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2019年01月22日 星期二 上一期  下一期
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中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金

  

  基金管理人:兴业基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年01月22日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  宏观经济方面,当前我国经济运行总体平稳,报告期内经济下行压力略有增大。具体来看,2018年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月回落0.6个百分点,低于临界点,制造业景气度有所减弱,为2016年7月以来首次跌破50荣枯线, 11月份当月规模以上工业企业利润下降1.8%,企业利润及经济景气度显示经济下行压力有所增大;从经济增长动力来看,1-11月,社会消费品零售总额累计同比较上月下滑0.1%至9.10%,固定资产投资累计同比较上月小幅上行0.2%,进出口总额累计同比较上月下降1.2%。物价方面,11月CPI同比增加2.20%,环比下行0.3%,PPI同比增加2.70%,环比下滑0.60%。价格指数持续下滑,显示在需求不振的情况下,经济或面临一定的通缩风险。

  整体来看,虽然固定资产增速有触底回升的迹象,但从消费及进出口均显示出一定的疲态,而作为经济领先指标的PMI数据也跌破荣枯线,显示经济依然面临一定的下行压力。

  2.市场回顾

  债券市场方面,报告期内,中债总全价指数上涨2.91%,中债银行间国债全价指数上升2.99%,中债金融债券总指数上涨2.77%, 中债信用债总全价指数上升1.03%。具体来看,10年期国债收益率从3.61%的水平下行39BP至3.22%,10年期金融债(国开)收益率从4.20%下行56BP至3.64%。货币市场方面,报告期内,央行货币政策维持稳健中性,资金面整体情况宽松。银行间1天回购利率收至2.52%,7天回购利率收至3.13%。

  3.运行分析

  报告期内,组合根据指数构成配置部分高等级信用债,严格控制跟踪误差,并维持中性杠杆,适度拉长组合久期。下一阶段,考虑到经济下行趋势未改,货币政策将继续维持宽松格局,利率及中高等级信用债品种仍有下行空间,组合将密切关注央行货币政策及监管动向,在警惕流动性以及信用风险的大前提下,继续以跟踪标的指数为目标,为持有人带来稳定回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中证兴业中高等级信用债指数基金份额净值为1.013元,本报告期内,基金份额净值增长率为2.06%,同期业绩比较基准收益率为1.76%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  

  本基金投资范围不包含股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资范围不包含股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金投资范围不包含国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  

  本基金投资范围不包含国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金投资范围不包含国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。

  5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (一)中国证监会准予中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金募集注册的文件

  (二)《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金合同》

  (三)《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金托管协议》

  (四)法律意见书

  (五)基金管理人业务资格批件和营业执照

  (六)基金托管人业务资格批件和营业执照

  (七)中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的住所

  9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

  网站:http://www.cib-fund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

  客户服务中心电话 4000095561

  兴业基金管理有限公司

  2019年01月22日

  2018年第四季度报告

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