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2019年03月27日 星期三 上一期  下一期
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华润元大现金收益货币市场基金

  2018年年度报告摘要

  基金管理人:华润元大基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2019年3月27日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

  3、本基金的收益分配方式为按月结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华润元大现金收益货币A

  ■

  华润元大现金收益货币B

  ■

  注:本基金收益分配为按月结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  3.2.3  过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准,于2013年1月17日完成工商登记注册,总部位于深圳,注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立,占股比例分别为51%和49%。

  截至2018年12月31日,本基金管理人共管理十一只开放式基金:华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金,华润元大现金收益货币市场基金,华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金,华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金,华润元大富时中国A50指数型证券投资基金,华润元大稳健收益债券型证券投资基金,华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金,华润元大现金通货币市场基金,华润元大润鑫债券型证券投资基金,华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金,华润元大润泽债券型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ② 证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定,以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度,严格遵循时间优先、价格优先的公平交易原则,同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析,防止利益输送的发生。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。

  本报告期内,基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易交易价差进行分析,分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常,价差均在可合理解释范围之内。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年债券市场收益率总体下行。全年来看,融资收缩及流动性宽松是主要因素:在金融监管的背景下,实体融资受到影响,社融增速逐步下行创历史新低;流动性投放幅度逐步上升,货币政策转向合理充裕。受制于监管、通胀的担忧及海外收益率上行的利空,开年债市有所调整。而后监管未进一步加码,中美贸易摩擦导致避险情绪升温,固定资产投资增速、基建投资增速及消费增速均有不同程度的下滑,市场风险偏好回落,带动长端收益率下行。二季度两次降准及对美联储加息的不跟随,表明货币政策基调的转向逐渐明朗,除因4月资金面紧张带来的短期扰动外,利率债长端收益率总体下行。三季度债券市场多空交织,收益率震荡调整。尽管经济数据仍持续走弱,但下半年一系列宽信用政策出台,使得市场对收益率下行空间的预期有所调整。进入四季度,一方面贸易摩擦影响开始在出口数据上有所体现,消费增速也延续下滑趋势,尽管制造业投资增速回升,但基建投资仍在低位寻底,经济基本面下行压力仍在;另一方面,四季度社融再创新低,融资收缩局面未能改善,宽信用传导存在时滞。来自经济下行及融资收缩的压力,推动四季度长端收益率下行。

  货币市场方面,年初为配合金融监管,平滑春节流动性,央行通过普惠金融定向降准及CRA向市场投放了流动性,资金面较预期宽松。3月伴随美联储加息,央行公开市场利率上调5bp。4月定向降准1个百分点,除置换MLF外约释放流动性4000亿,但由于缴税规模大幅超预期,4月中下旬出现流动性紧张、资金价格走高的局面。年中央行再次定向降准0.5个百分点,约释放7000亿流动性,MLF连续3个月超量续作。10月定向降准1个百分点,除置换到期 MLF外,净释放流动性约7500亿。12月央行公告创设TMLF,根据银行支持实体经济力度并结合其需求,为其提供TMLF额度。下半年以来,央行呵护流动性的意图逐渐强化,投放幅度不断推进。资金价格方面,上半年呈现较强的波动性,在月末季末及缴税等特殊时点,短端资金价格阶段性冲高,下半年伴随货币政策转向合理充裕,短端资金利率中枢明显下行,甚至出现市场利率与政策利率倒挂的情形,月末季末也相对平稳。存单市场来看,一季度存单收益率处于全年高位,二季度整体略下台阶,年中开始存单收益率大幅下行。

  本基金基于对货币市场的合理预判,在维持组合流动性良好的前提下,于收益率较高时积极把握资产的配置机会,并适当拉长久期,合理使用杠杆,努力增厚产品收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,A级基金的净值收益率为3.2791%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%,超过同期业绩比较基准1.9291%;B级基金的净值收益率为3.5277%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%,超过同期业绩比较基准2.1777%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,经济仍有下行压力。投资方面,土地购置降温,地产投资支撑弱化;受制于终端需求和实体融资环境,制造业回升动能减弱;财政发力及地方专项债扩容对基建形成一定助推,托底力量尚待观察。出口方面,海外经济增速回落及贸易摩擦的后续影响将带动出口增速下行。受累于收入增速及财富效应减弱,消费增速预计亦维持下滑趋势。通胀方面,PPI下行趋势确立;受基数效应影响,CPI预计上行,但核心通胀压力不大,不足以对货币政策产生制约。政策层面来看,由于融资收缩局势尚未完全扭转,预计货币政策将维持宽松局面,财政政策亟待同时发力。因此,在基本面未出现重大变化前,整体流动性有望继续维持合理充裕,预计债市收益率亦仍有一定下行空间。但随着政策推进,若基建、融资等数据有超预期改善,或将对债市形成一定的扰动,需密切关注阶段性回调风险。

  本基金将以配置为主,维持合理的杠杆和久期。密切关注经济基本面和流动性波动情况,积极把握好配置时点,努力提高组合收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金基金合同的约定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。本报告期内,本基金A类份额已实现收益为2,838,600.33元,每日分配,每月支付,合计分配2,838,600.33元,B类份额已实现收益为60,894,846.12元,每日分配,每月支付,合计分配60,894,846.12元,符合本基金基金合同的约定。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对华润元大现金收益货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,华润元大现金收益货币市场基金的管理人——华润元大基金管理有限公司在华润元大现金收益货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对华润元大基金管理有限公司编制和披露的本基金本年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  6.1 审计报告基本信息

  ■

  6.2 审计报告的基本内容

  ■

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:华润元大现金收益货币市场基金

  报告截止日: 2018年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2018年12月31日,A类基金份额净值1.0000元,B类基金份额净值1.0000元;基金份额总额1,136,306,611.14份,下属分类基金的份额总额分别为:A类基金份额总额62,579,269.87份,B类基金份额总额1,073,727,341.27份。

  7.2 利润表

  会计主体:华润元大现金收益货币市场基金

  本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:华润元大现金收益货币市场基金

  本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______孙晔伟______          ______黄晓芳______          ____黄晓芳____

  基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  华润元大现金收益货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1063号《关于核准华润元大现金收益货币市场基金募集的批复》核准,由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2013年10月14日至2013年10月25日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集785,900,799.00元,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第61032987_H04号验资报告。经向中国证监会备案,《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》于2013年10月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为785,946,367.22份基金份额,其中认购资金利息折合45,568.22份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》的有关规定本基金投资范围为现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金在本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金在本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

  7.4.6 税项

  (1)增值税及附加、企业所得税

  自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的债券、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (2)个人所得税

  个人所得税税率为20%。

  基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入,由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息及储蓄利息时代扣代缴20%的个人所得税;

  暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本基金本报告期及年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

  7.4.8.1 关联方报酬

  7.4.8.1.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。

  (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

  7.4.8.1.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

  7.4.8.1.3 销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华润元大基金管理有限公司,再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为:

  日销售服务费=前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。

  7.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

  7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  ■

  注1:关联方投资本基金适用基金合同的约定费率。

  注2:期间申购/买入含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出含转换出份额。

  注3:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。

  7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行间同业利率计息。

  7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  7.4.8.6 其他关联交易事项的说明

  1、本基金本期收到基金管理人以固有资金人民币45,000.00元弥补基金资产负收益;

  2、本基金2016年度收到基金管理人以固有资金为本基金垫付资金人民币4,500,000.00元,用以弥补本基金未来可能发生的损失,2017年度退回前期垫付资金人民币1,700,000.00元,本期末剩余人民币2,800,000.00元。

  7.4.9 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  不适用。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截止本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,175,724.74元,是以如下债券作为质押:

  金额单位:人民币元

  ■

  -

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  8.3 基金投资组合平均剩余期限

  8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余续存期超过240天的情况。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1

  本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

  8.9.2

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

  ■

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

  9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额,总赎回份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

  1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  2、选择交易单元的程序:

  我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。

  我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:1.机构客户5报告期未发生申购,本基金规模变动导致客户持有份额占比超出20%,属于被动超过20%的情况。

  华润元大基金管理有限公司

  2019年3月27日

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