2018年年度报告摘要

　　2018年12月31日

　　基金管理人：长城基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月29日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

　　为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人自2019年1月18日起为本基金增设C类基金份额。同时，本基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于2019年1月18日发布的《关于长城久泰沪深300指数证券投资基金增设C类份额并相应修改基金合同条款的公告》。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　注：本基金自2019年1月18日起增设C类基金份额。

　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：2011年4月1日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普300指数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% ，2011年4月1日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深300指数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的90%～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

　　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　注：过往三年无利润分配。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

　　②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

　　本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

　　本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年,我国宏观经济面临的外部环境错综复杂,美国经济继续保持强劲增长,欧元区则逐步走弱,自3月份开始中美贸易关系渐趋紧张,4月份美国出台对华加征关税措施后贸易摩擦不断加重,并贯穿全年,直至年末两国元首会晤后重启谈判才暂时缓解。美联储全年进行了四次加息，人民币对美元汇率也先升后降，全年波动幅度较大。在外需出现波动的情况下，国内投资和消费也逐步走弱，全年官方PMI呈现稳步回落态势，并在年末跌至49.4的低点，这是2016年以来首次跌至荣枯线下方。宏观经济走弱，汇率波动，外资跨境流动波动加大，信用违约频发,股权质押爆仓风险增加，药品集中招标采购试点价格降幅超出预期，这些因素叠加在一起,打击了投资者的信心。A股市场全年震荡下跌，录得史上第二大年度跌幅。全年沪深300指数涨幅-25.31%，上证50指数涨幅-19.83%，中小板指涨幅-37.75%，创业板指涨幅-28.65%。

　　本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金目标指数沪深300 指数涨幅为-25.31%，本报告期基金净值增长率为-20.71%，业绩比较基准收益率为-24.10%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望 2019年，我国面临的外部环境虽难言缓解,但是预计不会进一步恶化。美国大规模税改法案带来的减税效应将逐步弱化，美国经济增速大概率会回落，美联储也很有可能放慢加息的步伐，人民币汇率压力有望缓解。欧元区虽然也困难重重，预计也不会更差。中美贸易摩擦尽管前景仍不明朗，但预计对实体经济和资本市场的影响也会弱于2018年。货币政策预计将保持适度宽松，财政政策也有望更加积极。证券市场也一定程度上已经反映了对诸多方面的悲观预期。随着国内大规模减税降费政策的不断落地，投资、消费的逐步企稳回升，投资者的信心将逐步恢复。综上所述，2019年国内证券市场面临的宏观政策环境有望好于2018年。随着国内资本市场制度建设的不断完善、对外开放不断深化，长期资金的持续引入，那些具有核心竞争力、研发创新突出、长期成长性良好的个股将成为市场的稀缺标的和中流砥柱。我们对中国证券市场的长期发展越来越充满信心。

　　我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。本基金将继续按照基金合同的规定，努力控制跟踪偏差，争取获得适度超越目标指数的超额收益。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

　　本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

　　本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期内，本基金无需要说明的情况。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

　　招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

　　本年度报告中利润分配情况真实、准确。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

　　报告截止日： 2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注：截至2018年12月31日，基金份额净值1.3593元，基金份额总额529,161,664.45份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______王军______          ______熊科金______          ____赵永强____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　长城久泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，由长城久泰中信标普300指数证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（2004）51号文《关于同意长城久泰中信标普300指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年5月21日正式生效，首次设立募集规模为1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（“招商银行”）。

　　本基金的指数化投资采用分层抽样法，自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普300指数为跟踪标的指数，即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自2011年4月1日起，所跟踪的标的指数变更为沪深300指数，并在2011年4月20日前将现有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

　　自2011年4月1日起本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。自基金合同生效日至2011年3月31日本基金的业绩比较基准为；95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5 差错更正的说明

　　本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　1.印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　　股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　2.增值税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。?

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　　3.个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.2 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.3 债券回购交易

　　注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　7.4.8.1.4 权证交易

　　注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。

　　管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.98%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

　　7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据养元饮品2017年年度权益分派实施公告，以方案实施前的公司总股本538,050,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利2.60元（含税），每股派送红股0.40股。除权除息日为2018年5月8日。本基金所持有的养元饮品获得转增股15,087股。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无质押债券。

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无质押债券。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　　各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币  674,441,885.51 元，划分为第二层次的余额为人民币  37,849,328.67 元，无划分为第三层次余额。于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 630,406,872.27 元，划分为第二层次的余额为人民币 18,723,298.77 元，无划分为第三层次余额。

　　公允价值所属层次间重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　　本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的境内股票投资组合

　　8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

　　8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。

　　8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

　　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

　　8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

　　8.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本报告期本基金投资的前十名证券除招商银行、交通银行和兴业银行外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　根据中国银行保险监督管理委员会于2018年5月4日公布的行政处罚信息公开表，招商银行股份有限公司（简称招商银行）因内控管理不严、违规经营等,于2018年2月12日被中国银监会处以罚款；兴业银行股份有限公司（简称兴业银行）因内控管理不严、违规经营等,于2018年4月19日被中国银保监会处以罚款。

　　根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）于2018年12月7日公布的行政处罚信息公开表，交通银行股份有限公司（简称交通银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。

　　本基金经理分析认为，长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金，复制标的指数的成分股及其权重、控制跟踪误差是本基金运作的主要目标，上述事项不影响本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度对招商银行、交通银行和兴业银行进行投资。

　　8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况

　　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

　　本报告期内无交易单元增减变化，截止本报告期末共计六个交易单元。

　　2、专用席位的选择标准和程序

　　本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

　　(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

　　(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

　　(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　　(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

　　根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

　　基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人自2019年1月18日起为本基金增设C类基金份额。同时，本基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于2019年1月18日发布的《关于长城久泰沪深300指数证券投资基金增设C类份额并相应修改基金合同条款的公告》。