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2019年01月22日 星期二 上一期  下一期
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上投摩根亚太优势混合型证券投资基金

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年一月二十二日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根亚太优势混合型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2007年10月22日至2018年12月31日)

  ■

  注:本基金合同生效日为2007年10月22日,图示时间段为2007年10月22日至2018年12月31日。

  本基金建仓期自2007年10月22日至2008年4月21日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.4.2异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

  在2018年第四季,亚太优势表现落后于业绩基准。主要是超配在中国台湾、韩国的科技股及中国内地的大消费板块,以及低配印度及东南亚所致。基金在年底持仓91.4%,主要超配在泰国,印尼及中国台湾,其他市场皆为低配;而在板块方面,则超配在金融及科技股,其他板块则为低配。

  2018年第四季市场各类资产多为下跌。布兰特原油因美国有条件放开对伊朗制裁及库存增加,使得油价由10月3号每桶87.29美元跌至年底的53.8美元每桶,智慧型手机以及iPhone销售数字不佳,使得中国及韩国的科技股表现不好。中国各项政策如游戏的审核,医药带量采购试点实行,加上消费增长减速,市场信心下跌,连带影响股市。然而美元指数在第四季表现平稳,新兴市场国家的货币反弹,如印尼,菲律宾及印度股市因美元走弱下在第四季有所反弹。

  展望2019年,有多个国家今年会有选举,如印度、印尼及泰国。选举年对于消费基建相关的个股通常有政策利好消息,也是我们的重点关注对象。而科技板块,由于跌幅已深,个股已跌至合理价位,我们会再进一步选择优质的龙头公司持有;公共事业板块在市场信心不足时应也会有所表现,我们也会加仓现金股息率高的公用事业板块。在国家方面,我们将逐渐加仓跌幅相对重的中国及印度,另外也会增加韩国及印度的工业股的持仓。

  2019年上半年,市场信心相对薄弱,基本面落地后,预计股价将在第二季中开始有所表现。目前市场跌幅已深,估值便宜,只要有一些正面的催化,股价就会有所表现。

  4.5.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为-10.58%,同期业绩比较基准收益率为-9.49%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:行业分类标准:MSCI

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  ■

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  ■

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3其他资产构成

  ■

  5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1. 中国证监会批准上投摩根亚太优势混合型证券投资基金设立的文件;

  2. 《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》;

  3. 《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金托管协议》;

  4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

  8.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一九年一月二十二日

  2018年第四季度报告

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