2018年年度报告摘要

　　基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月27日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

　　3、本基金收益分配按日结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　浦银日日鑫A

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　　浦银日日鑫B

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　　注：1、本基金收益分配按日结转份额。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　3.2.3  自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金合同于2016年11月30日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　单位：人民币元

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

　　截至2018年12月31日止，浦银安盛旗下共管理43只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金。

　　公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

　　另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

　　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平交易管理规定），并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。

　　管理人用于公平交易控制方法包括：

　　-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；

　　-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；

　　-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；

　　-证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼任、互为备份；

　　-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；

　　-执行投资交易交易系统中的公平交易程序；

　　-银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控；

　　-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；

　　-对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

　　-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年，国内经济基本面和国际经济环境均发生较为复杂的变化，经过2017年去杠杆和强监管的调整，债市收益率处于历史高位，催生债券牛市行情，10Y国债较2017年底下行65.42BP至3.23%，10Y国开债下行118BP至3.64%。基本面来看，去杠杆的后期影响-非标和委托贷款等规模的持续压缩，使得社融规模断崖式下降，基建投资、制造业投资和房地产投资持续放缓；金融监管使得银行受制于监管指标，信贷投放意愿明显减弱，实体经济活力受到压制；3月由美国挑起的贸易摩擦持续发酵，引发人民币快速贬值，贸易顺差减少，国内经济增速由一季度6.8%逐步回落至四季度6.4%。国际来看，美国经济增速一枝独秀，前三季度增速强劲，但随着美联储连续4次加息，经济动能已有趋弱迹象；欧洲经济增速疲软，且欧盟内部英国脱欧、意大利政府预算等问题仍未解决，间接影响中国出口对经济的拉动。内外承压，央行在一季度将货币政策立足点由“去杠杆” 转变为“稳增长、防风险”，后期随着PMI的不断走低，货币政策宽松力度亦逐步加大，一方面为疏通货币政策传导机制，缓解中小企业融资难，另一方面兼顾外汇市场平衡。从政策工具来看，2018年央行4次降准，同时实施17次MLF投放4.95万亿流动性，银行间7天回购利率R007由上半年的2.9-3.2%，中枢回落至2.5-2.6%，同时较上半年波动明显降低。在资金面宽松的预期下，货币市场各类资产收益率大幅下行，1Y国开债收益率下行193BP至2.75%、1Y同业存单收益率下行167BP至3.38%，3MAAA同业存单下行215BP至3.15%；货币基金作为流动性管理工具，规模也较2017年继续增长。报告期内，本基金运作过程中紧盯资金面变化，在货币政策及市场趋势变化节点，灵活调整账户的大类资产切换、长短久期切换、杠杆操作等，以获取相对较高投资收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期浦银日日鑫A的基金份额净值收益率为3.4606%，本报告期浦银日日鑫B的基金份额净值收益率为3.7093%，同期业绩比较基准收益率为0.3506%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望 2019 年，宏观层面，海外美国经济增速大概率高点已过，或将转而温和回落，欧洲经济动能趋弱，整体海外对国内出口的拉动力度或将继续减弱。国内随着央行降准、地方债提前发行、推动银行发行永续债等一系列措施，银行信贷投放意愿将加大，市场风险偏好或将提升。在金融数据、经济数据未明显触底回升之前，货币政策仍将维持宽松环境，债市或将维持震荡行情，随着风险偏好的提升，利率面临波动加大的压力，优质信用债券利差可能收窄。在风险偏好未明显提升之前，货币基金仍对机构具有相对吸引力，但在运作过程中需紧盯社融数据和经济数据变动、关注央行货币政策的细微变化，灵活调整久期和杠杆比例，获取相对较高收益。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

　　参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

　　本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

　　本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用"每日分配、按日结转"的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日结转。

　　本报告期浦银安盛日日鑫货币A级基金应分配收益187,516.76元，实际分配收益187,516.76元；浦银安盛日日鑫货币B级基金应分配收益998,215,582.89元，实际分配收益998,215,582.89元。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

　　2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　报告期内，本托管人严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》及其他有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了托管人义务，不存在损害本计划委托人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，对管理人在本计划的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本计划委托人利益的行为。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认真复核了本报告期《浦银安盛日日鑫货币市场基金2018年年度报告》中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　6.1 审计报告基本信息

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　　6.2 审计报告的基本内容

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　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金

　　报告截止日： 2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额30,404,222,883.92份，其中A类基金份额30,695,700.44份，B类基金份额30,373,527,183.48份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______郁蓓华______          ______郁蓓华______          ____钱琨____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　浦银安盛日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1772号《关于准予浦银安盛日日鑫货币市场基金注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,002,658.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1573号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》于2016年11月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,006,658.43份基金份额，其中认购资金利息折合4,000.12份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。

　　根据《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》和《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据销售服务费率和单个基金账户持有的基金份额数量的不同，将基金份额分为A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额年销售服务费率为0.25%， B类基金份额年销售服务费率为0.01%。在基金存续期内，若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，该基金账户持有的A类基金份额将升级为B类基金份额；若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，该基金账户持有的B类基金份额将降级为A类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。

　　本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　　(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。

　　7.4.8.1.2 债券交易

　　注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

　　7.4.8.1.3 债券回购交易

　　注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

　　7.4.8.1.4 权证交易

　　注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个自然日起适用A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个自然日起享受B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

　　日A 类基金份额销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。

　　日B 类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　浦银日日鑫B

　　份额单位：份

　　■

　　注：浦银安盛日日鑫 A

　　除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛日日鑫 A。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　1、2018年1月3日浦发银行协定存款一笔，金额80000万元，到期日2018年4月3日。

　　2、2018年1月4日兴业银行协定存款一笔，金额100000万元，到期日2018年1月18日。

　　3、2018年1月5日兴业银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年3月9日。

　　4、2018年1月5日浦发银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年4月2日。

　　5、2018年1月12日兴业银行协定存款一笔，金额40000万元，到期日2018年4月11日。

　　6、2018年1月24日兴业银行协定存款一笔，金额51500万元，到期日2018年4月17日。

　　7、2018年1月31日兴业银行协定存款一笔，金额32000万元，到期日2018年4月27日。

　　8、2018年2月23日兴业银行协定存款一笔，金额20000万元，到期日2018年4月24日。

　　9、2018年3月6日兴业银行协定存款一笔，金额30000万元，到期日2018年5月23日。

　　10、2018年3月6日兴业银行协定存款一笔，金额10000万元，到期日2018年5月23日。

　　11、2018年4月24日兴业银行协定存款一笔，金额20000万元，到期日2018年5月8日。

　　12、2018年4月24日兴业银行协定存款一笔，金额20000万元，到期日2018年5月8日。

　　13、2018年5月2日兴业银行协定存款一笔，金额20000万元，到期日2018年9月17日。

　　14、2018年5月17日浦发银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年8月20日。

　　15、2018年5月18日浦发银行协定存款一笔，金额20000万元，到期日2018年8月21日。

　　16、2018年6月1日兴业银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年7月31日。

　　17、2018年6月4日兴业银行协定存款一笔，金额40000万元，到期日2018年8月9日。

　　18、2018年6月5日浦发银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年9月5日。

　　19、2018年6月14日浦发银行协定存款一笔，金额5000万元，到期日2018年8月10日。

　　20、2018年6月29日兴业银行协定存款一笔，金额100000万元，到期日2018年7月6日。

　　21、2018年7月3日浦发银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年10月9日。

　　22、2018年7月18日兴业银行协定存款一笔，金额60000万元，到期日2018年7月25日。

　　23、2018年7月18日兴业银行协定存款一笔，金额58000万元，到期日2018年7月25日。

　　24、2018年7月18日兴业银行协定存款一笔，金额21000万元，到期日2018年7月25日。

　　25、2018年8月22日浦发银行协定存款一笔，金额250000万元，到期日2018年8月29日。

　　26、2018年9月10日浦发银行协定存款一笔，金额100000万元，到期日2018年9月17日。

　　27、2018年9月14日浦发银行协定存款一笔，金额70000万元，到期日2018年9月21日。

　　28、2018年9月19日浦发银行协定存款一笔，金额100000万元，到期日2018年9月26日。

　　29、2018年9月20日兴业银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年9月27日。

　　30、2018年9月20日兴业银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年10月8日。

　　31、2018年9月21日兴业银行协定存款一笔，金额60000万元，到期日2018年10月8日。

　　32、2018年9月26日浦发银行协定存款一笔，金额150000万元，到期日2018年10月10日。

　　33、2018年9月27日兴业银行协定存款一笔，金额70000万元，到期日2018年10月11日。

　　34、2018年10月9日浦发银行协定存款一笔，金额50000万元，到期日2018年11月8日。

　　35、2018年10月15日浦发银行协定存款一笔，金额30000万元，到期日2019年4月16日。

　　36、2018年10月17日兴业银行协定存款一笔，金额200000万元，到期日2018年10月31日。

　　37、2018年10月18日浦发银行协定存款一笔，金额30000万元，到期日2018年11月16日。

　　38、2018年11月5日浦发银行协定存款一笔，金额17000万元，到期日2019年3月15日。

　　39、2018年11月6日浦发银行协定存款一笔，金额35000万元，到期日2019年3月13日。

　　40、2018年12月5日浦发银行协定存款一笔，金额22000万元，到期日2019年3月13日。

　　41、2018年12月26日浦发银行协定存款一笔，金额150000万元，到期日2019年1月2日。

　　42、2018年12月26日浦发银行协定存款一笔，金额150000万元，到期日2019年1月2日。

　　43、2018年12月28日兴业银行协定存款一笔，金额100000万元，到期日2019年1月4日。

　　44、2018年12月28日兴业银行协定存款一笔，金额19000万元，到期日2019年1月4日。

　　45、2018年3月2日浦银安盛日日鑫买入兴业银行同业存单2.95亿，占基金净资产0.75%

　　46、2018年6月9日浦银安盛日日鑫买入兴业银行同业存单3.95亿，占基金净资产1.69%

　　7.4.9 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额949,047,376.42元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)  公允价值

　　(a)  金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)  持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)  各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为11,276,030,544.48元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次5,815,223,005.35元，无第一或第三层次)。

　　(ii)  公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　　(iii)  第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)  非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)  不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)  其他

　　除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　8.2 债券回购融资情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天。

　　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　注：本报告期内本货比基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 基金计价方法说明

　　本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

　　8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、分级份额调增份额，总赎回份额含分级份额调减份额。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

　　（1）选择证券经营机构交易单元的标准

　　财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

　　具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

　　佣金费率合理；

　　本基金管理人要求的其他条件。

　　（2）选择证券经营机构交易单元的程序

　　本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

　　基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　本基金本报告期无新增交易单元。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　注：本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2019年3月27日