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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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人保货币市场基金

  基金管理人:中国人保资产管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月19日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本基金收益分配按日结转份额。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  人保货币A净值表现

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  人保货币B净值表现

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同于2017年8月11日生效。按照基金合同约定,建仓期为6个月。建仓期结束,基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  2、本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为本基金合同生效日。

  2、非首任基金经理,其"任职日期"为公告确定的聘任日期。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  国内货币市场方面,2019年货币政策的目标依然放在了稳增长、防范金融风险和疏通货币政策传导机制上,2019年政府工作报告中强调"稳健"的货币政策要"松紧适度"。一季度在央行全面降准,定向中期借贷便利(TMLF)和普惠金融定向降准等操作下,货币市场利率中枢水平保持总体平稳,预计2019 年央行在货币政策依然延续相对宽松的总基调。

  国内债券方面,进入2019年以来,短久期债券收益率大幅下行,收益率曲线呈现陡峭化趋势。1季度资金面整体宽松,仅在3月中下旬受缴税、季末时点影响,市场资金价格小幅上行。同业存单、同业存款等货币市场基金主要投资品种收益率快速下行。

  报告期内,本基金在强调流动性管理的同时,充分利用资金面宽松的市场环境,采取积极的杠杆策略,并捕捉了阶段性交易机会,放大产品收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末人保货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.6964%,同期业绩比较基准收益率为0.3267%;截至报告期末人保货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.7570%,同期业绩比较基准收益率为0.3267%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和或折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

  5.9.2 18交通银行CD114(总价)(代码:111806114.IB)为人保货币市场基金的前十大持仓证券。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会针对交通银行并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位做出行政处罚,罚款50万元。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会针对交通银行不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;违规向土地储备机构提供融资;信贷资金违规承接本行表外理财资产;理财资金违规投资项目资本金;部分理财产品信息披露不合规;现场检查配合不力做出行政处罚,罚款690万元。

  19民生银行CD055(总价)(代码:111915055.IB)为人保货币市场基金的前十大持仓证券。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会针对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺做出行政处罚,罚款3160万元。2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则做出行政处罚,罚款200万元。

  本基金投资18交通银行CD114(总价)及19民生银行CD055(总价)的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

  除18交通银行CD114(总价)、19民生银行CD055(总价)外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入、分级调整份额,总赎回份额含转化出、分级调整份额。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予人保货币市场基金募集注册的文件;

  2、《人保货币市场基金基金合同》;

  3、《人保货币市场基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  5、报告期内人保货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人住所。

  9.3 查阅方式

  基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

  基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-820-7999

  基金管理人网址:fund.piccamc.com

  中国人保资产管理有限公司

  2019年04月19日

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