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2019年01月22日 星期二 上一期  下一期
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万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金

  

  基金管理人:万家基金管理有限公司

  基金托管人:上海银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  万家瑞舜A

  ■

  万家瑞舜C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:(1)本基金合同生效日期为2018年2月2日,基金合同生效起至披露时点未满一年。

  (2)本基金建仓期为基金合同生效后三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度国内经济基本面下滑态势初步显现,虽然地产新开工数据依然亮眼,但PMI等先行指标持续回落,前三季度由于抢出口使得净出口数据持续超预期,但11月以来外贸数据出现大幅下滑,基建项目审批速度加快,观察到基建单月增速回升,但仍面临地方政府债务问题约束,社融存量增速继续保持低位。风险偏好总体下行,油价出现大幅回落,通胀预期大幅缓和。债券市场面临的外部环境总体改善,美欧经济基本面前景面临更大不确定性,美联储加息预期弱化,美债收益率大幅走低,对国内货币政策的制约明显减轻。

  在国内基本面压力增加、央行降准、资金面持续宽松、外部压力减轻等因素的共同作用下,四季度收益率大幅下行;随着信用缓释政策的逐步落地,四季度信用风险事件有所减少,信用环境边际改善。股市继续震荡下行。四季度债券市场表现抢眼,权益仍震荡下行,本基金小幅降低了权益仓位并增配债券,获得了一定的超额收益。

  近期稳增长政策落地步伐有所加快、基建增速回升,疏通货币政策传导渠道成为重中之重,社融增速存在企稳反弹可能,而在全球经济基本面边际趋弱叠加贸易战实质影响的作用下,外贸对经济的拖累作用将更为明显,总而言之近期国内经济基本面呈现出实质仍较弱但预期层面边际改善的格局。这一阶段,流动性环境仍将保持宽松,通过央行年初的降准再次得到确认。我们认为债市仍无实质性风险,并存在结构性机会。在资金面宽松、风险偏好边际回升等因素的共同作用下,权益市场或有一定机会。

  本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理,积极关注市场机会,为持有人获取较好的投资回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末万家瑞舜A基金份额净值为0.9493元,本报告期基金份额净值增长率为-1.36%;截至本报告期末万家瑞舜C基金份额净值为0.9452元,本报告期基金份额净值增长率为-1.41%;同期业绩比较基准收益率为-4.88%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金自10月11日至12月31日基金资产净值连续57个工作日低于五千万元,目前我司正积极加强营销,力争扩大本基金规模。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

  2、《万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

  3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

  4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

  5、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告原文。

  6、万家基金管理有限公司董事会决议。

  7、《万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

  万家基金管理有限公司

  2019年1月22日

  2018年第四季度报告

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