注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

　　7.4.7.10 未分配利润

　　单位：人民币元

　　■

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.11 存款利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.13 债券投资收益

　　7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

　　无。

　　7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

　　无。

　　7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

　　无。

　　7.4.7.14 贵金属投资收益

　　无。

　　7.4.7.15 衍生工具收益

　　7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

　　无。

　　7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

　　无。

　　7.4.7.16 股利收益

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.17 公允价值变动收益

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.18 其他收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.19 交易费用

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.20 其他费用

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

　　7.4.8.1 或有事项

　　无。

　　7.4.8.2 资产负债表日后事项

　　截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

　　7.4.9 关联方关系

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　无。

　　7.4.10.2 关联方报酬

　　7.4.10.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.70%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　2、基金管理费每日计提，按月支付。

　　7.4.10.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　2、基金托管费每日计提，按月支付。

　　7.4.10.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额销售服务费年费率为0.40%。销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.40%年费率计算。计算方法如下：

　　H=E×0.40%/当年天数

　　H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为B类基金份额前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，按月支付。

　　7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属各级份额占比的分母采用各级的份额。

　　2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

　　7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.11 利润分配情况

　　无。

　　7.4.12 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额73,100,000.00元，于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　7.4.13 金融工具风险及管理

　　7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

　　本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

　　本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、内控稽核部以及各个业务部门组成。

　　公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责根据公司经营计划、业务规则以及自身情况制订本部门的制度流程以及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应的责任；各部门设置兼职或专职合规管理人员，对本部门执行法律法规、监管要求及公司规章制度的情况进行监督。第二道防线由公司专属风险管理部门法律合规部、风险管理部和内控稽核部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司业务的投资风险进行监控管理，内控稽核部对业务的风险和合规性以及制度执行情况进行监督检查。第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施。在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告。第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策，公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。

　　本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

　　7.4.13.2 信用风险

　　信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

　　本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

　　7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

　　本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。

　　7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

　　本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。

　　7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

　　本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。

　　7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。

　　2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。

　　7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。

　　2、本基金上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。

　　7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

　　本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。

　　7.4.13.3 流动性风险

　　流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

　　7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

　　无。

　　7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

　　本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

　　7.4.13.4 市场风险

　　市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

　　7.4.13.4.1 利率风险

　　利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

　　7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

　　单位：人民币元

　　■

　　注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

　　7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

　　■

　　7.4.13.4.2 外汇风险

　　无。

　　7.4.13.4.3 其他价格风险

　　其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

　　7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

　　本基金本报告期末及上年度末主要投资于债券，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

　　7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

　　无。

　　7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　7.4.14.1公允价值

　　本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　　(1) 各层次金融工具公允价值

　　本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币313,146,780.07元，属于第二层次的余额为人民币325,390,006.99元，属于第三层次的余额为人民币0.00元（上年度末：属于第一层次的余额为人民币472,222,224.01元，属于第二层次的余额为人民币891,840,022.90元，属于第三层次的余额为人民币0.00元）。

　　(2) 公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（上年度：无）。

　　7.4.14.2 承诺事项

　　无。

　　7.4.14.3其他事项

　　无。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　无。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

　　2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

　　2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.10.1 本期国债期货投资政策

　　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　　8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

　　8.10.3 本期国债期货投资评价

　　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　　8.11 投资组合报告附注

　　8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

　　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　无。

　　8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　无。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

　　2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1.交易单元的选择标准和程序

　　基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。

　　（1）选择标准：

　　a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。

　　b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。

　　c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于BBB。

　　d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。

　　（2）选择程序

　　a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

　　b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

　　2.证券公司的评估、保留和更换程序

　　（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

　　（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

　　（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。

　　在报告期内本基金退租国元证券的002920深圳、38086上海交易单元。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.8 其他重大事件

　　■

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　注：无。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　§13 备查文件目录

　　13.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准工银瑞信添颐债券型证券投资基金设立的文件

　　2、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》

　　3、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议》

　　4、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金招募说明书》

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　　6、基金托管人业务资格批件、营业执照

　　7、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告

　　13.2 存放地点

　　基金管理人或基金托管人的住所。

　　13.3 查阅方式

　　投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

　　客户服务中心电话：400-811-9999

　　网址：www.icbccs.com.cn