2018年年度报告摘要

　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月26日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　　本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

　　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　4、本基金基金合同于2017年11月2日起生效。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　本基金的业绩比较基准为：20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率。

　　本基金主要投资于证券投资基金，同时为控制本基金的整体回撤风险重仓配置债券型基金及其他固定收益类资产。上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩，也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位，并易于被投资者理解与接受。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　本基金合同自2017年11月2日生效，2017年净值增长率以实际存续期计算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　本基金基金合同于2017年11月2日起生效，自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

　　公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富　相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。

　　截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　虽然2018年全年国内经济整体较为平稳，但全年GDP增速小幅下滑至6.6%，社融增速与上市公司业绩下滑、全球贸易冲突超市场预期、信用市场风险频发等因素持续打压权益市场做多情绪，2018年1月之后股债走势持续分化。报告期内沪深300全收益指数下跌约23.6%，创业板指下跌约28.6%。自3月期间央行明确发出货币宽松政策信号之后，债券市场在持续的宽松环境与在避险情绪的推动下走出一轮牛市行情，报告期内中债综合财富指数上涨约8.2%。尽管得到上市公司优异业绩等利多因素支持，但美联储的持续加息与不断升级的全球贸易冲突多次在美股冲高后大幅打压市场情绪并扩大市场波动水平，标普500指数最终全年下跌近6.2%。在A股与美股整体走弱的影响下，香港恒生指数下跌约13.6%。受到避险情绪支撑以及人民币走弱等利多因素的提振，报告期内人民币计价黄金上涨超过6%。

　　回顾本基金2018年的操作，自2月份完成对权益类基金的建仓之后，组合整体保持中低风险的多元资产配置思路。组合中的偏股基金的仓位基本保持在基准仓位（20%）附近，其余仓位由债券基金与货币基金组成。在把控权益仓位与基准的偏离度的前提下，本基金进行了适当波段操作。由于看好5月期间的市场反弹，本基金超配了偏股基金。到了6月，本基金按照量化配置模型信号逐步降低了偏股基金仓位至基准水平，取得了一定配置收益。在下半年，由于配置模型对A股短期行情谨慎但对长期收益乐观，本基金降低了投入波段交易的仓位并控制组合相对基准仓位的偏离度。

　　在权益类基金组合层面，本基金始终坚持分散配置的理念，通过分散配置成长、价值、量化、港股、美股等不同风格或种类偏股基金，有效降低了组合的波动水平。其中港股与美股基金的配置为组合贡献了显著的相对收益。在基金选择层面，量化模型通过全市场精选为组合贡献了一定超额收益。但由于报告期内市场普跌，基金精选提供的超额收益低于历史平均水平。在商品基金层面，组合配置了少量黄金ETF，在报告期内进一步平滑了权益组合的波动水平。

　　在固收类基金组合方面，组合持仓在上半年偏保守，但在二季度之后积极参与了债券的趋势性行情。本基金在第一季度期间执行低久期的保守策略，但在3月份货币政策明确转向之后判断利差将持续收窄，故趁5月市场调整的机会逐渐超配久期和高等级信用债。组合在下半年多次利用利率债大幅上涨的机会降低组合久期水平并提升高等级信用债基金仓位，获取了一定超额收益。报告期内，由于投资团队对信用风险一直保持高度警惕态度，组合中始终回避持有低评级债券的基金。同时，基金精选为固定收益基金组合贡献了较为显著的超额收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金净值增长率-2.98%，波动率0.28%，业绩比较基准收益率0.29%，波动率0.26%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　国内宏观经济方面，基本面模型显示本轮经济周期下行或接近尾声。按历史经验和数据推演，中国经济内需大概率今年Q2-Q3见到周期底部。此外由于货币政策、财政政策、改革措施正持续托底经济，从政策角度而言，我们也对2019年的整体经济形势保持相对乐观的态度。微观方面，数据显示企业盈利仍处于下行阶段。由于历史上企业盈利周期与库存周期具有较高同步性，所以我们判断企业盈利的拐点或在下半年出现。

　　国际外部环境来看，喜忧参半。首先，2018年一直扰动市场风险偏好的中美贸易战，今年有望达成停战协议后逐渐缓解，但即便贸易战缓解，未来中国对美国贸易顺差也会大幅缩减。其次，美联储近期开始考虑停止加息以及在今年年底暂停缩表，从而改善全球流动性。另外，美国经济增速大概率将在今年年中见顶，对世界经济增长会造成一定的压力，从而中国外贸和全球风险偏好构成冲击。

　　综上所述，今年中国的宏观经济形势比较复杂，由于中美经济周期的错位（中国经济接近底部，美国经济高位回落），既不能低估中国经济内需（投资、消费）企稳的力量，同时不能低估中国外需（净出口）大幅回落的可能。

　　就A股市场而言，由于A股估值已经处于历史底部区域，且在货币、财政、改革政策全面发力的环境下，投资者情绪和信心或在经济触底前逐渐回暖，进而推动市场的估值修复。但由于2019年全球宏观环境错综复杂，企业盈利与市场情绪的修复或存在反复，所以我们认为权益市场从2018年的震荡下行转为宽幅震荡的可能性更大，而不是单边牛市或者熊市。全年的结构性机会依然存在，从而带来获取超额收益的机会。

　　就债券市场而言，由于经过2018年的利率持续下行，债券的风险收益比大幅降低，收益率的绝对水平也处于历史上较低的位置。由于经济大概率处于下行阶段末期，经济复苏的早期信号以及风险偏好的修复等因素均可能导致债市显著回调。结合当前货币政策维持宽松的背景，我们判断全年债券市场宽幅震荡的概率较大。相对2018年资本利得与票息收益并驾齐驱的格局，2019年票息收益或是决定组合收益的首要因素。

　　展望2019年的操作，我们首先将坚持中低风险的特征与多元资产配置的思路，在控制好权益仓位的同时分散配置A股、港股、美股、黄金、债券等大类资产。在策略上，由于A股相对其它大类资产具有估值面与政策面等多个维度上的吸引力，我们相对看多A股的机会。组合将在控制组合回撤的前提下，积极参与A股的波段操作并通过基金精选力求获取超额收益。此外，我们仍将维持对成长、价值、量化等不同风格或策略的基金的分散配置，防止组合业绩在市场震荡时大幅偏离基准。同时，我们将择机降低对港股和美股的配置，目的是配合对A股的战术配置以及降低组合对外币的风险暴露。在货币政策转向之前，我们仍维持对债券的标准配置，但将进一步控制久期风险并超配信用债基金以获取较高的票息收益。整体而言，我们将力求通过合理的多元资产配置与战术调整，把组合风险控制在基准水平附近（约5%年化波动率），并实现稳健的超额收益与较低的回撤。

　　4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

　　2018年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

　　在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：

　　1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。

　　2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

　　3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

　　4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。

　　5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。

　　6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。

　　7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。

　　8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。

　　9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。

　　本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。

　　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

　　本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

　　资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

　　本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

　　本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

　　本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。

　　本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。

　　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对建信福泽安泰混合型基金中基金2018年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信福泽安泰混合型基金中基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的建信福泽安泰混合型基金中基金2018年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　§6 审计报告

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF) (以下简称“建信福泽安泰混合基金(FOF)”)的财务报表，包括2018年12月31日和2017年12月31日的资产负债表，2018年度和2017年11月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注, 并出具了普华永道中天审字(2019)第22653号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）

　　报告截止日： 2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　1.报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.9769元，基金份额总额988,730,405.26份。于2017年12月31日，基金份额净值1.0069元，基金份额总额1,973,582,713.96份。

　　2.本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年11月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

　　7.2 利润表

　　会计主体：建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）

　　本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______张军红______          ______吴曙明______          ____丁颖____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2017]1633号《关于准予建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,790,238,136.02元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第957 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2017 年11月2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,791,530,966.17份基金份额，其中认购资金利息折合1,292,830.15份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金，以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%，固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下，可以将权益类资产占比最低调整到0%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为20%X中证800指数收益率+80%X中债综合财富指数收益率。

　　本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年度和2017年11月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日和2017年12月31日的财务状况以及2018年度和2017年11月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　　7.4.4.1 会计年度

　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年11月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日。

　　7.4.4.2 记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　　(1) 金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　(2) 金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

　　7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

　　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

　　7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

　　(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

　　(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

　　7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　7.4.4.7 实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

　　7.4.4.8 损益平准金

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

　　7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.4.4.10 费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.4.4.11 基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

　　7.4.4.12 分部报告

　　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

　　7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　　(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

　　(2)于2017年11月13日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年11月13日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)〉的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

　　(3)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布〈基金中基金估值业务指引(试行)〉的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：

　　(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

　　(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

　　(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

　　(d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

　　如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

　　(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

　　(b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。

　　(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

　　(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　无。

　　7.4.8.1.2 权证交易

　　无。

　　7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　　无。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　无。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按约定利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

　　于2018年12月31日，本基金持有基金管理人建信基金所管理的公开募集证券投资基金合计298,144,549.09元，占本基金资产净值的比例为30.87%(2017年12月31日，持有基金管理人建信基金所管理的公开募集证券投资基金合计1,466,023,388.58元，占本基金资产净值的比例为73.77%)。

　　7.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

　　单位：人民币元

　　■

　　本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金（ETF 除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费和当期交易基金产生的赎回费为零。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。

　　7.4.9 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)  金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)  持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)  各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为904,803,267.76元，属于第二层次的余额为29,952,000.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次1,658,429,974.37元，第二层次998,600.00元，无第三层次)。

　　(ii)  公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)  第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)  非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)  不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期未投资港股通股票。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期未持有股票。

　　8.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期未持有股票。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　本基金本报告期未持有股票。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金报告期内未投资于国债期货。

　　8.11.3 本期国债期货投资评价

　　本报告期本基金未投资国债期货。

　　8.12 本报告期投资基金情况

　　8.12.1 投资政策及风险说明

　　报告期内，本基金投资的子基金整体运作情况良好。报告期内未发生子基金转换运作方式、巨额赎回导致子基金暂停赎回等情况。

　　8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　■

　　8.13 投资组合报告附注

　　8.13.1

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.13.2

　　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.13.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

　　8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 本报告持有的基金发生的重大影响事件

　　■

　　11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

　　（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

　　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

　　（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

　　（4）佣金费率合理。

　　2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

　　3、本报告期新增中金公司和华创证券各一个交易单元，未剔除交易单元。

　　11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　建信基金管理有限责任公司

　　2019年3月26日