基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　长信中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年7月5日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1119号文注册募集。基金合同于2017年8月30日正式生效。

　　重要提示

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

　　本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。

　　投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本更新的招募说明书所载的内容截止日为2018年8月30日，有关财务数据和净值截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

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　　（二）主要人员情况

　　1、基金管理人的董事会成员情况

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　　2、监事会成员

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　　3、经理层成员

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　　4、基金经理

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　　5、投资决策委员会成员

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　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人情况

　　1、基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：田国立

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　　联系人：田青

　　联系电话：(010)6759 5096

　　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

　　2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

　　2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

　　中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　　2、主要人员情况

　　纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　3、基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

　　（二）基金托管人的内部控制制度

　　1、内部控制目标

　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　　2、内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

　　3、内部控制制度及措施

　　资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　1、监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　2、监督流程

　　（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

　　（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

　　(3)根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额销售机构

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　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）其他相关机构

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　　四、基金的名称

　　长信中证500指数增强型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

　　七、基金的投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%。其中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。

　　如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

　　八、基金的投资策略

　　本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。

　　1、资产配置策略

　　本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的资产不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

　　2、股票投资策略

　　本基金作为股票指数增强型证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。

　　（1）标的指数投资策略

　　指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。

　　（2）量化增强策略

　　量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。

　　多因子超额收益模型：本模型是基于市场不完全有效的假设，着眼于运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系，利用历史数据回测和构建量化投资模型，预测并持有概率统计上有极大可能产生正收益的投资组合。预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似，例如市盈率，资本市值，公司所处板块以及证券历史表现等，也可以是动量因子等技术面指标或者交易数量等流动性因子。

　　风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内，使其收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现，常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型，本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

　　成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本，调整基金的换手率，来达到优化投资组合的目的。

　　（3）模型的应用与调整

　　在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别的具体组成及权重。

　　3、债券投资策略

　　本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

　　本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

　　4、金融衍生工具投资策略

　　在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　5、资产支持证券投资策略

　　本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。

　　6、权证投资策略

　　本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。

　　本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估权证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资。

　　本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，杠杆交易策略等，利用权证进行对冲和套利等。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的标的指数为：中证500指数

　　本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

　　中证500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500 只沪深300 指数成份股之外的A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。

　　如果指数编制单位变更或停止中证500 指数的编制、发布或授权，或中证500 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证500指数不宜继续作为标的指数，或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则该等变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　十一、基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2018年3月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（摘自本基金2018年半年报），本报告中所列财务数据未经审计。

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

　　（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　■

　　■

　　2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　■

　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动

　　1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

　　2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

　　3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　（五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（十）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　2、本基金投资股指期货的投资政策

　　充分考虑股指期货的收益率、流动性及风险特征，运用股指期货对冲系统性风险、特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，改善组合的风险收益特性。当股指期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，持有至基差收敛，增强指数。

　　（十一）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　1、本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　3、本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　（十二）投资组合报告附注

　　1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　3、其他资产构成

　　■

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。

　　6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　(一) 2018年半年度基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：1、本基金基金合同生效日为2017-08-30，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2017-08-30至2018-06-30。

　　2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

　　十三、费用概况

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后的指数使用许可费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券、期货交易或结算费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、账户开户费用、账户维护费用；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.8%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

　　3、《基金合同》生效后的指数使用许可费

　　本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：

　　指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数使用许可费每日计提，逐日累计，按季支付。计算方法如下：

　　H＝E×0.016%÷当年天数

　　H 为每日应计提的指数使用许可费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度5万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。

　　上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　（五）费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致，并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

　　调整基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议。

　　基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

　　（六）申赎费率

　　1、申购费用

　　投资者申购本基金时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　■

　　注：M为申购金额

　　投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

　　2、赎回费用

　　本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，具体费率如下：

　　■

　　注：N为持有期限

　　3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回时收取。其中，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；其余赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。

　　6、转换费用

　　本公司已开通了长信中证500指数基金与长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998）、长信银利精选混合基金（前端代码：519997）、长信金利趋势混合基金（前端代码：519995）、长信增利动态混合基金（前端代码：519993）、长信纯债壹号债券基金A类份额（A类代码：519985）、长信利丰债券基金C类份额（C类代码：519989）、长信恒利优势混合基金、长信双利混合基金、长信量化先锋混合基金A类份额（A类代码：519983）、长信内需成长混合基金、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额（A类代码：519965）、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保债券基金、长信利泰混合基金、长信先锐债券基金、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金、长信先优债券基金、长信乐信混合基金、长信低碳环保量化股票基金、长信消费精选股票基金之间的双向转换，具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

　　根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下：

　　（1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　（2）转换份额的计算公式：

　　非货币基金之间转换

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　货币基金转至非货币基金

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

　　补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)

　　非货币基金转至货币基金

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值

　　(货币基金份额净值为1.00元，补差费为零）

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分，更新了公司基金管理人主要人员情况；

　　2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人信息；

　　3、在“五、相关服务机构”部分的内容，更新了基金销售机构的信息；

　　4、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了本基金可转换的基金；

　　5、在“九、基金投资组合报告”、“十、基金的业绩”部分，更新了相应内容；

　　6、在“二十三、其它应披露的事项”部分，披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项；

　　长信基金管理有限责任公司

　　二〇一八年十月十三日

　　长信基金管理有限责任公司

　　关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

　　根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发[2017]第13号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定，经长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与托管人协商一致，决定于2018年10月12日起对本公司旗下基金所持有 “益丰药房”（股票代码：603939）采用“指数收益法”进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

　　在“益丰药房”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

　　特此公告。

　　长信基金管理有限责任公司

　　2018年10月13日