基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全货币A类
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兴全货币B类
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、净值表现所取数据截至到2019年3月31日。
2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2006年4月27日至2006年10月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3、本基金于2017年3月31日召开了基金份额持有人大会,大会通过了《关于修改兴全货币市场证券投资基金费率、增设B类份额等有关事项的议案》,根据基金份额持有人大会决议,管理人决定自2017年3月31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类,划分为A 类(代码:340005)、B类(代码:004417)两类基金份额,B类份额自2017年4月5日起始运作。详情请见管理人网站公告。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合相关法规规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人在流动性许可和对净值影响可控的前提下积极进行调整。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度债市整体表现为震荡上行,债市情绪边际转向悲观,收益率曲线陡峭化上行,票息策略采取资质下沉,中低评级信用利差压缩,资金价格波动加大,杠杆效果减弱。在年初金融数据大幅超预期,经济数据仍显韧性不改,减税降费、降低融资成本、提高金融机构对实体经济资金支持意愿等一系列政策密集出台,地方债提前加速发行,基建项目审批加快,政策托底经济意愿强烈,猪瘟引发通胀预期升温,股市年初以来大幅上涨,均对债市带来较大扰动,但对于年初数据的可持续性以及经济是否见底企稳仍有待观察,因此一季度债市情绪整体表现较为纠结。年初资金面极度宽松,资金价格大幅走低,票据套利及金融市场杠杆上升引发监管机构关注,2月下旬开始央行在货币政策态度上边际出现收紧迹象,但保持合理充裕的大方向并未变化,因此资金面整体仍维持宽松,虽资金价格波动较之前加大,但短端资产收益率相对中长端表现更为平稳,息差收窄,杠杆效果减弱。报告期内,基金规模小幅增长,年初短端资产收益率大幅下行后,在绝对收益率、信用利差、期限利差、息差均偏低的行情下,投资策略上转为保守,久期、杠杆均较之前有所降低,资产选择上以流动性更好的中高评级资产为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期兴全货币A类的基金份额净值收益率为0.6934%,本报告期兴全货币B类的基金份额净值收益率为0.7533%,同期业绩比较基准收益率为0.3205%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值,故金额处不予填列。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内未发生投资组合平均期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息,2007年7月1日前按直线法,2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入、份额升降级等导致份额增加的情况,卖出/赎回总份额含转换转出、份额升降级等导致份额减少的情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注:“交易日期”为交易确认日或收益集中支付并自动结转为基金份额的日期。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》
3、《兴全货币市场证券投资基金托管协议》
4、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴全基金管理有限公司
2019年4月18日