基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月25日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：

　　1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　国富新价值混合A

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　　国富新价值混合C

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本基金的基金合同生效日为2015年12月2日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：

　　1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

　　2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年3季度，中美贸易冲突进一步深化，市场对经济增长的担忧增加，风险偏好降低，市场以下跌为主，金融、石油化工板块表现较好，医药生物、计算机等板块表现不佳。其中，上证综指下跌0.92%，沪深300下跌2.05%，中小板指下跌11.22%，创业板指下跌12.16%。7月份，市场对经济增长压力担忧加深，对经济托底政策预期升温，银行板块开始企稳回升。消费数据不佳，医药生物、食品饮料和家用电器等消费板块出现补跌。8月份，宏观经济数据不佳，市场投资风险偏好降低，对企业盈利担忧增加，金融板块表现出较好的抗跌性，白酒、家电和医药等消费板块领跌市场。9月份，A股纳入英国富时罗素指数，MSCI拟调高A股权重，市场对未来增量资金存在预期，市场出现反弹，金融、白酒、石化等蓝筹股表现较好，电子、计算机出现较大调整。

　　7月份，本基金保持中性持仓，组合中的银行持仓对业绩产生较大贡献，单月基金跑赢业绩比较基准；8月份，本基金减持了养殖板块持仓，组合中银行持仓对业绩产生较大贡献，单月基金净值跑输业绩比较基准；9月份，本基金股票持仓较低，持仓股票涉及重大资产重组停牌，流动性受到影响，债券持仓对业绩负贡献较大，单月基金净值跑输业绩比较基准。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　2018年3季度，本基金A类份额净值为0.9866元，本报告期份额净值下跌6.32%，业绩基准下跌1.21%，跑输业绩基准5.11个百分点；本基金C类份额净值为0.9839元，本报告期份额净值下跌6.46%，业绩基准下跌1.21%，跑输业绩基准5.25个百分点。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　因本报告期内存在基金委托人少于200户，并持续至报告期后，基金管理人分别于2018年9月29日和10月8日发布可能触发基金合同终止情形的提示性公告。截至10月9日日终，本基金已连续60个工作日基金持有人少于200人，根据基金合同约定，本基金管理人已于2018年10月10日将基金合同终止并依法履行基金财产清算程序事项发布公告。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金未通过港股通交易机制投资港股。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　根据基金合同，本基金不投资贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

　　基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1  本基金本期投资的前十名证券中，报告期无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

　　5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　注：根据基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定，自2018年10月10日起，本基金进入清算程序。本报告期内，管理人为有效管理流动性风险，大幅降低股票仓位，目前持有存在因重大资产重组事项而停牌的股票。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　根据本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司分别于2018年9月29日和10月8日发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告》、《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》本基金可能触发基金合同终止情形。根据《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定，《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”

　　截至2018年10月9日日终，本基金已连续60 个工作日基金份额持有人数量不满200人。根据基金合同约定，基金管理人应当按照基金合同的约定履行基金财产清算程序后终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人于2018年10月10日发布了《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年10月10日起，本基金进入清算程序。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

　　2、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

　　4、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　5、中国证监会要求的其他文件。

　　9.2 存放地点

　　基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

　　9.3 查阅方式

　　1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

　　2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　2018年10月25日