■

　　7.4.7.17 公允价值变动收益

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.18 其他收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.19 交易费用

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.20 其他费用

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.7.21 分部报告

　　截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

　　7.4.8 关联方关系

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.9.1.1 股票交易

　　注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

　　7.4.9.1.2 债券交易

　　注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

　　7.4.9.1.3 债券回购交易

　　注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

　　7.4.9.1.4 权证交易

　　注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

　　注：本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

　　7.4.9.2 关联方报酬

　　7.4.9.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×1.50%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　2）于2018年12月31日的应付基金管理费为人民币44,384.84元。（2017年12月31日：人民币65,966.27元）

　　7.4.9.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　2）于2018年12月31日的应付基金托管费为人民币7,397.47元（2017年12月31日：人民币为10,994.34元）。

　　7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况，于本期末及上年度末亦未持有本基金份额。

　　7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注：本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　　7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

　　7.4.10 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　7.4.14.1 承诺事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　　7.4.14.2 其他事项

　　（1）公允价值

　　本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　　各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币14,992,683.55元，划分为第二层次的余额为人民币3,140.00元，无划分为第三层次余额。于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币32,353,734.03元，划分为第二层次的余额为人民币5,111,143.96元，无划分为第三层次余额。

　　公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　　本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

　　（2）截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币34,454,802.82元，已连续超过20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。

　　（3）除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

　　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　　8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　8.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

　　注：本基金成立后有 10,123,378.11 份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为3年，自2013年1月31日起至 2016年1月31日止。本报告期末无发起式基金发起资金持有份额。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

　　①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

　　ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

　　ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

　　ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

　　②券商专用交易单元选择程序：

　　ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》

　　ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；

　　ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；

　　ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；

　　ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；

　　vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；

　　vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试；

　　viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息；

　　ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。

　　本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　　③本基金本期新增中信建投证券股份有限公司一个深圳交易单元，中信证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司以及新时代证券股份有限公司上海和深圳各一个交易单元作为本基金交易单元。本基金本期取消金元证券股份有限公司的交易单元。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　民生加银基金管理有限公司

　　2019年3月27日