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2019年01月22日 星期二 上一期  下一期
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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

  

  基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年一月二十二日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年6月19日至2018年12月31日)

  ■

  注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为55.42%,同期业绩比较基准收益率为24.57%。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共41次,其中40次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度经济下行压力持续。首先,工业增加值增速较三季度进一步回落,11月同比增速下降至5.4%。社融数据方面,9月表内信贷和社融环比持续有所放缓,10-11月继续低于预期。此外,社会消费品零售总额同比增速也有所回落,其中尤其是汽车消费持续走低的负面影响较大。最后,房地产销售面积和销售金额四季度也出现了明显的下行态势。四季度经济中相对较为正面的支撑因素来自于固定资产投资增速,经过季调后的数据有所反弹,其中基建投资及房地产投资的回升幅度较为明显。与此同时,出口数据增速也相对保持在较高水平。

  2018年四季度市场资金面整体保持宽松,7天回购利率水平较三季度整体有所下降。在上述宏观经济背景下,债券市场做多信心不断增强,收益率进一步加速下行。10年国债及国开债下行幅度分别为38bp及56bp。收益率曲线形态上来看,四季度首先有所陡峭化;临近年末长端的表现则更为突出,曲线形态随后扁平化。

  操作上,四季度组合杠杆及久期整体进一步有所增加。未来我们在维持久期匹配的整体策略下,将根据市场情况灵活调整组合的配置结构。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.073元,本报告期份额净值增长率为2.77%,同期业绩比较基准收益率为0.66%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有境内股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.116河钢02(代码:112425)为易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年5月10日,河北省环境保护厅针对河钢股份有限公司违反《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条、第四十八条的规定,责令改正违法行为并处罚款壹佰贰拾万元整。

  本基金投资16河钢02的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

  除16河钢02外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本基金本报告期没有投资股票。

  5.11.3 其他各项资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8  备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1.中国证监会核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的文件;

  2.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

  3.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

  4.基金管理人业务资格批件、营业执照。

  8.2 存放地点

  广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  

  

  易方达基金管理有限公司

  二〇一九年一月二十二日

  2018年第四季度报告

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