基金管理人：金鹰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年十月二十四日

　　§1  重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2  基金产品概况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1、金鹰货币A:

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　　注：本基金收益分配是按日结转份额。

　　2、金鹰货币B：

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　　注：本基金收益分配是按日结转份额。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　金鹰货币市场证券投资基金

　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2012年12月7日至2018年9月30日)

　　1、 金鹰货币A

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　　注：（1）本基金合同生效日期为2012年12月7日。

　　（2）截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于定期存款的比例不超过基金资产净值的30%；持有全部资产支持证券，市值不超过基金资产净值的20%；债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的20%；以及中国证监会规定的其他比例限制。

　　（3）本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　　公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

　　报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年三季度债券市场行情，市场收益率呈整体下行走势。7月定向降准释放7000亿流动性，短端利率在合理充裕的流动性环境下,收益率大幅下行,长端利率在地方债巨量供给压力和一系列宽信用措施下社融企稳预期的影响下，收益率步入区间震荡。整个三季度十年国开债收益率下行约5bp，一年国开债收益率下行近60bp，存单收益率较二季度大幅下行,收益率曲线进一步陡峭化。

　　流动性层面，央行7月定向降准释放7000亿，每月超量续作到期MLF，货币市场流动性较宽松，7天质押式回购利率一度低于公开市场利率。9月底央行并未跟随美联储上调政策利率，市场机构平稳度过9月末。

　　在三季度，货币市场利率以及同业存单发行利率都较二季度继续下行，尤其是三个月内存单利率，但相较而言，在流动性充裕以及市场机构风险偏好较低的背景下，机构对同业存单的投资需求较大，同业存单的性价比仍高。我们根据对市场流动性的判断以及对持有人结构分析，严格遵守流动性新规要求，在市场利率冲高时加大了对高利率同业存款和存单的配置，在保持组合流动性和安全性的前提下，取得了一定超额收益。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年9月30日，基金A类份额本报告期份额净值收益率为0.8637%，同期业绩比较基准收益率为0.3781%；B类份额本报告期份额净值收益率为0.9248% ，同期业绩比较基准收益率为0.3781%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年四季度，从基本面来看，四季度经济面临下行压力，贸易战影响下出口回落已然显现，地方债加速发行给基建提供资金支持，但基建对冲只能延缓下行速度，难以扭转下行方向。针对当前经济回落的态势，我们预计后续仍有宽财政政策出台托底经济，但考虑到当前汇率压力及潜在通胀预期，货币政策进一步宽松的空间受到制约。

　　流动性层面上，央行10月再次定向降准置换MLF，将额外释放7500亿流动性，对冲10月缴税、地方债发行对资金面带来的冲击。在经济下行压力较大、信用风险发酵债务违约增加下，央行将呵护市场资金面，保持流动性合理充裕。

　　基于以上判断，我们认为在经济下行、美债利率大幅上行和通胀预期担忧下，长端利率仍将区间震荡，短端利率受益于较为宽松的流动性环境及市场需求，继续维持平稳，收益率曲线仍将维持陡峭化。股票市场在内外环境没有明显改善的情况下，市场谨慎心态及疲弱走势仍将延续。我们将继续保持债券部分的短久期利率债配置和股票的低仓位防御策略，力争有效控制并防范风险，竭力为持有人服务。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内无应当说明的预警事项。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　　本基金本报告期债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　　5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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　　注：本基金本报告期末仅持有1只资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1基金计价方法说明

　　本基金目前投资工具的估值方法如下：

　　（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

　　（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

　　（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

　　如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

　　如有新增事项，按国家最新规定估值。

　　5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3其他各项资产构成

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　　5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　无。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 影响投资者决策的其他重要信息

　　本报告期，经基金管理人董事会审议通过，免去李云亮先生督察长、陈瀚先生副总经理、曾长兴先生副总经理职务，聘请曾长兴先生担任公司督察长，聘请满黎先生担任公司副总经理，上述事项已在证监会指定媒体披露。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。

　　2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。

　　3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。

　　4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

　　5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

　　9.2 存放地点

　　广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

　　9.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二〇一八年十月二十四日

　　2018年第三季度报告