基金管理人：中银基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　二〇一九年一月

　　重要提示

　　本基金的募集申请经中国证监会2011年2月23日证监许可【2011】269号文核准，基金合同于2011年6月16日正式生效。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

　　投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本更新招募说明书所载内容截止日2018年12月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银行已复核了本次更新的招募说明书。

　　一、 基金合同生效日期

　　2011年6月16日

　　二、 基金管理人

　　(一) 基金管理人概况

　　名称：中银基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

　　法定代表人：章砚

　　设立日期：2004年8月12日

　　电话：（021）38834999

　　传真：（021）68872488

　　联系人：高爽秋

　　注册资本：1亿元人民币

　　股权结构：

　　■

　　(二) 主要人员情况

　　1. 董事会成员

　　章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

　　李道滨（LI Daobin）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

　　王超（WANG Chao）先生，董事。国籍：中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行青海省分行副行长。历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管、人力资源部副总经理，中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书等职。

　　宋福宁（SONG Funing）先生，董事。国籍：中国。厦门大学经济学硕士，经济师。现任中国银行福建省分行首席客户经理、副行长。历任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业务部总经理，中国银行总行金融市场总部助理总经理，中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理、副总经理、首席产品经理等职。

　　曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

　　荆新（JING Xin）先生，独立董事。国籍：中国。现任中国会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国人民保险集团独立监事。曾任中国人民大学会计系副主任，中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记，中国人民大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师、博士后合作导师等职。

　　赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任，并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

　　雷晓波（Edward Radcliffe）先生，独立董事。国籍：英国。法国INSEAD工商管理硕士。曾任白狐技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国电信集团零售部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英商会财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。

　　杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

　　2. 监事

　　卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。

　　赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

　　3. 管理层成员

　　李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

　　欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

　　张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

　　陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁。

　　王圣明（WANG Shengming）先生，副执行总裁。国籍：中国。北京师范大学教育管理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。

　　4. 基金经理

　　现任基金经理：

　　赵建忠（ZHAO Jianzhong）先生：金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100指数基金基金经理，2015年6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银沪深300等权重指数基金（LOF)基金经理，2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。

　　曾任基金经理：

　　周小丹（ZHOU Xiaodan）先生，2011年6月至2015年6月担任本基金基金经理。

　　5. 投资决策委员会成员的姓名及职务

　　主席：李道滨（执行总裁）

　　成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部总经理）、张发余（研究部总经理）、方明（专户理财部副总经理）、李丽洋（财富管理部副总经理）

　　列席成员：欧阳向军（督察长）

　　6. 上述人员之间均不存在近亲属关系

　　三、 基金托管人

　　（一） 基金托管人基本情况

　　1、名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

　　设立日期：1987年4月8日

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　注册资本：252.20亿元

　　法定代表人：李建红

　　行长：田惠宇

　　资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

　　电话：0755—83199084

　　传真：0755—83195201

　　资产托管部信息披露负责人：张燕

　　2、发展概况

　　招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年9月30日，本集团总资产65,086.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.46%，权重法下资本充足率12.80%。

　　2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工80人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

　　招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

　　招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖，5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。

　　（二）主要人员情况

　　李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

　　田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

　　王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。

　　姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　截至2018年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。

　　四、 相关服务机构

　　（一） 基金份额发售机构

　　1.申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

　　1）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：  上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人： 杨德红

　　联系人：  李明霞

　　客服电话：      95521

　　公司网站：      www.gtja.com

　　2）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

　　办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

　　法定代表人：陈林

　　联系人:         刘闻川、胡星煜

　　客服电话：      400-820-9898

　　公司网站：      www.cnhbstock.com

　　3）中国银河证券股份有限公司

　　办公地址北京市西城区金融大街35号2-6层

　　法定代表人：陈共炎

　　联系人：徐小琴、肖克

　　客服电话：     4008-888-888

　　公司网站：     www.chinastock.com.cn

　　4）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：张丽、李颖

　　客服电话：     95536

　　公司网站：     http://www.guosen.com.cn

　　2. 二级市场交易代理券商

　　包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

　　（二） 注册登记机构

　　名称：  中国证券登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区太平桥大街17 号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号

　　法定代表人：周明

　　电话：  （010）59378835

　　传真：  （010）59378907

　　联系人： 任瑞新

　　（三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：韩炯

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：秦悦民

　　经办律师：吕红、黎明

　　（四） 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

　　执行事务合伙人：毛鞍宁

　　电话：010-58153000

　　传真：010-85188298

　　联系人：徐艳

　　经办会计师：徐艳、许培菁

　　五、 基金的名称

　　上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金

　　六、 基金的类型

　　股票型

　　七、 基金的投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　八、 基金的投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

　　九、 基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.1％之内，年化跟踪误差控制在2%之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免

　　跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　1． 决策依据

　　有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

　　2． 管理体制

　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。

　　3． 管理程序

　　研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。

　　（1）研究。基金管理人依托其自身的研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等研究性工作，作为本基金投资决策的重要依据。

　　（2）投资决策。基金管理人定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

　　（3）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

　　（4）交易执行。基金管理人的中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

　　（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合跟踪误差进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

　　（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。

　　（二）投资组合管理

　　1．投资组合的构建

　　基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，以及逐步调整组合。

　　（1）确定目标组合。基金管理人采取完全复制法，根据基准指数中各成份股的权重，确定目标组合的构成。

　　（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。

　　（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，在计划建仓时间内将发行结束时的组合匀速调整为目标组合，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

　　本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。

　　2．投资组合的日常管理

　　本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：

　　（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。

　　（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

　　（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信息对投资组合的影响。

　　（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。

　　（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到目标组合的持仓结构。

　　（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份股的构成及其权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等情况，制作T日基金申购赎回清单并予以公告。

　　3．定期投资组合管理

　　（1）每月

　　每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。每月末，基金经理对投资操作、投资组合业绩和跟踪误差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。

　　（2）每半年

　　根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

　　十、 基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：上证国有企业100指数。

　　如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当程序后变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。

　　十一、 基金的风险收益特征

　　本基金属股票型基金，预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证国有企业100指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

　　十二、 投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　■

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

　　■

　　注：本基金本报告期末持有的积极投资股票为成分股调后，由于停牌原因暂未能卖出的股票。

　　2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

　　■

　　注：股票投资合计与报告期末资产组合情况中期末股票公允价值存在差异是因为本表不考虑可退替代款估值增值。

　　2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　■

　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金报告期内未参与股指期货投资。

　　9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

　　（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

　　10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金报告期内未参与国债期货投资。

　　10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

　　（十一）投资组合报告附注

　　11.1招商银行由于涉嫌违反法律法规，被深圳保监局、中国银监会处以罚款，没收违法所得。

　　兴业银行因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反国库管理规定等原因被银保监会、上海银监局、央行福州中心支行等处以罚款，责令改正等行政处罚。

　　2018年2月12日，浦发银行因违反《商业银行内部控制指引》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关规定，中国银监会对浦发银行作出行政处罚决定（银监罚决字〔2018〕4号）罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。

　　基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。

　　报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　11.3 其他各项资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

　　11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　注：本基金本报告期末持有的积极投资股票为成分股调后，由于停牌原因暂未能卖出的股票。

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十三、 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2011年6月16日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

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　　十四、 基金费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1. 基金费用的种类

　　1）基金管理人的管理费；

　　2）基金托管人的托管费；

　　3）标的指数许可使用费；

　　4）基金财产拨划支付的银行费用；

　　5）基金上市费及年费；

　　6）基金收益分配中发生的费用；

　　7）基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　8）基金份额持有人大会费用；

　　9）基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　10）基金的证券交易费用；

　　11）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1） 基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2） 基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3）标的指数许可使用费

　　本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。

　　计算方法如下：

　　H=E×0.03%/当年天数

　　H 为每日计提的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值

　　自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000元，当季标的指数许可使用费不足50,000元，按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月，4月，7月，10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给指数供应商，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　本基金终止清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　3. 不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　4. 基金管理费率和基金托管费率的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　申购和赎回费用

　　投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　（三）其他费用

　　本基金其他费用根据相关法律法规执行。

　　十五、 对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　(一) 在“重要提示”部分，对招募说明书所载内容的截止日和有关财务数据和净值表现截止日进行更新；

　　(二) 在“基金管理人”部分，对主要人员情况、基金管理人的内部控制制度的信息进行了更新；

　　(三) 在“基金托管人”部分，对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情况、托管人的内部控制制度的信息进行了更新；

　　(四) 在“相关服务机构”部分，对基金份额发售机构的信息进行了更新；

　　(五) 在“投资组合报告”部分，披露了本基金最近一期投资组合报告的内容；

　　(六) 在“基金的业绩”部分，披露了基金自合同生效以来的投资业绩；

　　(七) 在“其他事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。

　　中银基金管理有限公司

　　2019年1月29日