2018年年度报告摘要

　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：2019年03月29日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　　本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、本基金H类基金份额于2016年3月3日初次确认申购。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　大成内需增长混合H

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注:1、本基金H类基金份额于2016年3月3日初次确认申购。

　　2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

　　3、本基金于2015年7月2日基金名称由“大成内需增长股票型证券投资基金”变更为“大成内需增长混合型证券投资基金”。

　　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注:合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　本基金过去三年未进行利润分配。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。

　　历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，公司管理公募基金产品数量共81只。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

　　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年，经济和股票市场的困难程度是年初很难预计的。主要表现在以下方面： 社融和货币增速创历史新低。2018年以来随着非标融资受限叠加经济周期下行，社融增量大幅下滑，社融增速、M1、M2增速均创历史新低。2018年广义流动性明显收缩，在非标萎缩以及银行理财增长放缓的情况下，老口径社融的增量明显低于2017年，导致企业流动性大幅收缩。也导致A股市场估值中枢在2018年大幅调低。 房地产融资量和融资占比创新高，房地产挤出其他消费和其他投资。房地产和非房地产经济的关系从过去的共振效应转变为挤出效应。2018年广义流动性蛋糕明显收缩，但房地产无论是销售端还是投资端来看，其实都很好，居民加杠杆买房的需求和开发商融资拿地的需求都处于历史高峰，导致房地产相关的融资需求占社融的比例升至 60%，创历史新高。房地产切到了太大的蛋糕之后，其实就是在挤占其他行业的蛋糕。这导致汽车等其他可选消费属性的板块受到很大股价冲击。 中美贸易摩擦持续压制经济和金融市场情绪。中美贸易摩擦发酵之后，由于出口抢运等因素，中国对美顺差反而逆势上升，然而，由于中国进口转向其他新兴市场以及资源型国家，对新兴市场的顺差大幅收窄至 0 附近，因此今年我国经常账户顺差降至近 10 年来的低点。3 月受贸易摩擦影响，标普 500 一度下调近 7%；在两次关税落地时点，A 股大幅下跌。 金融监管政策转向最快的一年。18 年初，资管新规以及系列防范金融风险具体措施逐步落地，市场普遍认为 2018 年仍然会持续双紧的局面，市场情绪悲观。但在经济下行压力明显的情况下，年中的国常会从顶层设计层面及时调整，提出六个稳作为短期任务要求，作为“三大攻坚战”的中期目标的重要补充。随后便是金融监管和货币政策有所转向，从史无前例的“双紧”迅速有所调整，使得 2018 成为政策转向最快的一年。 全球央行流动性迎来拐点，全球以美元计价大类资产全部下跌。全球三大央行同时收缩流动性，全球流动性迎来拐点，直接影响到全球大类资产表现。过去各类资产的高额回报，都是来自央行向市场投放的流动性。一旦央行开始缩表收回流动性、银行开始收缩流动性投放，除了会推动利率上行外，也会对风险资产施压。所以18年看到以美元计价的大类资产全部下跌。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末大成内需增长混合A基金份额净值为2.063元,本报告期基金份额净值增长率为-24.04%,截至本报告期末大成内需增长混合H基金份额净值为2.063元,本报告期基金份额净值增长率为-24.04%,同期业绩比较基准收益率为-19.2800%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，中国 2019 年增长在国际周期及国内因素共同作用下可能继续下行。虽然 2018 年下半年至今市场预期已经在调低，但考虑到增长下行风险仍未体现充分，2019 年A股市场仍可能承受一定压力。 中国市场盈利增长可能下滑至零附近。我们预计中国股票市场在2017/2018 实现一定的业绩增长之后，受上游行业高基数及中下游行业需求放缓、利润率缩窄等因素影响，2019 年盈利将无实质性增长。 A 股可能迎来低振幅一年。2018 年市场“杀估值”进行得较为充分，但2019年盈利难以提供较强支持。在流动性相对宽松但增长有压力的背景下，市场整体估值可能上下两难。股指振幅相比 2018 年将明显缩小，预计上证指数 2019 年度高点低点振幅将在 600 点左右或以内。 A股市场成长风格赢价值风格。在增长相对低迷的环境中仍能实现一定增长或者有增长预期支持的板块将获得市场追捧。消费、科技、医药、教育、文化与服务、军工等可能仍是寻找成长机会的领域，这些板块里可能有2019年表现相对居前的板块。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。

　　股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　　本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成内需增长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　本基金2018年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额总额163,528,499.60份，其中大成内需增长混合A基金份额的份额总额为162,687,725.57份,份额净值2.063元,大成内需增长混合H基金份额的份额总额为840,774.03份,份额净值2.063元

　　7.2 利润表

　　会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　■

　　罗登攀   周立新   刘亚林 

　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.2 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.3 关联方关系

　　■

　　注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.4.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.4.1.2 债券交易

　　无。

　　7.4.4.1.3 债券回购交易

　　无。

　　7.4.4.1.4 权证交易

　　无。

　　7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

　　2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　7.4.4.2 关联方报酬

　　7.4.4.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

　　7.4.4.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。

　　7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

　　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注: 基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　无。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　无。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位: 人民币元

　　■

　　注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　无。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　无。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　无。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　无。

　　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　无。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形

　　无。

　　8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

　　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　无。

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　无。

　　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

　　本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内本基金新增交易单元：太平洋证券、长江证券。 本报告期内本基金退租交易单元：无。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　无。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　无。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

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　　大成基金管理有限公司

　　2019年03月29日