2018年年度报告摘要

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年三月三十日

　　§1  重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

　　§2  基金简介

　　2.1基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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　　2.5 信息披露方式

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　　§3   主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本基金合同生效日为2016年11月28日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2016年11月28日至2018年12月31日)

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　　注：本基金合同于2016年11月28日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）

　　自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　　■

　　注：图中列示的2016年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月28日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　注：本基金过去三年未发生利润分配。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年12月31日，本基金管理人共管理58只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　　注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

　　2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　　公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

　　报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　正如市场预期，12月美联储议息会议决定上调基准利率25BP。这是美联储2018年第四次加息，目前基准利率处于2.25%-2.5%区间。美联储主席鲍威尔提及，基准利率已接近中性水平，既不刺激也不抑制经济，这与其之前的言论形成鲜明对比。同时他表示美联储没有预设的政策路径，货币政策将取决于经济和金融的发展状况。10年期美国国债收益率在11月曾飙升至3.24%，创年内新高，而随着中美贸易摩擦加剧以及股市疲软，收益率出现大幅下行。10年期美国国债收益率在2018年上行28BP，收于2.68%；对政策利率更为敏感的2年期收益率则上行60BP。美国国债收益率曲线在2018年末走平，2年期和10年期收益率利差收窄至19BP。

　　美元债尤其是中资高收益地产债，经历了过山车式的波动。中国房地产企业试图利用发改委发放的2018年剩余的债券发行额度，多家发行人在一级市场发行高票息和短期限债券，而一级市场的供应压力引发了二级市场的大幅抛售。市场显著调整后收益率变得吸引，投资者自11月末起逐步买入高收益债券，地产债出现大幅反弹。相比之下，随着美国国债收益率下行，投资级债券信用利差有所走阔。作为全球债券指数中的基准债券，资信科技和石油天然气等相关行业的债券因全球资金的外流承受抛售压力。

　　在过去一年，我们密切关注一级市场机会，将部分资产置换为新发行的票息较高的债券。因2018年中报显示部分中国房地产企业的杠杆率有大幅抬升，我们减持了中资地产债。为了降低政策风险和个别发行人的负面风险，投资组合分散投资于不同的行业和发行人。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为2.94%，同期业绩比较基准收益率为5.47%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　宏观经济方面，近期原油和其他大宗商品价格大幅下跌，2019年通胀压力有所缓解。受益于减税政策，2018年美国经济实现了强劲的增长。但2019年减税效应的减弱、中美贸易关系的日益紧张、其他发达国家经济增长动力的走弱，令美国经济增长承压。在通胀趋弱和经济增长不确定性上升的背景下，美联储可能会放缓利率正常化的进程。

　　由于市场预期2019年美联储会放慢加息节奏，美元兑主要货币的汇率走弱。在中美贸易战取得进展后，人民币汇率也出现反弹。市场预期美国将放缓利率正常化进程，而中国仍在放松货币政策以促进经济增长。两国货币政策的分化可能会令人民币汇率承压，但中国已有一系列的政策工具，如资本管制以及重启逆周期因子支撑人民币汇率，同时避免资本外流。

　　随着借贷成本的上升和去杠杆政策的推进，2018年中国债券违约率继续抬升。民企获得传统银行贷款的渠道有限，而且在债券到期后难以进行再融资，因此民企受到的冲击尤为严重。境内债券出现违约的部分发行人亦有美元债存续，而市场也在密切关注其离岸债券的本息兑付情况。政府已推出多项政策来支持民企的融资，但政策的有效性仍有待观察。

　　久期方面，2018年我们采取了防御性策略，偏好3年期及以内的债券，而在未来一年利率风险降低的背景下，我们或会选择性配置期限较长且信用利差较高的债券。在2018年美元债特别是高收益债券大幅回调后，高收益债券的估值已具吸引力，我们会因应市场状况调整高收益及投资级债券的仓位。投资级债券中，考虑到持有收益率，相较A级债券，我们更偏好BBB级债券。对于中资高收益地产债，因为房地产企业通常在春节前的1月份活跃于一级市场，我们维持短久期、高票息来应对中资地产债或有的供给压力。对于中资高收益非地产债，考虑到民企的市场认可度较低，我们更偏好国企。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

　　本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

　　上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　一、本基金本报告期内无应分配的收益。

　　二、已实施的利润分配：无。

　　三、不存在应分配但尚未实施的利润。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本基金本报告期无需要说明的情形。

　　§5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）(以下称"本基金")的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6  审计报告

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

　　投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7  年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）

　　报告截止日：2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.9958元，基金份额总额114,238,510.84份。其中下属人民币基金份额参考净值人民币0.9958元，份额总额64,286,437.91份；下属美元基金份额参考净值美元0.1451元，份额总额49,952,072.93份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF） (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2277号《关于准予海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币139,713,588.15元，美元17,977,789.63元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1495号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为263,399,284.82份，其中认购资金利息折合42,026.34份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

　　根据《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》的相关规定，本基金的基金份额包括人民币份额和美元现汇份额，投资者可使用人民币或美元提交本基金的认购/申购申请，其中使用人民币认购/申购的份额将被确认为人民币份额，使用美元认购/申购的份额将被确认为美元现汇份额。本基金通过场外、场内两种方式公开发售，美元份额(以下若无特别说明，均指美元现汇份额)仅通过场外公开发售。

　　经上海证券交易所(以下简称“上交所”)[2017]35号文审核同意，本基金14,122,415.00份人民币基金份额于2017年2月16日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为境内境外市场。境内，本基金主要投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。境外，本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于美元债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商业银行税后活期存款基准利率

　　本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

　　(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　7.4.8.1.2 权证交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.9%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.9%/当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，其中由中国银行保管的银行存款按适用利率计息，由中银香港保管的银行存款不计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为105,157,950.40元，无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次169,735,678.95元，无第二或第三层次)。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)其他

　　除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8  投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　　本基金本报告期末未持有权益投资。

　　8.3 期末按行业分类的权益投资组合

　　本基金本报告期末未持有权益投资。

　　8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　　本基金本报告期末未持有权益投资。

　　8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

　　8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　　本基金本报告期未买入权益资产。

　　8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　　本基金本报告期未卖出权益资产。

　　8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　　本基金本报告期末未进行权益投资。

　　8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（1）债券代码为ISIN或当地市场代码。

　　（2）外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留2位小数。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　本基金本报告期末未持有基金。

　　8.11 投资组合报告附注

　　8.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　§9  基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　注：持有人为场内持有人。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

　　9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11  重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、2018年9月11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，章明女士因工作原因不再担任公司副总经理的职务。

　　2、报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是72,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是3年。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更，CITIC Securities International Company Limited更名为CSI Global Markets Limited。

　　2、交易单元的选择标准

　　本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

　　3、交易单元的选择程序

　　本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

　　〈1〉推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

　　〈2〉甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

　　〈3〉核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　12  影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

　　从2003年8月开始，海富通先后募集成立了66只公募基金。截至2018年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模约747亿元人民币。

　　2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年12月31日，海外业务规模超过26亿元人民币。

　　作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年12月31日，海富通为近80家企业超过410亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年12月31日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约412亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

　　2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。

　　海富通基金管理有限公司

　　二〇一九年三月三十日