金合同的规定:基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  截止2019年3月31日,本基金基金合同生效未满三年,基金管理人暂无需对基金持有人数或基金资产净值进行预警说明。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金不投资股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计10,001,000.00元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年;

  2、本基金管理人运用固有资金于2018年8月24日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资金的认购费用为1,000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同;

  华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金招募说明书;

  华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  10.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  10.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝基金管理有限公司

  2019年4月19日

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