2018年年度报告摘要

　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：2019年03月27日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　注:1.后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。

　　2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。

　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：元

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

　　2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

　　截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年A股市场不断走低，国内外宏观形势复杂多变。全年来看，上证综指下跌24.59%，沪深300下跌25.31%，中小板指下跌37.75%，创业板指下跌28.65%。2018年上证综指的跌幅仅次于全球金融危机爆发的2008年。在所有行业指数中，餐饮旅游、银行、石油石化、食品饮料、农林牧渔等相对收益靠前。2018年A股市场的表现既反应了去杠杆背景下投资者对宏观经济和流动性的担忧，也反映了中美贸易摩擦对市场风险偏好的负面冲击。 2018年的宏观经济数据，反映经济下行压力有所加大。2018年制造业PMI均值为50.9，表明全年制造业总体保持增长。但受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓、国内经济下行压力加大等多重因素影响，我国制造业发展环境有所变化，PMI从年初1月的51.5一路下行至12月的49.4，12月PMI低于临界点，制造业景气度有所减弱。其中大型企业PMI为50.1，比上月回落0.5个百分点，中型企业PMI为48.4，小型企业PMI为48.6，中、小型企业PMI均位于临界点以下。12月新出口订单指数和进口指数为46.6和45.9，环比下降0.4和1.2个百分点，均持续位于临界点以下，表明在全球经济复苏放缓和贸易摩擦不确定性增加的影响下，进出口下行压力有所加大。12月房地产各项数据持续走弱，尤其是销售数据连续三个月下行幅度较大，后续房地产开发投资额和新开工面积出现下滑的压力加大。基建投资连续两个月企稳，后续反弹的高度有待观察，汽车销售加速下滑进一步拖累社零数据。国内投资、出口、消费三驾马车在四季度均出现疲态。海外市场，美联储在12月完成了年内最后一次加息，但对未来加息节奏的态度却出现了偏鸽派的变化，以美国股市为代表的海外市场在四季度出现大幅调整，原油价格大幅跳水，避险资产黄金价格稳步走高，某种程度上也反应了海外市场对于2019年全球经济增长不确定性的担忧。 回顾2018年组合的操作，一季度我们保持了中性的仓位，二季度中美贸易摩擦升级后，基于对系统性风险的担忧，我们迅速将组合仓位降至低位，三季度市场估值持续下行，许多板块估值创出新低，我们认为当时的估值对经济下行和贸易摩擦的悲观预期已反应较充分，因而将仓位稳步提升至相对较高水平。然而四季度市场继续下探，组合净值出现了一定程度的回撤。我们在年初看好并重点配置了5G和消费电子领域，但随着中美贸易摩擦升级，市场风险偏好大幅下降，行业估值大幅回落，全年来看对组合净值造成一定负贡献。本组合继续坚持研究为本、积极挖掘高增长潜力的公司，保持精选个股的成长型投资风格，重点布局了电子、计算机、高端制造等新兴行业质地优秀的成长股，同时加大对化工和消费等行业的配置。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.8345元，本报告期份额净值增长率为-36.13%，同期业绩比较基准增长率为-21.87%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，国内宏观经济依然面临较强的不确定因素，但我们认为市场依然存在结构性的投资机会。A股市场目前需要密切关注相关减税让利和扶持民营企业政策的落地情况，具体量化的措施和执行落地才能将推动市场进一步上涨。市场对减税政策非常期待，无论是从改善企业盈利还是拉动居民消费甚至是提升市场风险偏好方面，减税的切实落地都将是重大利好。目前A股估值位于底部区间，通胀压力有限，中美贸易战短期有缓和的可能，政策暖风频吹有助于修复风险偏好。 市场大幅调整后已到较优的配置区间，同时内外部环境正在发生一些积极的变化。一是市场大幅调整后，估值水平已处于较低水平，底部特征明显。二是市场利率中枢较年初已显著回落，2019年1月央行全面降准1个百分点，货币政策已发生实质性边际变化。同时，特朗普未能在中期选举中大获全胜，进一步提高国家财政赤字刺激美国经济的政策将难以顺利执行，美国经济在全球一枝独秀的局面或将更早结束，为我国货币政策持续宽松留下空间。另外，油价的大幅下跌也为通胀松绑，利率下行的掣肘进一步放开。三是政策暖风不断，有助于修复风险偏好。2018年10月中下旬以来从最高层领导到各部委、地方政府等，都在加紧出台相关积极政策，这将提振市场的信心。四是近期MSCI宣布有望在2019年将A股的纳入因子从5%增加到20%，同时富时罗素宣布将A股纳入其全球股票指数体系，这将给A股带来可观的增量资金。五是随着科创板相关政策的持续推进，符合经济转型方向的科技创新公司及细分领域的优质龙头企业有望迎来估值体系的重构，从而带来不错的投资机会。 我们认为市场的风险收益比正在持续提升，市场风格将进一步趋向平衡。新兴行业引领中国经济转型升级，政策上扶持新经济的暖意频频释放，产业上投资持续活跃，不少优质的科技公司业绩符合或超预期，科技成长股在反弹中有较大的弹性。电子、计算机、传媒等行业估值水平处于近几年历史分位的较低水平，也代表了新经济方向，值得重点布局。同时，不少细分行业的优质龙头公司已经进入较好的配置区域，如与全球比较有估值优势的金融股龙头和集中度提升、有全球定价权的制造业龙头有进一步估值提升的空间，具有较好的配置价值。长期来看，我们看好中国经济结构转型背景下的受益品种，自下而上挖掘投资机会。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金合同约定，基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配；法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内2018年1月16日已分配数（每10份基金份额派发红利0.44元）为以往年度收益分配。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方高增长混合型证券投资基金金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23211号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：南方高增长混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.8345元，基金份额总额1,316,383,031.54份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：南方高增长混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：南方高增长混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　注:-

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　■

　　■

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　南方高增长混合型证券投资基金(原名为“南方高增长证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]82号《关于同意南方高增长证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高增长证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,276,503,292.69元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京(验)报字(05)第011号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方高增长证券投资基金基金合同》于2005年7月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,276,869,477.13份基金份额，其中认购资金利息折合366,184.44份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2005]82号审核同意，本基金176,594,255.00份基金份额于2005年9月21日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

　　根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，南方高增长证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为南方高增长混合型证券投资基金。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，其中股票(含可转换债券)的投资比例为60%-95%。本基金的业绩比较基准为：上证综指×90%+上证国债指数×10%。

　　本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　7.4.4.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.4.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.4.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.5 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.6 重要财务报表项目的说明

　　7.4.6.1 银行存款

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.2 交易性金融资产

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.3 衍生金融资产/负债

　　注:无。

　　7.4.6.4 买入返售金融资产

　　7.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为零。

　　7.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

　　注:无。

　　7.4.6.5 应收利息

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.6 其他资产

　　注:: 无。

　　7.4.6.7 应付交易费用

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.8 其他负债

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.9 实收基金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1.申购含红利再投份额。

　　2.截至2018年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 67,607,322.00份(2017年12月31日：59,880,413.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为1,248,775,707.54份(2017年12月31日：1,243,903,284.97份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

　　7.4.6.10 未分配利润

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.11 存款利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.12 股票投资收益

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.13 债券投资收益

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.14 贵金属投资收益

　　注:无。

　　7.4.6.15 衍生工具收益

　　注:: 无。

　　7.4.6.16 股利收益

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.17 公允价值变动收益

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.18 其他收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金的场内赎回费率为0.5%，场外赎回费率随持有期限递减，赎回费总额不低于25%的部分归入基金财产。

　　7.4.6.19 交易费用

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.20 其他费用

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.21 分部报告

　　无。

　　7.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

　　7.4.7.1 或有事项

　　无。

　　7.4.7.2 资产负债表日后事项

　　无。

　　7.4.8 关联方关系

　　■

　　注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。

　　7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.9.1.1 股票交易

　　注:无。

　　7.4.9.1.2 权证交易

　　注:无。

　　7.4.9.1.3 应支付关联方的佣金

　　注:无。

　　7.4.9.2 关联方报酬

　　7.4.9.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

　　7.4.9.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注:无。

　　7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

　　注:无。

　　7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。

　　7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注:无。

　　7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.10 利润分配情况

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.11 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

　　7.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　7.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注:无。

　　7.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　注:无。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位: 人民币元

　　■

　　注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　注:本基金本报告期内未投资股指期货。

　　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　注:本基金本报告期内未投资国债期货。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1

　　报告期内基金投资的前十名证券除华灿光电（证券代码300323）、新北洋（证券代码002376）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　1、华灿光电（证券代码300323）

　　2018年10月15日华灿光电公告，深圳证券交易所依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规对公司采取责令改正的监管措施。

　　2、新北洋（证券代码002376）

　　2018年12月11日新北洋公告，中国证券监督管理委员会山东监管局依据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对公司出具警示函。

　　对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　8.12.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序： A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注:无。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

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