国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

　　根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B类份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰有色，基金代码：160221）、有色A份额（场内简称：有色A，基金代码：150196）、有色B份额（场内简称：有色B，基金代码：150197）将进行不定期份额折算。

　　由于近期A股市场波动较大，截至2018年11月29日收盘，有色B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注有色B份额近期基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

　　针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下：

　　一、由于有色A份额、有色B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，有色A份额、有色B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　　二、有色B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其将恢复至初始杠杆水平。

　　三、有色A份额表现为较低预期风险和较低预期收益的特征，在不定期份额折算后，原有色A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的有色A份额变为同时持有较低风险收益特征的有色A份额与较高风险收益特征的国泰有色份额的情况，因此，原有色A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰有色为跟踪国证有色金属行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原有色A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》了解相关内容。

　　四、由于触发折算阈值当日，有色B的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日有色B的份额净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰有色份额、有色A份额、有色B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　　二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停有色A份额与有色B份额的上市交易和国泰有色份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。

　　三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告

　　国泰基金管理有限公司

　　2018年11月30日

　　国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资

　　基金联接基金清算报告

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　公告日期：2018年11月30日

　　1  重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]11号《关于核准上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,206,038,942.03元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证。经向中国证监会备案，《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2013年3月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,206,309,191.14份基金份额，其中认购资金利息折合270,249.11份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年9月17日起至2018年10月15日17:00止。本次会议议案于2018年10月16日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金的最后运作日定为2018年10月16日，并于2018年10月17日进入财产清算期。

　　本基金清算期为2018年10月17日到2018年11月8日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年10月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　2  基金概况

　　2.1基金基本情况

　　■

　　2.1.1 目标基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.2.1目标基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　3基金最后运作日财务会计报告（经审计）

　　3.1 资产负债表

　　会计主体：国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　报告截止日：2018年10月16日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年10月16日（基金最后运作日），国泰上证5年期国债ETF联接A基金份额净值0.960元，国泰上证5年期国债ETF联接C基金份额净值0.981元；基金份额总额8,534,643.87份，国泰上证5年期国债ETF联接A基金的份额总额4,702,604.58份，国泰上证5年期国债ETF联接C基金的份额总额3,832,039.29份。

　　3.2 利润表

　　会计主体：国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年10月16日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

　　■

　　3.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年10月16日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

　　■

　　4清盘事项说明

　　4.1 基金基本情况

　　国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]11号《关于核准上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,206,038,942.03元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证。经向中国证监会备案，《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年3月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,206,309,191.14份基金份额，其中认购资金利息折合270,249.11份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　根据《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金类别称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

　　本基金是上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金，目标ETF是主要采用优化抽样复制法实现对上证5年期国债指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证5年期国债指数成份国债和备选成份国债，还可投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准为上证5年期国债指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

　　根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年9月17日起至2018年10月15日17:00止。本次会议议案于2018年10月16日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金的最后运作日定为2018年10月16日，并于2018年10月17日进入财产清算期。

　　本基金清算期为2018年10月17日到2018年11月8日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年10月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　4.2 清算原因

　　本基金基金份额持有人大会审议通过《关于终止国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》。

　　4.3清算起始日

　　根据基金管理人发布的《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2018年10月17日起进入清算期。清算期为2018年10月17日至2018年11月8日。

　　4.4清算报表编制基础

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

　　5清算情况

　　自2018年10月17日至2018年11月8日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　5.1 清算费用

　　按照《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》“十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用由基金管理人代为支付。

　　5.2资产处置情况

　　（1）本基金最后运作日活期存款人民币15,218.19元，截至清算结束日2018年11月8日余额为8,317,358.27元，其中包括基金管理人于2018年11月2日划入的垫付资金30,000.00元。

　　（2）本基金最后运作日结算备付金人民币2,105.42元，已于2018年11月2日全部划回托管户。

　　（3）本基金最后运作日存出保证金人民币1,947.37元，截至清算结束日2018年11月8日余额为3,617.42元。

　　（4）本基金最后运作日应收利息人民币12,166.72元。其中银行存款、结算备付金和保证金利息为1,116.69元，截至清算结束日2018年11月8日余额为3,050.13元；应收债券利息11,050.03元，已于债券卖出时变现。

　　（5）本基金最后运作日持有交易性金融资产人民币8,453,329.34元，此交易性金融资产已于2018年10月31日前变现结束，资金已划入托管账户。

　　5.3负债清偿情况

　　（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币173,906.69元，该款项已于2018年10月18日支付完毕。

　　（2）本基金最后运作日应付赎回费为人民币22.47元，该款项已于2018年10月18日支付完毕。

　　（3）本基金最后运作日应付管理费为人民币76.09元，该款项已于2018年11月5日支付。

　　（4）本基金最后运作日应付托管费为人民币25.32元，该款项已于2018年11月5日支付。

　　（5）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币462.29元，该款项已于2018年11月5日支付。

　　（6）本基金最后运作日应交税费为人民币175.59元，该款项已于2018年11月7日支付。

　　（7）本基金最后运作日其他负债人民币36,000.00元，该款项为预提银行间账户维护费和审计费，已于2018年10月19日和2018年10月29日支付银行间账户维护费共6,000.00元，已于2018年11月1日支付审计费30,000.00元。

　　5.4 清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

　　■

　　5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

　　资产处置及负债清偿后，于2018年11月8日本基金剩余财产为人民币8,294,025.82元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　清算起始日2018年10月17日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。由基金管理人以自有资金垫付并已于2018年11月2日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。

　　截至2018年11月8日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币8,317,358.27元，其中人民币30,000.00元系基金管理人代垫资金。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

　　5.6基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

　　6备查文件目录

　　6.1 备查文件目录

　　1、《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年1月1日至2018年10月16日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》

　　2、通力律师事务所关于《国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告》的法律意见

　　6.2 存放地点

　　本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层。

　　6.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金财产清算小组

　　二〇一八年十一月八日

　　关于修订国泰新目标收益保本混合型证券投资基金

　　基金合同的公告

　　国泰新目标收益保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同（以下简称“基金合同”）于2015年12月2日生效，基金管理人和注册登记机构为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　本基金的保本期为每3年一个周期，目前处于第一个保本期的正常运作中。本基金第一个保本期由重庆三峡融资担保集团股份有限公司（其前身为“重庆三峡担保集团股份有限公司”）提供连带责任保证，第一个保本期将于2018年12月3日到期。按照本基金基金合同的约定，“保本期到期时，若本基金不符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为‘国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金’”。

　　本基金第一个保本期到期后不再符合保本基金存续条件，本基金将按照《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金，即“国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。

　　根据《国泰新目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，变更后基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，调整的内容包括但不限于保留并适用《国泰新目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》关于变更后的国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准以及基金费率等条款的约定，并根据现行有效的法律法规规定，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行了修订。

　　基金管理人和基金托管人根据变更后的基金合同、现行有效的法律法规对托管协议进行更新，并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对托管协议的其他条款进行了修订。

　　自2018年12月4日起，修订后的《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《国泰新目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。前述修改变更事项是依据《国泰新目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定及现行有效的法律法规规定而修订的，无需召开基金份额持有人大会审议，修改变更事项已报中国证监会备案。

　　《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》全文于2018年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本基金管理人网站也将同时发布《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件，敬请查阅。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇一八年十一月三十日

　　国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

　　根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B类份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰医药，基金代码：160219）、医药A份额（场内简称：医药A，基金代码：150130）、医药B份额（场内简称：医药B，基金代码：150131）将进行不定期份额折算。

　　由于近期A股市场波动较大，截至2018年11月29日收盘，医药B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注医药B份额近期基金份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

　　针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

　　一、由于医药A份额、医药B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，医药A份额、医药B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　　二、医药B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其将恢复至初始杠杆水平。

　　三、医药A份额表现为较低预期风险和较低预期收益的特征，在不定期份额折算后，原医药A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的医药A份额变为同时持有较低风险收益特征的医药A份额与较高风险收益特征的国泰医药份额的情况，因此，原医药A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰医药为跟踪国证医药卫生行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原医药A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》了解相关内容。

　　四、由于触发折算阈值当日，医药B的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日医药B的份额净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰医药份额、医药A份额、医药B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　　二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药A份额与医药B份额的上市交易以及国泰医药份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。

　　三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告

　　国泰基金管理有限公司

　　2018年11月30日

　　国泰信益灵活配置混合型证券投资基金清算报告

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　公告日期：2018年11月30日

　　1  重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　国泰信益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1810号《关于准予国泰信益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会机构部函[2016]2417号《关于国泰信益灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册募集，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,280,349.38元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1665号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,280,361.38份基金份额，其中认购资金利息折合12.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

　　根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年7月27日起至2018年8月28日17:00止。本次会议议案于2018年8月29日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2018年8月30日起进入清算期。

　　本基金清算期为2018年8月30日到2018年10月23日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年8月30日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　2  基金概况

　　2.1基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）

　　3.1 资产负债表

　　会计主体：国泰信益灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年8月29日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年8月29日（基金最后运作日），基金单位份额净值1.1818元，基金份额总额5,761,006.66份。

　　3.2 利润表

　　会计主体：国泰信益灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年8月29日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

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　　3.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国泰信益灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年8月29日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

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　　4清盘事项说明

　　4.1 基金基本情况

　　国泰信益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1810号《关于准予国泰信益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会机构部函[2016]2417号《关于国泰信益灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册募集，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,280,349.38元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1665号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,280,361.38份基金份额，其中认购资金利息折合12.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货类等权益类金融工具、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

　　根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年7月27日起至2018年8月28日17:00止。本次会议议案于2018年8月29日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2018年8月30日起进入清算期。

　　本基金清算期为2018年8月30日到2018年10月23日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年8月30日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　4.2 清算原因

　　本基金基金份额持有人大会审议通过《关于终止国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

　　4.3清算起始日

　　根据生效的本基金基金份额持有人大会决议，本基金于2018年8月30日起进入清算期，清算期为2018年8月30日至2018年10月23日。

　　4.4清算报表编制基础

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

　　5清算情况

　　自2018年8月30日至2018年10月23日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　5.1 清算费用

　　按照《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　5.2资产处置情况

　　（1）本基金最后运作日活期存款人民币46,150,225.48元，截至清算结束日2018年10月23日余额为5,626,192.62元，基金管理人于2018年10月19日划入垫付资金20,000.00元。

　　（2）本基金最后运作日结算备付金人民币158,321.60元，已于2018年9月4日划回托管户。

　　（3）本基金最后运作日存出保证金人民币57,499.86元，已于2018年9月4日划回托管户。

　　（4）本基金最后运作日应收利息人民币57,440.88元。已于2018年9月21日结息到账总金额为59,225.20元，截至清算结束日2018年10月23日余额为1,601.07元。

　　（5）本基金最后运作日证券清算款人民币10,255,145.07元，已于2018年8月30日划回托管户。

　　（6）本基金最后运作日持有的股票资产为人民币5,499,000.00元，为停牌股票，该股票已于2018年9月15日卖出，变现金额为4,298,581.51元，并已于2018年10月16日划入托管户。

　　5.3负债清偿情况

　　（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币55,012,355.90元，该款项已于2018年8月31日支付完毕。

　　（2）本基金最后运作日应付赎回费为人民币20,642.42元，该款项已于2018年8月31日支付完毕。

　　（3）本基金最后运作日应付管理费为人民币40,724.74元，该款项已于2018年9月5日支付。

　　（4）本基金最后运作日应付托管费为人民币10,181.20元，该款项已于2018年9月5日支付。

　　（5）本基金最后运作日应付交易费用为人民币96,893.58元。其中应付佣金为96,718.58元，已于2018年10月16日支付完毕；应付银行间结算服务费150.00，已于2018年9月25日支付；应付银行间交易手续费25.00，已于2018年10月16日支付。

　　（6）本基金最后运作日应付税费为人民币576.60元，该款项已于2018年9月7日支付。

　　（7）本基金最后运作日其他负债人民币188,000.00元，该款项为预提银行间账户维护费、审计费、律师费和信息披露费，已于2018年9月13日和2018年9月25日支付银行间账户维护费共9,000.00元，已于2018年9月14日支付审计费39,000.00元，已于2018年9月14日支付律师费50,000.00元，已于2018年9月14日支付信息披露费90,000.00元。

　　5.4 清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

　　■

　　5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

　　资产处置及负债清偿后，于2018年10月23日本基金剩余财产为人民币5,607,793.69元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　清算起始日2018年8月30日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有（以上利息均按实际适用的利率计算），由基金管理人以自有资金垫付并已于2018年10月19日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。

　　截至2018年10月23日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币5,626,192.62元，其中人民币20,000.00元系基金管理人垫付的资金。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

　　5.6基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

　　6备查文件目录

　　6.1 备查文件目录

　　1、《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年8月29日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》

　　2、通力律师事务所关于《国泰信益灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

　　6.2 存放地点

　　本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层。

　　6.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　国泰信益灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

　　二〇一八年十月二十三日