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2019年01月22日 星期二 上一期  下一期
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易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金

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  基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年一月二十二日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  易方达瑞通混合A

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  易方达瑞通混合C

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2016年12月7日至2018年12月31日)

  易方达瑞通混合A

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  易方达瑞通混合C

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  注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为14.85%,C类基金份额净值增长率为14.56%,同期业绩比较基准收益率为3.88%。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共41次,其中40次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度资本市场受经济基本面下行、融资需求收缩等方面的影响,形成一致预期的走势,债券市场持续上涨,大宗商品价格持续下跌,而股市则在震荡中不断探底。

  经济数据稳中有降,9月经济主要拉动力量来自于制造业,而10月经济的拉动更多来自基建和采矿业,11月采矿业大幅下滑,制造业也只是走平,只有水电气有小幅回升。消费方面,虽然波动较大,但趋势上逐渐走弱,汽车和房地产相关零售仍然疲弱。投资方面,基建的强劲反弹反映政策的力度逐渐体现,但房地产相关指标出现全面下滑的迹象。期间,政策也在不断尝试对经济下滑的对冲:宽信用政策密集出台和落地,减税、加快基建项目开工、资管细则出现边际放宽等。但整体政策基调相对克制,较难成为扭转经济趋势的力量。

  10月份货币政策实质性宽松带动收益率曲线陡峭下行,11月份股市下挫使得风险偏好下降、经济数据偏弱使得长端收益率回落。由于今年以来货币政策放松较为明确,市场对于年末的资金预期也相对乐观。而至12月中旬,资金市场明显收紧,特别是非银跨季难度较三季末明显增加,债券市场出现阶段性回调。临近月末,受工业企业经济效益数据较差以及降准预期增强的影响,债券市场重回上涨预期。

  权益资产方面,受经济预期负面、企业盈利下滑、外围经济存在不确定性等方面的影响,市场波动较为剧烈。期间相关部委出台一系列政策改善小微企业和民营企业融资环境,并针对部分企业股权质押风险进行纾困,部分板块出现阶段性上涨。后期随着经济下行趋势的逐渐确定,市场显现出下跌的压力。

  组合在四季度整体保持了较高的杠杆和久期。权益方面,维持了较为稳定的股票持仓水平并且积极参与新股申购。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1485元,本报告期份额净值增长率为-0.41%;C类基金份额净值为1.1456元,本报告期份额净值增长率为-0.46%;同期业绩比较基准收益率为-0.36%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.118太钢MTN003(代码:101801279)为易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年4月11日,海口市地方税务局美兰区地方税务局针对太原钢铁(集团)有限公司违反税收管理,依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条处以罚款。

  本基金投资18太钢MTN003的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

  除18太钢MTN003外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起12个月内,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §9  备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1.中国证监会准予易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金注册的文件;

  2.《易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3.《易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

  9.2存放地点

  广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  易方达基金管理有限公司

  二〇一九年一月二十二日

  2018年第四季度报告

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