（二）按行业分类的股票组合投资

　　■

　　（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　指数基金若兼具基金投资和指数投资的，应分别按积极投资和指数投资列示前五名股票明细。

　　3.1指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　3.2积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金未进行积极投资。

　　（四）按券种分类的债券投资组合

　　本基金未投资债券。

　　（五）按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细

　　本基金未投资债券。

　　（六）投资组合报告附注

　　6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体，除招商银行（600036）、兴业银行（601166）外，没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银监罚决字[2018]1号），对招商银行内控管理严重违反审慎经营规则；违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；高管人员在获得任职资格核准前履职；未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；非真实转让信贷资产；违规向典当行发放贷款；违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实进行处罚。

　　2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银监罚决字[2018]1号），对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；债券卖出回购业务违规出表；个人理财资金违规投资；提供日期倒签的材料；部分非现场监管统计数据与事实不符；个别董事未经任职资格核准即履职；变相批量转让个人贷款；向四证不全的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。

　　中金中证优选300基金采用完全复制中证中金优选300指数的投资策略，招商银行（600036）、兴业银行（601166）属于中证中金优选300指数的前十大成分股，我们判断所列处罚对其投资价值不会产生重大影响，故依然按照完全复制指数的投资策略持有该股。

　　6.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　6.3 其他资产构成

　　■

　　6.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　6.5 前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　6.5.1 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

　　6.6 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金未进行积极投资，不存在流通受限情况。

　　九、重大事件揭示

　　（一）2018年7月18日发布中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）招募说明书、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）托管协议、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同内容摘要、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金份额发售公告。

　　（二）2018年8月8日发布关于中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）新增销售机构的公告。

　　（三）2018年8月31日发布中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同生效公告。

　　（四）2018年9月4日发布中金基金管理有限公司副总经理任职公告。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

　　（二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

　　十二、备查文件目录

　　（一）本基金备查文件包括下列文件

　　1、中国证监会准予中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）注册的文件

　　2、《中金中证优选300指数证券投资基金（（LOF）基金合同》

　　3、《中金中证优选300指数证券投资基金（（LOF）托管协议》

　　4、法律意见书

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　　6、基金托管人业务资格批件、营业执照

　　7、注册登记协议

　　8、中国证监会要求的其他文件

　　（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

　　以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

　　中金基金管理有限公司

　　2018年9月18日

　　关于中金MSCI低波动、中金MSCI质量新增

　　展恒基金为销售机构的公告

　　根据中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京展恒基金销售股份有限公司（以下简称“展恒基金”）签署的基金销售协议，自2018年9月18日起，本公司旗下的中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金（基金简称：中金MSCI低波动；基金代码：A类006343，C类006344）、中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（基金简称：中金MSCI质量；基金代码：A类006341，C类006342）新增展恒基金为销售机构。

　　投资人可在展恒基金的网上交易系统办理上述基金的账户开户、认购/申购、赎回及转换等业务。具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

　　投资人可通过以下途径咨询详情：

　　北京展恒基金销售股份有限公司

　　网址：www.myfund.com

　　电话：400-818-8000

　　投资人也可通过中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或客服热线400-868-1166咨询有关详情。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金投资有风险，敬请投资人在投资前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解各基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2018年9月18日

　　关于中金瑞祥、中金瑞和、中金可转债

　　新增平安证券为销售机构的公告

　　根据中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署的基金销售协议，自2018年9月19日起，本公司旗下的中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类006279，C类006280）、中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类006277，C类006278）、中金可转债债券型证券投资基金（基金代码：A类006311，C类006312）新增平安证券为销售机构。

　　投资人可在平安证券的营业网点或网上交易系统办理上述基金的账户开户、认购/申购、赎回及转换等业务。具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

　　投资人可通过以下途径咨询详情：

　　平安证券股份有限公司

　　网址：www.stock.pingan.com

　　电话：95511-8

　　投资人也可通过中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或客服热线400-868-1166咨询有关详情。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金投资有风险，敬请投资人在投资前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解各基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2018年9月18日

　　关于中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）开放申购、赎回、定期定额投资的公告

　　公告送出日期：2018年9月18日

　　1、公告基本信息

　　■

　　注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　2、投资者可以通过场外和场内两种方式申购与赎回A类基金份额和C类基金份额。

　　2、申购、赎回、定期定额投资的办理时间

　　中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）自2018年9月25日起（基金管理人公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。投资人在开放日办理本基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资时除外。

　　本公告发出后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

　　3、日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　1、通过基金管理人直销柜台申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过其他场外销售机构申购本基金，首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费），各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　2、投资者通过上海证券交易所会员单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为1,000元且为1元的整数倍。

　　3、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　4、对于场内申购场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

　　5、投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回、基金上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。

　　6、本基金可以对单个投资人累计持有的基金份额进行限制，具体数额请参见招募说明书或相关公告。

　　7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

　　8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　　3.2 申购费率

　　3.2.1场外申购费率

　　本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额场外申购费用按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。本基金A类基金份额的场外具体申购费率如下：

　　A类基金份额的场外申购费率表

　　■

　　3.2.2场内申购费率

　　本基金C类份额不收取场内申购费，A类份额的场内申购费率由上海证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。

　　3.3 其他与申购相关的事项

　　1、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。

　　2、在申购费按金额分档的情况下，如果投资人多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

　　3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。

　　5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

　　6、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

　　4、日常赎回业务

　　4.1 赎回份额限制

　　1、投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为50份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额余额不足50份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

　　2、对于场内赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

　　3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　　4.2 赎回费率

　　本基金A 类份额和C类份额采用相同的场内外赎回费率结构，如下表所示：

　　本基金场内外赎回费率如下：

　　■

　　4.3 其他与赎回相关的事项

　　1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额赎回费计入基金财产比例：对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对于持有期少于30日且不少于7日的投资人，将不低于25%的赎回费计入基金财产。

　　2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。

　　4、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

　　5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

　　5、定期定额投资业务

　　5.1 适用投资者范围

　　定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定的扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

　　本基金的定期定额投资业务仅限于开通网上交易的个人投资者。

　　5.2 定期定额投资的申购费率

　　本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

　　5.3 重要提示

　　投资者办理定期定额申购业务前，请登录本公司网上直销交易系统，仔细阅读《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》、《中金基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《中金基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务协议》等文件。本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

　　6、基金销售机构

　　6.1场外销售机构

　　6.1.1直销中心

　　（1）直销柜台

　　名称：中金基金管理有限公司

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

　　法定代表人：林寿康

　　电话：010-63211122

　　传真：010-66159121

　　联系人：张显

　　客户服务电话：400-868-1166

　　公司网站：www.ciccfund.com

　　客户可以通过本公司客户服务中心电话400-868-1166（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

　　（2）网上直销

　　交易系统：中金基金网上直销系统

　　直销系统网址：https://trade.ciccfund.com/etrade

　　投资人可以通过本公司网上直销系统办理基金的申购、赎回和转换等业务，具体业务办理流程及业务规则请登录本公司网站查询。

　　6.1.2 其他销售机构

　　（1）中国中投证券有限责任公司

　　网址：www.china-invs.cn

　　电话：95532

　　（2）中国国际金融股份有限公司

　　网址：www.cicc.com

　　电话：010- 65051166

　　（3）中国银河证券股份有限公司

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　电话：95551

　　（4）招商证券股份有限公司

　　网址：www.newone.com.cn

　　电话：95565

　　（5）中泰证券股份有限公司

　　网址：www.zts.com.cn

　　电话：95538

　　（6）平安证券股份有限公司

　　网址：www.stock.pingan.com

　　电话：95511-8

　　（7）长城证券股份有限公司

　　网址：www.cgws.com

　　电话：400-6666-888

　　（8）上海好买基金销售有限公司

　　网址：www.ehowbuy.com

　　电话：400-700-9665

　　（9）北京蛋卷基金销售有限公司

　　网址：danjuanapp.com

　　电话：400-061-8518

　　（10）上海挖财基金销售有限公司

　　网址：www.wacaijijin.com

　　电话：021-50810673

　　（11）上海联泰资产管理有限公司

　　网址：www.66zichan.com

　　电话：400-166-6788

　　（12）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　网址：www.chtwm.com

　　电话：400-898-0618

　　（13）北京虹点基金销售有限公司

　　网址：www.hongdianfund.com

　　电话：400-618-0707

　　（14）北京汇成基金销售有限公司

　　网址：www.hcjijin.com

　　电话：400-619-9059

　　（15）上海基煜基金销售有限公司

　　网站：www.jiyufund.com.cn

　　电话：400-820-5369

　　（16）浙江同花顺基金销售有限公司

　　网站：www.5ifund.com

　　电话：4008-773-772

　　（17）南京苏宁基金销售有限公司

　　网站：www.snjijin.com

　　电话：95177

　　（18）上海天天基金销售有限公司

　　网址：www.1234567.com.cn

　　电话：95021

　　（19）北京肯特瑞基金销售有限公司

　　网址：http://fund.jd.com

　　电话：95118

　　6.2场内销售机构

　　本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

　　6.3其他与基金销售机构相关的事项

　　1、各销售机构网点的地址、营业时间等信息，请参照各销售机构的规定。

　　2、基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。

　　7、基金份额净值公告的披露安排

　　基金管理人将在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、中国证监会指定的信息披露媒介等及时公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

　　8、其他需要提示的事项

　　1、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）为上市契约型开放式运作的证券投资基金，基金管理人为中金基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放申购、赎回和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》、《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同》等相关法律文件，或拨打本基金管理人客户服务电话400-868-1166咨询。

　　3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

　　基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

　　4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　中金基金管理有限公司

　　2018年9月18日

　　中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）

　　开通跨系统转托管业务的公告

　　中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）（基金简称：中金中证优选300指数（LOF）；A类基金份额代码：501060，场内简称：金选300A；C类基金份额代码：501061，场内简称：金选300C）的基金合同于2018年8月30日正式生效。

　　为向投资者提供更优质的服务，中金基金管理有限公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）提出申请，自2018年9月25日起开通中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的跨系统转托管业务，通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自2018年9月25日起可通过办理跨系统转托管业务实现本基金在两个登记系统之间的转托管。跨系统转托管的具体业务需按照中登的相关规定办理。

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ciccfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-868-1166）咨询相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2018年9月18日