8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本项"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 投资组合报告(转型前)
转型前:
报告期(2018年01月01日—2018年01月17日)
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
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8.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
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注:由于指数成份股调整,上表所列示股票被调出成份股后停牌,故以积极投资股票列示(下同)。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本项"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本项"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息(转型后)
转型后:
报告期(2018年01月18日—2018年12月31日)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、C类分级基金,比例的分母采用A、C类各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
§9 基金份额持有人信息(转型前)
转型前:
报告期(2018年01月01日—2018年01月17日)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、C类分级基金,比例的分母采用A、C类各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
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9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
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注:转型后的天弘量化驱动股票型证券投资基金为非发起式基金。
§10 开放式基金份额变动(转型后)
转型后:
报告期(2018年01月18日—2018年12月31日)
单位:份
■
注:1、本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会审议通过《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》,自2018年01月18日起,天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金正式转型为天弘量化驱动股票型证券投资基金。
2、总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。
§10 开放式基金份额变动(转型前)
转型前:
报告期(2018年01月01日—2018年01月17日)
单位:份
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注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议审议通过《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,基金份额持有人决定的事项自表决通过之日起生效。本基金管理人已将表决通过的事项报中国证监会备案。自2018年1月18日起,原《天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金托管协议》失效,《天弘量化驱动股票型证券投资基金基金合同》、《天弘量化驱动股票型证券投资基金托管协议》同日起生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,转型后的天弘量化驱动股票型证券投资基金与原天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金相比,在投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征等内容均有所调整。调整后的上述内容可查阅本基金管理人于2018年1月18日在指定媒介披露的《天弘量化驱动股票型证券投资基金基金合同》中的相关约定。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付服务费60,000.00元。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务3年7个月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
报告期2018年01月18日(新基金合同生效日) - 2018年12月31日
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元:4个,其中包括光大证券上海交易单元2个、海通证券上海交易单元1个、天风证券深圳交易单元1个。
4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
报告期2018年01月01日 - 2018年01月17日
金额单位:人民币元
■
注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元:无。
4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会审议通过《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》,自2018年1月18日起,天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金正式转型为天弘量化驱动股票型证券投资基金。具体信息请参见基金管理人于2018年1月18日在指定媒介披露的《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。
天弘基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日