2018年年度报告摘要

　　2018年12月31日

　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月29日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　　2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　宝盈核心优势混合A

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　　宝盈核心优势混合C

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　　2、本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈核心优势混合C”。

　　3.2.3  过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：1、本基金合同生效日为2009年3月17日，合同生效日当年，本基金的收益率和业绩比较基准收益率是按实际存续期计算，不按整个自然年度折算。

　　2、本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈核心优势混合C”。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　单位：人民币元

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券二十五只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2018年12月31日。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

　　公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

　　公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

　　公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年是十九大报告之后新开局第一年。基金管理人认为投资主线呈现为新经济领域科技创新，释放人口红利、工程师红利、 教育红利从而实现技术赶超，核心科技、制造强国是2018年的核心投资主线。因此在基金配置中加大了对科技股和成长股的配置。但受到贸易战和去杠杆等国内政策的影响，权益市场表现并不理想，电子板块更是风声鹤唳，反复杀跌。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末宝盈核心优势混合A基金份额净值为0.7494元，本报告期基金份额净值增长率为-23.19%；截至本报告期末宝盈核心优势混合C基金份额净值为0.7372元，本报告期基金份额净值增长率为-24.34%；同期业绩比较基准收益率为-15.25%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　资本市场是多周期因素共同作用结果，核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期和产业周期等。基于该分析框架，我们回顾审视2018年市场脉络，并对2019年进行展望。

　　流动性周期。2018年伴随严监管政策实施、金融条件收紧、利率上升，经济转向金融去杠杆的调整路径，从而带来社会融资增速下降，信贷市场利率上升，民营企业和低评级平台的利率水平大幅度上升。随着资本市场下跌的反身性，股权质押风险暴露频发，引发了权益市场企业盈利下行和流动性收紧的戴维斯双杀。贸易战爆发后，经济下行、实体违约以及金融风险压力较大，人行货币政策委员会2018年第二季度将流动性定调从“保持流动性合理稳定”变为“保持流动性合理充裕”。7月23日国常会提出宽货币稳信用放财政，释放进一步宽松的信号，货币边际宽松得到反复确认，金融去杠杆的力度和节奏出现缓和。2019年开年以来，全球央行逐步由紧转松，流动性较为宽裕，国内资金价格全面下行。

　　政策周期。十九大后两会结束，从做减法到做加法，中央经济工作会议将供给侧改革工作重点转向推动高质量发展。对外关系尤其是对美关系成为2018年主导政策走向的核心考量，外部挑战倒逼国内政策趋于稳健，减税降费刺激消费叠加科技创新自主可控成为核心要素。2019年贸易战迎来阶段性缓和，但贸易战对中国企业未来在全球制造体系地位产生长期重要影响。从权益市场监管态度而言，主流媒体不断吹风看多A股，叠加MSCI扩容预期，驱动海外资金加速入场。

　　经济周期。国内经济的趋势向下方向比较明确，积极的财政政策和融资环境改善形成一定对冲。2018年7月23日的国常会提出财政更加积极的两大举措，一个是“聚焦减税降费”，一个是“加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度”，同时会议明确指出“在推动在建基础设施项目上早见成效”，基建有望发力。

　　产业周期。在新格局和新经济下，政策方向已经转向补短板，孕育新动能，扶持创新，鼓励支持新经济将是政策基调和主线。在中兴事件和贸易战背景下，尤其能让我们深刻理解，科技自主创新而非房地产基建是中国未来的国运所在，消费和科技乃是新格局下新经济的大方向。我们认为未来三年行业将保持高景气度的行业包括光伏、新能源汽车、半导体设备、网络安全、医疗信息化等。

　　基于以上分析框架，在经济下行背景下，积极财政政策叠加流动性相对宽松，对权益市场相对利好，新兴成长乃是新格局下新经济的大方向，也是本基金未来的配置重点。同时，在行业配置中会适当规避强经济周期，以及直接受到贸易战冲击的行业。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

　　本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。

　　截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金收益分配原则：基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了3次收益分配：

　　1、本基金管理人已于2018年4月25日发布公告，以2018年4月16日可供分配利润为基准，每10份A类基金份额派发红利0.10元，C类份额不分红。

　　2、本基金管理人已于2018年5月17日发布公告，以2018年5月8日可供分配利润为基准，每10份A类基金份额派发红利0.10元，C类份额不分红。

　　3、本基金管理人已于2018年5月30日发布公告，以2018年5月21日可供分配利润为基准，每10份A类基金份额派发红利0.10元，C类份额不分红。

　　本报告期末宝盈核心优势混合A可供分配基金份额利润-0.2506元，基金份额净值0.7494元，宝盈核心优势混合C可供分配基金份额利润-0.2628元，基金份额净值0.7372元。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第20994号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额为1,120,583,524.55份，其中宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值为0.7494元，基金份额为1,103,904,521.45份；宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值为0.7372元，基金份额为16,679,003.10份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______杨凯______          ______彭玖雯______          ____何瑜____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.2.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.2.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期无须说明的会计估计变更。

　　7.4.2.3 差错更正的说明

　　本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

　　7.4.3 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.4 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

　　7.4.5.2 关联方报酬

　　7.4.5.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人宝盈基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

　　7.4.5.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

　　7.4.5.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为1.5%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。

　　其计算公式为：

　　日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×1.5% / 当年天数。

　　7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.6 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)  金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)  持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)  各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为772,294,938.81元，属于第二层次的余额为25,591,614.50元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次802,946,605.27元，第二层次250,607,138.28元，无第三层次)。

　　(ii)  公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)  第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)  非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)  不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)  除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

　　2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

　　2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

　　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　　8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　8.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

　　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

　　② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

　　（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

　　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　　（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

　　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

　　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　　基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

　　2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

　　3、席位变更情况

　　（1）本基金本报告期内无租用交易单元；

　　（2）本基金本报告期内退租瑞银证券深圳交易单元一个。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　　宝盈基金管理有限公司

　　2019年3月29日