2018年年度报告摘要

　　基金管理人：太平基金管理有限公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月27日

　　§1 重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2  基金产品说明

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　　2.3  基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注:1、本基金收益分配是按日结转份额

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注:本基金的收益分配是按日结转份额。

　　太平日日鑫B

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　　注:本基金的收益分配是按日结转份额。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本基金合同于2017年3月15日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。

　　■

　　注：本基金合同于2017年3月15日生效。 按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：1、本基金基金合同生效日为2017年3月15日，至本报告期末未满5年。

　　2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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　　注:1、本基金基金合同生效日为2017年3月15日，至本报告期末未满5年。

　　2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：元

　　太平日日鑫A

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　　太平日日鑫B

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会2012年12月20日证监许可[2012]1719号文件批准，于2013年1月23日在上海市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人民币4亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本83%，中原证券股份有限公司的出资占注册资本的8.5%，安石投资管理有限公司的出资占注册资本的8.5%。

　　目前公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等，在投资管理、策略设计、产品设计、客户服务等方面配置了专业团队及集中了优势资源，力求为客户创造长期持续稳健的回报。截至本报告期末，公司共管理5只证券投资基金，即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券型证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注:1、基金经理的任职日期和离职离任日期一般情况下指为公司对外公告之日；若是该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理制度，以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。

　　在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，所有投资组合共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离制度，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。在交易执行方面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公正实施。在监控和稽核方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核风控部对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和每年度对不同投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加强对公平交易过程和结果的监督。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

　　本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金在报告期内，判断货币市场总体呈现稳健宽松的总体趋势，货币政策出现比较明显转向，在货币基金配置上采取了较为稳妥的运作方式。从仓位配置上，增加了同业存单的配置，提高了组合的流动性。在久期控制上，采取了平均久期配置，既保证了货币基金的流动性，也提高了整体收益水平。在品种选择上，本基金保持一贯的高评级策略，债券以及同业存单的配置上选择了AAA发行人为主的方式，在定期存款方面选择股份制银行作为对手方，控制交易对手风险，确保组合收益。在杠杆方面，本报告期相对提升了杠杆率，有效利用货币环境宽松的优势，在市场波动中始终努力为持有人带来一定的回报。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，太平日日鑫A的净值收益率为3.5195%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；太平日日鑫B的净值收益率为3.7661%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，国内经济基本面面临较大的下行压力，通胀压力较小。投资增速下行确定性较大；消费增速预计将放缓，但仍是整体经济的稳定器；出口可能仍然受到国外需求减弱叠加政治因素的冲击，增速较2018年将出现明显下行。为了缓解基本面下行压力，财政政策将作为管理层主要发力点，基建增速或将是今年经济增长亮点之一，但能否带动经济整体企稳仍然有待观察。货币环境仍或将保持宽松的趋势。2018年无风险利率下行较多，2019年空间有限，但固定收益市场仍然有一定比较优势。2019年管理层或将力推宽信用这一过程，将银行间流动性导入实体支持经济发展，如果宽信用过程推进顺利，经济基本面有望在四季度企稳回升。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5 日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　　报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员由主席负责，成员包括稽核风控部门负责人、量化投资部门负责人、研究发展部负责人、基金运营部负责人等人员组成，成员由估值所涉及的部门领导指定。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配，A级分配收益：3,345,628.28元，B 级分配收益129,852,629.11元，符合法律法规及《基金合同》的约定。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　本报告期内向A级份额持有人分配利润：3,345,628.28元，向B级份额持有人分配利润：129,852,629.11元。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对太平日日鑫货币市场基金2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2019)第23332号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：太平日日鑫货币市场基金

　　报告截止日：2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注: 1、报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额4,096,285,210.44份，其中A类基金份额的份额总额704,694,875.83份，B类基金份额的份额总额3,391,590,334.61份。

　　2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

　　7.2 利润表

　　会计主体：太平日日鑫货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：太平日日鑫货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

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　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　太平日日鑫货币市场基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3071号《关于准予太平日日鑫货币市场基金注册的批复》核准，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平日日鑫货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,509,836,323.34元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第266号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《太平日日鑫货币市场基金基金合同》于2017年3月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,510,097,819.02份基金份额，其中认购资金利息折合261,495.68份基金份额。本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。

　　根据《太平日日鑫货币市场基金基金合同》和《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量，对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类。本基金设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率，不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平日日鑫货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。

　　本财务报表由本基金的基金管理人太平基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《太平日日鑫货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　　(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。

　　7.4.8.1.2 债券交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

　　7.4.8.1.3 债券回购交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

　　7.4.8.1.4 权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注: 支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给太平基金，再由太平基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：

　　日销售服务费＝前一日A/B类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　于本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管行中国民生银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按约定利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　　7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额669,972,075.04元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)  公允价值

　　(a)  金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)  持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)  各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为3,188,517,127.54元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次2,403,949,744.00元，无第一或第三层次)。

　　(ii)  公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　　(iii)  第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)  非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)  不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)  其他

　　除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　-

　　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：元

　　■

　　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1

　　本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。

　　8.9.2

　　本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1、交易单元的选择标准和程序

　　拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：

　　（1）市场形象及财务状况良好。

　　（2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

　　（3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

　　（4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

　　根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由基金管理人与被选择的券商签订协议。

　　2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况

　　本报告期内，基金租用证券公司交易单元无变化。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

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　　太平基金管理有限公司

　　二〇一九年三月二十七日