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2019年01月22日 星期二 上一期  下一期
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泰达宏利宏达混合型证券投资基金

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  泰达宏利宏达混合A

  ■

  泰达宏利宏达混合B

  ■

  注:本基金业绩比较基准:人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)+2%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,美国经济出现增速拐点,美联储加息一次,但后续加息预期有所弱化。欧央行拟减少资产购买,全球流动性有收紧迹象,金融市场风险偏好大幅降低,新兴市场明显承压。

  国内方面,出口回落明显,金融数据出现较大幅度回落,预示实体主动融资需求明显收缩,经济下行压力近一步显现。

  债券市场呈现明显牛平格局,长端利率大幅下行,广义基金配置力量强劲。临近年末,出现一定的交易拥挤现象。

  股票市场在政策维稳的情况下,情绪仍然悲观,主要指数全线下跌且跌幅大多超过10%。

  报告期内,我们认为利率债、高等级债券在收益率大幅反弹后具有较高的投资价值,本基金继续增加利率债仓位以及久期,增加杠杆,谨慎选择部分高评级债券获取稳定票息。权益方面,我们认为部分低估值高增长个股已经位于底部区间,逐步增加了股票仓位。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰达宏利宏达混合A基金份额净值为1.182元,本报告期基金份额净值增长率为-0.84%;截至本报告期末泰达宏利宏达混合B基金份额净值为1.148元,本报告期基金份额净值增长率为-0.86%;同期业绩比较基准收益率为0.87%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  注:以上为本基金本报告期末持有的全部股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期不投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内本基金投资的招商银行(600036)于2018年2月12日被银保监会做出行政处罚决定。招商银行因(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

  基金管理人分析认为,我们判断公司发展战略清晰,公司整体呈现良好的发展态势。因此,基金管理人经审慎分析,在本报告期内继续保持对其的投资。

  本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1.本公司于2018年11月10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任聂志刚先生为公司督察长。

  2.本公司于2018年12月22日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于股权变更的公告》,原公司中方股东北方国际信托股份有限公司将所持有的泰达宏利基金管理有限公司全部51%股权转让给天津市泰达国际控股(集团)有限公司。此次股权转让完成后,公司的注册资本保持不变,仍为人民币1.8亿元。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准泰达宏利宏达混合型证券投资基金设立的文件;

  2、《泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《泰达宏利宏达混合型证券投资基金招募说明书》;

  4、《泰达宏利宏达混合型证券投资基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http:/www.mfcteda.com)查阅。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2019年1月22日

  2018年第四季度报告

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