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2018年12月21日 星期五 上一期  下一期
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南方基金管理股份有限公司
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  3.2 登记机构

  南方基金管理股份有限公司

  住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

  法定代表人:张海波

  电话:(0755)82763849

  传真:(0755)82763889

  联系人:古和鹏

  3.3 出具法律意见书的律师事务所

  上海源泰律师事务所

  注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人:   廖海

  电话:(021)51150298

  传真:(021)51150398

  经办律师:廖海、吕红

  3.4 审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系人:曹阳

  联系电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  经办注册会计师:薛竞、曹阳

  §4 基金名称

  南方成份精选混合型证券投资基金

  §5 基金的类型

  混合型证券投资基金

  §6 基金的投资目标

  本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。

  §7 基金的投资范围

  本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。

  本基金投资组合为:股票占基金资产的60%-95%,其中对驱动力型增长行业的代表性企业和行业领先型成长企业股票的投资不低于股票投资比例的80%;现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限,不需经基金份额持有人大会审议。

  §8 基金的投资策略

  8.1 投资策略

  1、资产配置策略

  本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

  2、股票投资策略

  优先配置2-3个驱动力型增长行业中的代表企业,投资比例占股票市值部分的30%±10%。此外选择其他行业中符合行业领先型的成长企业为投资对象,这部分企业占股票市值部分的70%±10%。

  具体界定如下:

  (1) 驱动力型增长行业:指对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业。

  通过对中国宏观经济的把握,根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察,考量行业增长周期,以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业。从中优选代表性企业重点投资。

  定量指标:

  预期行业平均增长率超过GDP增长率2-3倍。

  行业代表企业:

  市场份额居同行业上市企业的前3位。

  营业收入和净利润增长率不低于同行业上市公司平均水平。

  (2)行业领先型成长企业:强调处于企业成长生命周期的上升期,或面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的上市公司。

  该类企业处于成长生命周期的上升期,或者对于行业的成长、发展、整合能起到领先作用。同时,企业不是依赖粗放式的外延式扩张,而是追求有效率的成长,体现为边际投资收益率高于股东必要回报水平。

  定量指标:

  预期主营业务收入增长率或息税前利润增长率超过20%。

  净资产收益率应当高于股东必要投资回报水平(以上市公司平均净资产收益率度量)

  PEG处于上市公司中的较低水平。

  3、债券投资策略

  本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。

  4、权证投资策略

  本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

  本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

  8.2 投资决策依据和决策程序

  1、 决策依据

  (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;

  (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;

  (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。

  2、 决策程序

  (1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

  (2)进行市场调研:证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源,选定重点关注的股票范围;在重点关注的股票范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的股票向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求对上市公司进行研究并提出投资建议。

  (3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。

  (4)进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。

  (5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

  §9 基金业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:

  80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

  本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我们选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。

  如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  §10 基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

  §11 基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日(未经审计)。

  1.1 报告期末基金资产组合情况

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  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

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  1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

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  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。

  1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。

  1.10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  1.11 投资组合报告附注

  1.11.1

  报告期内基金投资的前十名证券除兴业银行(证券代码601166)、招商银行(证券代码600036)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、兴业银行(证券代码601166)

  该证券发行人于2018年5月4日发布公告称,因违反了《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等关于重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则等行为,被银保监会公开处罚5870万元。

  2、招商银行(证券代码600036)

  该证券发行人于2018年5月4日发布公告称,因违反了《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等关于审慎经营规则、批量转让以个人为借款主体的不良贷款、销售同业非保本理财产品时承诺保本等行为,被银保监会罚没合计6573.024万元。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  1.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  1.11.3 其他资产构成

  金额单位:人民币元

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  1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  §12 基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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  §13 基金的费用概览

  13.1 与基金运作有关的费用

  (一) 基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易费用;

  7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三) 不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四) 费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。

  (五) 基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  13.2 与基金销售有关的费用

  1、  本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。

  本基金前端申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于1.8%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:

  前端收费:

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  后端收费(其中1年为365天):

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  本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  2、 赎回费率不高于1.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:

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  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费在扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。

  3、 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站及基金管理人网站公告。

  4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

  §14 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。

  2、在“释义”部分,对“释义”进行了更新。

  3、在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情况”进行了更新。

  4、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。

  5、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。

  6、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。

  7、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。

  8、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。

  9、对部分其他表述进行了更新。

  南方基金管理股份有限公司

  2018年12月21日

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