基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

　　基金托管人:中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期:2018年10月24日

　　§1  重要提示

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　　§2  基金产品概况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、本基金基金合同于2015年4月15日生效，2015年5月18日开始办理申购、赎回业务。

　　2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　受到国内经济展望下行、外部环境恶化、国家政策托底等多重因素影响，三季度股票市场震荡向下并呈现出巨大的分化，上证综指基本持平，而深圳成指、创业板指分别下跌10.4%和12.2%，行业上金融、石油石化、建筑、钢铁等行业取得不错的正收益，而电子、医药、轻工等下跌超过10%。转型创新基金三季度保持较低仓位和适度均衡的配置，持有金融地产、食品饮料、医药、通信等行业，因重点持有的医药跌幅较大，单季度净值回撤6.9%，整体表现平平。

　　尽管中长期风险一直没有解除，包括全球经济放缓和贸易战带来出口压力、房地产走弱等，但短期政策面暖风频吹，考虑到市场下跌的幅度和时间，基金管理人认为当前股市处于底部区域。转型创新基金计划保持中性仓位和适当均衡的配置，积极寻找经济中结构性机会，继续重点配置高景气度的消费股、增长和估值匹配的成长股。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，本基金份额净值为0.644元，份额累计净值为0.644元，本报告期内，基金份额净值增长率为-6.94%，同期业绩比较基准收益率为-1.54%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　注：本基金未参与投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　注：本基金未参与投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　注：本基金未参与投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

　　(1) 农业银行（601288）

　　农业银行于2018年5月收到证监会关于公司浙江、河北、陕西等分行未及时扣税、缴税的处罚决定。基金管理人分析认为，在监管机构的指导下，公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。基金管理人经审慎分析，认为该事件对公司的经营和价值不会构成重大影响。

　　（2）长春高新(000661)

　　长春高新于2017年10月27日收到敦化市公安局对长春高新控股子公司吉林华康药业股份有限公司、金某某、张某某涉嫌生产、销售假药罪立案侦查。2011年至2013年期间，公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司存在未报经原文号批准部门审核批准，改变生产工艺，用中药提取物“芦丁”替代“槐花”入药的违规行为，生产“血栓心脉宁片”和“血栓心脉宁胶囊”共计767批次，销售金额计420,014,307.86元。延边州食药监局对此进行调查时，前述产品均已在市场销售且部分已过效期。2013年10月25日，延边州食药监局将案件移交延边州公安局，延边州公安局于2014年1月3日指定敦化市公安局侦查。基金管理人经审慎分析，公司持有华康药业股权比例低，且事件已过去多年，对公司目前经营基本无影响。

　　（3）宋城演艺（300144）

　　宋城演艺（300144）2018年6月6日收到创业板公司管理部关注函，主要是对该公司2018年5月29日举行投资者交流会时发表的关于公司利润方面言论表示关注，同时要求该公司就相关事项进行核实并作出说明。

　　基金管理人分析认为，该公司在收到关注函后，对创业板公司管理部关注事项一一进行了解答回复，并于2018年6月6日进行了公告；同时认识对信息披露规则、制度和工作等方面存在学习与执行未到位的情形。该公司将采取措施进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和涉及公司对外信息的部门与人员对相关法律法规的学习，依法依规对涉及上市公司法定或敏感信息按“三公”原则披露，保证有关信息的客观、真实和准确，做好信息披露工作。截至目前，基金管理人经审慎分析，认为该关注函对公司经营和价值应不会构成重大影响。

　　除农业银行（601288）、长春高新(000661)、宋城演艺（300144）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　单位：份

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　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会核准基金募集的文件；

　　2、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》；

　　3、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管协议》；

　　4、法律意见书；

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　　7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

　　9.2 存放地点

　　备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

　　9.3 查阅方式

　　投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　信达澳银基金管理有限公司

　　2018年10月24日