注：1、报告截止日2018年1月22日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.2343元，基金份额总额938,430,038.12份。2、本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年1月22日(基金合同失效前日)止期间。

　　7.2.2 利润表

　　会计主体：国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年1月22日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年1月22日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟

　　7.2.4 报表附注

　　7.2.4.1 基金基本情况

　　国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1638号《关于核准国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集464,160,314.16元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第492号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为464,229,182.13份基金份额，其中认购资金利息折合68,867.97份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

　　根据《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金第一个保本期(如保本周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)。在保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则本基金的基金管理人补足该差额，并由担保人中国投资担保有限公司提供不可撤销的连带责任担保。保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续并转入下一保本周期；在不符合保本基金存续条件下，本基金将变更为"国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金"。

　　根据《关于国投瑞银瑞源保本混合型基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告》，本基金自2015年1月22日起进入第二个保本周期，为期三年。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。收益资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款收益率（税后）。

　　本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。

　　7.2.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　经中国证监会批准，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。

　　7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年1月1日至2018年1月22日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年1月22日(基金合同失效前日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年1月22日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.2.4.4 重要会计政策和会计估计

　　7.2.4.4.1 会计年度

　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年1月22日(基金合同失效前日)。

　　7.2.4.4.2 记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　　(1) 金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　(2) 金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

　　7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

　　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

　　7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

　　(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

　　(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

　　7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　7.2.4.4.7 实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　　7.2.4.4.8 损益平准金

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

　　7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.2.4.4.10 费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.2.4.4.11 基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。于保本周期内，本基金收益只以现金形式分配；变更为非保本的混合型基金后，本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

　　7.2.4.4.12 分部报告

　　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

　　7.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　　(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

　　(2)于2017年11月13日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年11月13日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)〉的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

　　(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

　　7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.2.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.2.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.2.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.2.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.2.4.7 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

　　7.2.4.8.2 关联方报酬

　　7.2.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。

　　7.2.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。

　　7.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

　　7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管行民生银行保管，活期存款部分按银行同业利率计息，定期存款部分按约定利率计息。

　　7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　7.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　7.2.4.9 期末（2018年1月22日）本基金持有的流通受限证券

　　7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.4.9.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.4.9.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.2.4.9.4.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.2.4.9.4.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　7.2.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)  金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)  持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)  各层次金融工具公允价值

　　于2018年1月22日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为299,188.66元，属于第二层次的余额为33,427,657.01元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次133,369,377.26元，第二层次835,677,986.45元，无第三层次)。

　　(ii)  公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)  第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)  非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年1月22日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)  不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8  投资组合报告

　　8.1 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　8.1.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未投资股指期货。

　　8.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　　8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　8.1.12 投资组合报告附注

　　8.1.12.1  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　8.1.12.2  本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　　8.1.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

　　8.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　8.2 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

　　8.2.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　8.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末仅持有以上债券投资。

　　8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　注：本基金本报告期末无股指期货持仓。

　　8.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　　8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　8.2.12 投资组合报告附注

　　8.2.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　8.2.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　　8.2.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9  基金份额持有人信息

　　9.1 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月23日-2018年12月31日）

　　9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

　　9.2 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年1月22日）

　　9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10  开放式基金份额变动10.1国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月23日-2018年12月31日）

　　单位：份

　　■

　　注：本基金由国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金转型而来，并于2018年1月23日合同生效。

　　10.2国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年1月22日）

　　单位：份

　　■

　　注：根据《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2018年1月22日为本基金第二个保本周期到期日。本基金保本周期到期时，根据国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同的约定转型为国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金。在国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的到期期间内，即2018年1月22日（截止时间为 2018年1月22日15:00），本基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。本基金转型为国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金起始日（即2018年1月23日）起，本基金将在3个月内开放申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

　　§11  重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　报告期内，基金管理人无重大人事变动，基金托管人的专门基金托管部门的人事变动如下：

　　中国民生银行股份有限公司2018年4月19日公告任命张庆先生担任资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　根据国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同的约定，保本周期到期后，因未能符合保本基金存续条件，自2018年1月23日起，“国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金”转型为非保本的“国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金”，基金投资策略由“在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比例，在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上，实现基金资产最大限度的增值。”变更为“本混合型基金充分发挥管理人的研究优势，将严谨、规范化选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济周期市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自而下灵活配置产；通过把握和判断行业发展趋势及行景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。”

　　11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

　　本基金本报告期内未持有基金。

　　11.6为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所已为本基金提供审计服务7年。报告期内应支付给该事务所的报酬为70,000.00元。

　　11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.8.1 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月23日-2018年12月31日）

　　11.8.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.8.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　　2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

　　3、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。

　　11.8.2 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年1月22日）

　　11.8.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.8.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　　2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

　　3、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。

　　§12  影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　12.2 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

　　12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　12.3 影响投资者决策的其他重要信息

　　根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”），经与基金托管人协商一致，基金管理人对本基金的基金合同有关条款进行修订。本次基金合同的修订内容包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的暂停估值和信息披露等条款，具体修订内容详见本基金于2018年3月23日发布的有关公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　二〇一九年三月三十日