2018年年度报告摘要

　　基金管理人：广发基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年三月三十日

　　§1  重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　注：1、广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。

　　2、自2017年8月22日起，广发添利交易型货币市场基金增设B类场外份额，原场内份额转为A类份额，基金份额面值为100元，本表所列A类份额数据面值已折算为1元

　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：（1）广发添利交易型货币市场基金A类份额的基金份额面值为100元，本表所列A类份额数据面值已折算为1元。

　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　（4）本基金利润分配按日结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1．广发添利A：

　　■

　　2．广发添利B：

　　■

　　注：业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）。

　　3.2.2基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　广发添利交易型货币市场基金

　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2016年11月22日至2018年12月31日)

　　1、广发添利A

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　　2、广发添利B

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　　3.2.3基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　广发添利交易型货币市场基金

　　基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

　　1、广发添利A

　　■

　　注：合同生效当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

　　2、广发添利B

　　■

　　注：本基金B类合同生效当年（2017年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

　　3.3过去三年基金的利润分配情况

　　广发添利A：

　　单位：人民币元

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　　广发添利B：

　　单位：人民币元

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　　§4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

　　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和31个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

　　截至2018年12月31日，本基金管理人管理一百八十一只开放式基金，管理资产规模为4684亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发添利交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度和控制方法

　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

　　公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

　　4.3.2公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　　本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　本年度，货币市场方面，超储率回归中性，杠杆需求受抑制，金融监管生效，货币市场利率回落且稳定性增强，除部分时点外银行非银流动性分层基本消失。央行操作方面，为了对冲信用环境偏紧带来的负面冲击，货币政策转向宽松。从实际的货币市场利率走势来看，央行对流动性的把控力较强，定向降准以及创设多种工具都是意在疏通信用传导，精准引流到实体经济。中央经济工作会议对于货币政策的定位也仍是合理充裕，重点解决传导问题。报告期内，组合积极管理现金流，在季度末、银行同业存单集中到期等收益率较高的时点配置资产，获取较高的再投资收益，提高组合收益率。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内,广发添利货币ETFA类净值增长率为2.5979%,广发添利货币ETFB类净值增长率为2.8451%,同期业绩比较基准收益率为0.3549%

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望明年，短期内基本面下行与货币政策宽松仍将持续，货币市场利率相对较低。虽然短期内传统货币政策工具利率难以下降，但结构性的政策工具创设并下调利率意味着货币政策以内部均衡为主，未来视外部均衡的情况，传统政策工具利率也存在下调的可能性，这个决定短端利率能否打开空间，需要高度关注。组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面变化，增强操作的灵活性，保持合理的杠杆和久期，继续做好流动性管理。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

　　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益23,956,174.87元。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期内，本基金于2018年1月1日至2018年3月28日连续57个工作日出现了基金资产净值低于五千万的情形。

　　§5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，本基金托管人在对广发添利交易型货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，广发添利交易型货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发添利交易型货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发添利交易型货币市场基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6  审计报告

　　本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师  赵  雅  李明明签字出具了安永华明（2019）审字第60873695_G92号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7  年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：广发添利交易型货币市场基金

　　报告截止日：2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2018年12月31日，广发添利货币ETF的A类基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额10,782,893.38份；广发添利货币ETF的B类基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额7,129,266,391.79份；总份额总额7,140,049,285.17份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：广发添利交易型货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：广发添利交易型货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　广发添利交易型货币市场基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 证监许可[2016]1008号文《关于核准广发添利交易型货币市场基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发添利交易型货币市场基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2016年11月22日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　本基金募集期为2016年11月09日至2016年11月11日，本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币519,630,000.00元，有效认购户数为2,459户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币0.00元，折合基金份额0.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

　　本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　　7.4.6税项

　　（1）印花税

　　证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　　（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

　　（3）企业所得税

　　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　（4）个人所得税

　　个人所得税税率为20%。

　　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　　7.4.7关联方关系

　　■

　　注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

　　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1股票交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

　　7.4.8.1.2权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　7.4.8.1.3债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.4债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。

　　7.4.8.2关联方报酬

　　7.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.18%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　7.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.08%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　7.4.8.2.3销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金根据投资人持有本基金份额数量，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成的不同的基金份额等级。

　　本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。

　　各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×年基金销售服务费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金份额的基金销售服务费

　　E 为前一日基金份额所代表的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：1、自2017年8月22日起，广发添利交易型货币市场基金增设B类场外份额，原场内份额转为A类份额，基金份额面值为100元，本表所列A类份额数据面值已折算为1元。

　　2、基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　广发添利A

　　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　广发添利B

　　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

　　7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　1、公允价值

　　（1）不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　　（2）以公允价值计量的金融工具

　　（i）金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　（ii）各层级金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民币816,983,284.93元，无属于第一层级和第三层级的金额（2017年12月31日：属于第二层级的余额为人民币19,979,332.55元，无属于第一层级和第三层级的金额）。

　　（iii）公允价值所属层级间的重大变动

　　对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

　　2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8  投资组合报告

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2债券回购融资情况

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　8.3基金投资组合平均剩余期限

　　8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

　　8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1基金计价方法说明

　　本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

　　8.9.2 18浦发银行CD262（代码：111809262）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行以下事由罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元人民币：(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料,不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑,贴现业务贸易背景审查不严;(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。

　　除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　§9  基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2期末上市基金前十名持有人

　　广发添利A

　　■

　　注：本表统计的上市基金前十名持有人为场内A份额持有人。

　　9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：自2017年8月22日起，广发添利交易型货币市场基金增设B类场外份额，原场内份额转为A类份额，基金份额面值为100元，本表所列A类份额数据面值已折算为1元。

　　§11  重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金管理人于2018年2月6日发布公告，自2018年2月5日起，聘任张芊女士担任公司副总经理；于2018年9月28日发布公告，自2018年9月28日起，聘任王凡先生担任公司副总经理；于2018年11月3日发布公告，自2018年11月2日起，聘任邱春杨先生担任公司督察长，段西军先生不再担任公司督察长。

　　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　11.3  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11.4  基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　自2018年9月27日起，本基金管理人改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

　　11.6  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　11.7  基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、交易席位选择标准：

　　（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

　　（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

　　（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　　（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

　　（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

　　2、交易席位选择流程：

　　（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

　　（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.7.3偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　§12  影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一九年三月三十日