8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
■
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.11.1本期国债期货投资策略
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.1.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.1.12投资组合报告附注
8.1.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.1.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.1.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(报告期末为2018年12月13日,报告期间为2018年1月1日至2018年12月13日)
8.2.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
■
8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.11.1本期国债期货投资策略
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.2.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.2.12投资组合报告附注
8.2.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.2.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
9.1.1基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.1.2期末上市基金前十名持有人
■
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况
■
9.2原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)9.2.1基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2.2期末上市基金前十名持有人
■
9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况
■
§10开放式基金份额变动
10.1华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
单位:份
■
注:自2018年12月14日起,原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
10.2原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
单位:份
■
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2018年4月28日发布公告,杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理,汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于2018年5月19日发布公告,李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。
报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为50,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
11.7.1.1华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
金额单位:人民币元
■
注: ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了东方证券、银河证券、高华证券、国信证券、国泰君安证券、中信建投证券、申万宏源证券、西部证券、兴业证券、中银国际证券、瑞银证券、海通证券、华泰证券、招商证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、平安证券、方正证券、东北证券、国盛证券、南京证券、西藏东方财富、金通证券、东吴证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
11.7.1.2原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
金额单位:人民币元
■
注: ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了国泰君安证券、国信证券、中信建投证券、银河证券、西部证券、中银国际证券、瑞银证券、太平洋证券、天风证券、方正证券、南京证券、金通证券、东吴证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中,国盛证券、南京证券、西藏东方财富、金通证券、东吴证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
11.7.2.1华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
■
11.7.2.2原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
金额单位:人民币元
■
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
12.1.1华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.1.2原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日